Корреляционный анализ

[Schielend]

Есть ли какой-нибудь способ в нинзе провести анализ графика на стационарность? Есть ли вообще какие-нибудь инструменты или подключаемые библиотеки для статистического анализа?

 

[Привал]

Можно. Библиотеки есть и их много. Вот к примеру хорошая библиотека. http://www.alglib.net/

 

[Schielend]

Может библиотек и много, но искомого adf теста нигде нет, только на R.

 

[Привал]

Может библиотек и много, но искомого adf теста нигде нет, только на R.

Что ж тогда пытаете форум про библиотеки, когда вы их сами все знаете, причем настолько глубоко, что уверены что adf только в R.
а в alglib его нет, и тест настолько сложен что с 1979 года его нигде больше не могут сделать :-))
З.Ы. Могу открыть секрет Полишенеля, ценовой ряд не стационарен...

 

[Schielend]

Я знал только Meta.Numerics, от вас узнал еще про одну, но она платная. В итоге 2 библиотеки.
Что adf только в R сделал вывод после гугла. Я думаю если бы он был в какой-то библиотке для с#, то нашелся бы спомощью гугла т.к. как правило библиотеки сопровождаются описанием.
ЗЫ Мой опыт программирования 2-3 недели и все что я пишу естественно у проффесионального программиста будет вызывать улыбку.

И на стационарность нужно проверять не цену, а показания индикатора.

 

[Привал]

Я знал только Meta.Numerics, от вас узнал еще про одну, но она платная. В итоге 2 библиотеки.
Что adf только в R сделал вывод после гугла. Я думаю если бы он был в какой-то библиотке для с#, то нашелся бы спомощью гугла т.к. как правило библиотеки сопровождаются описанием.
ЗЫ Мой опыт программирования 2-3 недели и все что я пишу естественно у проффесионального программиста будет вызывать улыбку.

И на стационарность нужно проверять не цену, а показания индикатора.

1. На сколько я знаю alglib бесплатная.
2. Вы изучали статистику (раз знаете такие тесты), то должны знать что если исходный процесс нестационарный, то привести его к стационарному можно только с помощью нелинейных преобразований .... (индикатор это и есть некое преобразование цены)
Мой учитель как то задал вот такой вопрос.
У Вас есть нестационарный процесс f, ну сделали вы его стационарным к примеру с помощью sin(f) - что Вам это дало ? И я до сих пор не знаю на него ответа, т.к. понимаю, было плохо, а стало еще хуже....