Merge Policy

[meRain]

В поиске не нашел.
Интересует вопрос. По умолчанию стоит в поле Merge Policy -> Merge back Adjusted и график на 5 минут рваный.
Когда ставлю Do not merge, то график становится ровный, но ранее отмеченные ценовые уровни съезжают. То есть, цена по хай и лоу баров меняется.
Вот теперь вопрос, будет ли верным отображение на графике цены, если стоит Do not merge?

 

[knowledgebase]

В поиске не нашел.
Интересует вопрос. По умолчанию стоит в поле Merge Policy -> Merge back Adjusted и график на 5 минут рваный.
Когда ставлю Do not merge, то график становится ровный, но ранее отмеченные ценовые уровни съезжают. То есть, цена по хай и лоу баров меняется.
Вот теперь вопрос, будет ли верным отображение на графике цены, если стоит Do not merge?

Merge policy определяет то, как у Вас подгружается история на график запрошенного Вами фьючерса. Если Вы выставляете DO NOT MERGE, то Вы видите исключительно историю запрошенного Вами контракта, предыдущие контракты к ней никак не приклеиваются.
Если Вы выбираете MERGE BACK ADJUSTED, то Вы создаете склейку. Для того, чтобы данные одного контракта плавно переходили в другой, цены старого контракта автоматически моделируются под новый контракт по заданному значению так называемого offset-а.
Если Вы выбирате MERGE NON BACK ADJUSTED, то данные старых контрактов присоединяются к данным нового контракта без изменений, и график будет рваный.

Я надеюсь, что эта информация поможет в определении того, как выбор merge policy будет влиять на отображение цен на графике. Важно понимать, что структура фьючерса такова, что Вы постоянно имеете дело с несколькими одновременно торгующимися контрактами одновременно, поэтому создать единый исторический график можно только с оговорками.

 

[meRain]

Спасибо большое, все ясно как день. ::approve::