-
Demo счет NinjaTrader, регистрируется в брокерской компании NinjaTrader Brokerage . NinjaTrader™, LLC
Ссылка на демо счет NinjaTrader
Фид на соединении Continuum/CQG.
Для справки: Continuum - это брэнд CQG, и ни чем они не отличаются друг от друга. -
Сколько я реально плачу комиссии?
Подробнее по ссылке
Написать индикатор, который будет показывать среднее движение цены (Хай-Лоу) за n баров,
- Автор темы AlexV
- Дата начала
Спасибо! Но а если в таком виде как на скрине http://c2n.me/3lASTvi
Никакой СМА тут не нужно, чистое движение цены.
Никакой СМА тут не нужно, чистое движение цены.
Привал, приветствую! На скрине именно индикатор, и тот, что я просил. Только он для МТ4. Показывает АТР за n баров. Величина n указана в скобках там (5). На скрине он установлен на дневной график. (Day). Среднее арифметическое за эти 5 дней - 130. Он отдельно считает и текущий день (Current day 160 тиков).
То есть, формула, начиная с предпоследнего бара: ((H-L)+(H-L)+(H-L)+(H-L)+(H-L))/5. Цифру 5 задает пользователь.
То есть, формула, начиная с предпоследнего бара: ((H-L)+(H-L)+(H-L)+(H-L)+(H-L))/5. Цифру 5 задает пользователь.
ATR за n баров и среднее движение цены (Хай-Лоу) за n баров - это две разные цифры.
Извини но это как раз красивый пример общения заказчика и программиста.
1. Вы попросили индикатор - среднее движение цены (Хай-Лоу) за n баров. Он перед вами.
2. Он не считает текущий день как Вы и просили (см. первый пост).
3. А оказывается, он должен выглядеть по другому...не так как обычно, а выводить свои показания не в виде индикатора, а виде текста в левый верхний угол графика с ценой. (Станте на место программиста, как я могу об этом догадаться, я не Гарри Потер :-) )
4. Оказывается всё таки нужно что бы считал текущий день. Только выводил её отдельной цифрой. (нема волшебной палочки, поверьте, точно нету :-)))
5. Нужен H-L или ATR (вы определитесь) + определитесь все таки нужно среднее значение за N баров или нет (это и есть SMA), просто вы чуть выше написали что SMA не нужно ... ((H-L)+(H-L)+(H-L)+(H-L)+(H-L))/5 - это и есть SMA(H-L,5)
З.Ы. К сожалению, так часто и бывает. Заказчика пытать нужно ))) что он хочет. А потом он еще и во вкус входит .... что то типа, а вот это добавить, а вот тут поменять, а стратегию сделать на этом....
И от первоначального ТЗ (технического задания), остаются рожки да ножки, если вообще что то остается.
З.З.Ы. Надеюсь понял что ВЫ хотите, дойдут руки (появится время) напишу. Но уж извините как понял, так и напишу.
В левом верхнем углу будет текст
SMA(H-L,20)=130 Тек.знач (H-L)=67
Если хотите другое обозначение (текст), или значение другого индикатора - напишите. (20 это период усреднения)
Извини но это как раз красивый пример общения заказчика и программиста.
1. Вы попросили индикатор - среднее движение цены (Хай-Лоу) за n баров. Он перед вами.
2. Он не считает текущий день как Вы и просили (см. первый пост).
3. А оказывается, он должен выглядеть по другому...не так как обычно, а выводить свои показания не в виде индикатора, а виде текста в левый верхний угол графика с ценой. (Станте на место программиста, как я могу об этом догадаться, я не Гарри Потер :-) )
4. Оказывается всё таки нужно что бы считал текущий день. Только выводил её отдельной цифрой. (нема волшебной палочки, поверьте, точно нету :-)))
5. Нужен H-L или ATR (вы определитесь) + определитесь все таки нужно среднее значение за N баров или нет (это и есть SMA), просто вы чуть выше написали что SMA не нужно ... ((H-L)+(H-L)+(H-L)+(H-L)+(H-L))/5 - это и есть SMA(H-L,5)
З.Ы. К сожалению, так часто и бывает. Заказчика пытать нужно ))) что он хочет. А потом он еще и во вкус входит .... что то типа, а вот это добавить, а вот тут поменять, а стратегию сделать на этом....
И от первоначального ТЗ (технического задания), остаются рожки да ножки, если вообще что то остается.
З.З.Ы. Надеюсь понял что ВЫ хотите, дойдут руки (появится время) напишу. Но уж извините как понял, так и напишу.
В левом верхнем углу будет текст
SMA(H-L,20)=130 Тек.знач (H-L)=67
Если хотите другое обозначение (текст), или значение другого индикатора - напишите. (20 это период усреднения)
Да.
Не считает.
Да, должен быть в виде текста. Я скинул скрин. Правда, чуть позже.)
Нет, не нужно. КАк и писал в самом первом письме. В примере, который скидывал, текущий день есть. ПОэтому и привел как пример. Но изначально не просил. Но если не трудно, то был бы признатален, если бы добавил и текущий день.
ПРошу прощение, конечно, возможно не корректно выразился. Не думал, что это разница. Нужно среднее значение за N баров. Мы его и называем АТР, как средний истинный диапазон (то бишь, от Хай до Лоу). А саму формулу приводил для наглядности, чтобы показать, что именно нужно.
Не считает.
Да, должен быть в виде текста. Я скинул скрин. Правда, чуть позже.)
Нет, не нужно. КАк и писал в самом первом письме. В примере, который скидывал, текущий день есть. ПОэтому и привел как пример. Но изначально не просил. Но если не трудно, то был бы признатален, если бы добавил и текущий день.
ПРошу прощение, конечно, возможно не корректно выразился. Не думал, что это разница. Нужно среднее значение за N баров. Мы его и называем АТР, как средний истинный диапазон (то бишь, от Хай до Лоу). А саму формулу приводил для наглядности, чтобы показать, что именно нужно.
Пишу. Интересная задачка по пути вылезла. Сделаю. Нужно время. На первый взгляд все просто было. Написал за 5 минут. Просто как обычно хочу сделать красиво, а там есть над чем подумать.
З.Ы. Да кстати, индикатор МТ4 что ты выложил, там исходный код не увидишь, он скомпелирован. Смысля выкладывать *.ex4 нет, это бесполезно. Но мне и не надо, я много лет потратил на МТ4/5 накушался по самую маковку....NT на 100 голов выше, лучшее, удобнее и быстрее.
2. Если не трудно выложи картинку повторно. Только что бы её видно было, а то по ссылке, предлагает что то скачать, установить + какой то (платный/бесплатный период). Извини но в топку такое. Сделаю как представляю, в принципе он готов, нужно решить корректно задачу округления, и все.
З.Ы. Да кстати, индикатор МТ4 что ты выложил, там исходный код не увидишь, он скомпелирован. Смысля выкладывать *.ex4 нет, это бесполезно. Но мне и не надо, я много лет потратил на МТ4/5 накушался по самую маковку....NT на 100 голов выше, лучшее, удобнее и быстрее.
2. Если не трудно выложи картинку повторно. Только что бы её видно было, а то по ссылке, предлагает что то скачать, установить + какой то (платный/бесплатный период). Извини но в топку такое. Сделаю как представляю, в принципе он готов, нужно решить корректно задачу округления, и все.
Уф нашол. Думал потерялась просьба. Сделал. Спасибо за задачу. Простая на первый взгляд, потребовала кучу времени для программирования. Перепробовал кучу различных вариантов. Многому научился пока делал его.
Описание.
SmaRange - строит гистограмму H-L и рассчитывает среднюю по ним.
ATRиRange - показывает информацию что Вы заказывали.
ATR = 1.74(1.65) - прошлое значение (1.74), текущее в скобках (1.65). Это значения ATR
SMA(H-L)= 1.86(0.50) - среднее значение (H-L) за n баров (1.86)
(0.50) это текущее значение (H-L)
Описание.
SmaRange - строит гистограмму H-L и рассчитывает среднюю по ним.
ATRиRange - показывает информацию что Вы заказывали.
ATR = 1.74(1.65) - прошлое значение (1.74), текущее в скобках (1.65). Это значения ATR
SMA(H-L)= 1.86(0.50) - среднее значение (H-L) за n баров (1.86)
(0.50) это текущее значение (H-L)
1. N показывает, оно есть вот тут......ATRиRange(ES 09-15 (5 Min), 14) - 14 и есть N.
Определение можно легко найти в нэте
Расчетная формула ATR:
ATR = Moving Average(TRj, n),
где
TRj = максимальному из модулей трех значений
|High - Low|, |High - Closej-1|, |Low - Closej-1|.
Расчетная формула Range:
|High - Low|
SmaRange = Moving Average(H-L, n),
Определение можно легко найти в нэте
Расчетная формула ATR:
ATR = Moving Average(TRj, n),
где
TRj = максимальному из модулей трех значений
|High - Low|, |High - Closej-1|, |Low - Closej-1|.
Расчетная формула Range:
|High - Low|
SmaRange = Moving Average(H-L, n),