• Тинькофф Банк-лучшие банковские продукты еще выгоднее
    Выбирайте продукт от банка Тинькофф
  • Уважаемые форумчане, друзья и посетители!
    Поступило предложение ( ссылка на обсуждение ) на сбор средств поддержания форума в рабочем состоянии с 1 июня ( оплата хостинга, бэкап ежедневный на другой хостинг и тд), отчетность будет предоставляться ежемесячно. Пока на ЮMoney ( яндекс деньги), доступно картой перевод, далее добавлю другие способы. Сумму перевода указывайте на ваш выбор исходя из своих возможностей.
    Форум продолжает свою работу благодаря Вашим пожертвованиям.

Корреляционный анализ

Schielend

New Member
NinjaTrader
Есть ли какой-нибудь способ в нинзе провести анализ графика на стационарность? Есть ли вообще какие-нибудь инструменты или подключаемые библиотеки для статистического анализа?
 
Может библиотек и много, но искомого adf теста нигде нет, только на R.
 
Может библиотек и много, но искомого adf теста нигде нет, только на R.
Что ж тогда пытаете форум про библиотеки, когда вы их сами все знаете, причем настолько глубоко, что уверены что adf только в R.
а в alglib его нет, и тест настолько сложен что с 1979 года его нигде больше не могут сделать :-))
З.Ы. Могу открыть секрет Полишенеля, ценовой ряд не стационарен...
 
Последнее редактирование:
Я знал только Meta.Numerics, от вас узнал еще про одну, но она платная. В итоге 2 библиотеки.
Что adf только в R сделал вывод после гугла. Я думаю если бы он был в какой-то библиотке для с#, то нашелся бы спомощью гугла т.к. как правило библиотеки сопровождаются описанием.
ЗЫ Мой опыт программирования 2-3 недели и все что я пишу естественно у проффесионального программиста будет вызывать улыбку.

И на стационарность нужно проверять не цену, а показания индикатора.
 
Я знал только Meta.Numerics, от вас узнал еще про одну, но она платная. В итоге 2 библиотеки.
Что adf только в R сделал вывод после гугла. Я думаю если бы он был в какой-то библиотке для с#, то нашелся бы спомощью гугла т.к. как правило библиотеки сопровождаются описанием.
ЗЫ Мой опыт программирования 2-3 недели и все что я пишу естественно у проффесионального программиста будет вызывать улыбку.

И на стационарность нужно проверять не цену, а показания индикатора.

1. На сколько я знаю alglib бесплатная.
2. Вы изучали статистику (раз знаете такие тесты), то должны знать что если исходный процесс нестационарный, то привести его к стационарному можно только с помощью нелинейных преобразований .... (индикатор это и есть некое преобразование цены)
Мой учитель как то задал вот такой вопрос.
У Вас есть нестационарный процесс f, ну сделали вы его стационарным к примеру с помощью sin(f) - что Вам это дало ? И я до сих пор не знаю на него ответа, т.к. понимаю, было плохо, а стало еще хуже....
 
Назад
Верх Низ