• Demo счет NinjaTrader, регистрируется в брокерской компании NinjaTrader Brokerage . NinjaTrader™, LLC
    Ссылка на демо счет NinjaTrader
    Фид на соединении Continuum/CQG.
    Для справки: Continuum - это брэнд CQG, и ни чем они не отличаются друг от друга.
  • Сколько я реально плачу комиссии?
    Подробнее по ссылке

Важно! Новый формат передачи данных СМЕ и чем он нам грозит

Alexander

Administrator
Команда форума
Помогли тебе - помоги другим!
#1
Светлана Орловская, брокер компании NinjaTrader Brokerage публикует интересные и полезные статьи в Живом Журнале.
----------------------------------------------------
Новый формат передачи данных СМЕ и чем он нам грозит.

Собственно, принцип протокола старый, и для нас, смертных, сводится к одному критичному для многих параметру.

Агрегированные тики.

Если ваша стратегия к ним не чувствительна, читать далее не нужно. Велика вероятность того, что вы уже сейчас используете склеенный тиковый поток, и ничего из нововведений вас не затронет. К слову, до 2009 этот формат был повсеместной нормой, т.е. мы просто возвращаемся в этом плане в прошлое.

Если ваша стратегия основана на анализе потока ордеров- вычленении ордеров определенного размера, их последовательности, и других занятных вещей- начинайте думать над другим инструментарием или измененной стратегией.



В рамках старого протокола FIX/FAST каждый “message”, передаваемый нам биржей, посылался отдельным пакетом, будь то апдейт книги ордеров, статистика, котировки, сделки, статус GLOBEX, и тд). Именно благодаря этому инкрементальному подходу мы, при желании, могли видеть каждую отдельную сделку через ленту, график, собственные приложения на API. Именно на этой возможности, наряду с другими, основана работа всех “маркетдельт” и “ордерфлоу” мира, не говоря о гораздо более сложных и дорогих проектах.


Новый протокол MDP 3.0 будет паковать индивидуальные сообщения в пакеты до 1420 bytes. Если несколько сообщений готовы к отправке одновременно, они вкладываются в один и тот же пакет. Одно и то же сообщение не разбивается по нескольким пакетам. Апдейты к какому-то событию (трейду, например), могут быть разбросаны по нескольким сообщениям и возмжно разным пакетам.

MDP 3.0 может использоваться уже сейчас, наряду с привычным нам FIX/FAST, и до октября 2015 года на него должны мигрировать абсолютно все поставщики данных СМЕ. В настоящее время уже мигрировали такие крупные поставщики, как Т4 и CQG (последние перешли на новый протокол в начале мая без предупреждения), и уже сейчас можно поиграть в игру “почувствуйте разницу”. IQFeed сообщили, что будут придерживаться старого формата как можно дольше, по возможности, соответственно те, кто используют Kinetick, так же могут видеть тиковые данные старого образца. Rithmic также повременил с миграцией и наблюдает за тем, как на новой системе рапортуются прошедшие трейды.

Исходя из особенностей нового формата, поставщик- теоретически- может “распаковать” пакеты на индивидуальные тики, но, разумеется, эта операция будет требовать времени, соответственно, с октября, думается, будет выбор- склеенные тики быстро, или распакованные- с задержкой.


И здесь многие произнесут “шах и мат” и побредут искать другие биржевые площадки- или новые торговые стратегии.


Всех благ!

Ссылка на статью в ЖЖ
 

Muratik

Well-Known Member
NinjaTrader
#2
И здесь многие произнесут “шах и мат”
На вскидку - похоже это дарит больше возможностей ручному трейдеру, с большой латентностью, работать успешнее на одном поле с высокочастотными алгоритмами… ставить им, заразам, шахи и маты! :smile:. Да? Нет?
 

Alexander

Administrator
Команда форума
Помогли тебе - помоги другим!
#3
На вскидку - похоже это дарит больше возможностей ручному трейдеру, с большой латентностью, работать успешнее на одном поле с высокочастотными алгоритмами… ставить им, заразам, шахи и маты! :smile:. Да? Нет?
Усложняется им работа .
 

Muratik

Well-Known Member
NinjaTrader
#4
Похоже на поиск биржей некоторой атмосферы большей справедливости для участников торгов с разными возможностями… дабы не отпугивать ручников из-за роботов... некоторым образом уравнять их хотя бы по части получения данных..?

Что то по типу антимонопольного регулирования..?
 

wordsword

Active Member
NinjaTrader
#5
На вскидку - похоже это дарит больше возможностей ручному трейдеру, с большой латентностью, работать успешнее на одном поле с высокочастотными алгоритмами… ставить им, заразам, шахи и маты! :smile:. Да? Нет?
Это мелкому трейдеру ставят шахи и маты, чтобы ободрать побыстрее. Кому надо, тот так и будет получать нормальные данные, а склейки теперь - баранам. Потом малгодя глядишь, а кругом один форекс в телевизоре и трейдер подбрасывает монетку, молится, или ещё как продвинуто гадает перед трейдом.
 

Muratik

Well-Known Member
NinjaTrader
#6

wordsword

Active Member
NinjaTrader
#7
Не справедливо как то получается... и грустно...:smile:
Не надо печалиться ))) За нормальные данные, если уж очень нужно, всегда можно будет заплатить какому-нибудь Ритмику. А вот GOM и лента на склейках начнут показывать х., пардон - фигню. Ну а если для ТС GOM не нужен, тогда ничего не меняется в общем-то.
 

Alexander

Administrator
Команда форума
Помогли тебе - помоги другим!
#10
А что такое склееные тики и распакованные тики?
Цитата от Светланы .
Например, если посмотреть на текущий поток и увидеть несколько сделок в одно время и по одной цене (но разного размера), они, скорее всего, будут связаны при передаче через MDP 3.0. Таким образом, вместо нескольких тиков 1@2084.75, 3@2084.75, 2@2084.75, 5@2084.75… мы увидим один 11@2084.75.
 

Muratik

Well-Known Member
NinjaTrader
#11
Приближаемся к большей биржевой Справедливости... Равенству... (а там гладишь, и к Братству!):happy:
 

Muratik

Well-Known Member
NinjaTrader
#12
Думается, для торговых систем, базирующихся на индикаторах, отслеживающих полноценно сформировавшийся Его величество Импульс рынка, и для Range, Renko и подобных баров, агрегация или не агрегация данных не так критичны, как для систем чувствительных к Природе каждого отдельного тика.
(Просто мысли/убеждения в слух...)
 

cracatuc

Active Member
NinjaTrader
#13
А где этот поток можно посмотреть и увидеть как выглядят склееные и распакованные тики?

Цитата от Светланы .

Например, если посмотреть на текущий поток и увидеть несколько сделок в одно время и по одной цене (но разного размера), они, скорее всего, будут связаны при передаче через MDP 3.0. Таким образом, вместо нескольких тиков 1@2084.75, 3@2084.75, 2@2084.75, 5@2084.75… мы увидим один 11@2084.75.
 
Вверх Снизу