• Demo счет NinjaTrader, регистрируется в брокерской компании NinjaTrader Brokerage . NinjaTrader™, LLC
    Ссылка на демо счет NinjaTrader
    Фид на соединении Continuum/CQG.
    Для справки: Continuum - это брэнд CQG, и ни чем они не отличаются друг от друга.
  • Сколько я реально плачу комиссии?
    Подробнее по ссылке

Корреляционный анализ

Schielend

New Member
NinjaTrader
#1
Есть ли какой-нибудь способ в нинзе провести анализ графика на стационарность? Есть ли вообще какие-нибудь инструменты или подключаемые библиотеки для статистического анализа?
 

Привал

Well-Known Member
NinjaTrader
#4
Может библиотек и много, но искомого adf теста нигде нет, только на R.
Что ж тогда пытаете форум про библиотеки, когда вы их сами все знаете, причем настолько глубоко, что уверены что adf только в R.
а в alglib его нет, и тест настолько сложен что с 1979 года его нигде больше не могут сделать :-))
З.Ы. Могу открыть секрет Полишенеля, ценовой ряд не стационарен...
 
Последнее редактирование:

Schielend

New Member
NinjaTrader
#5
Я знал только Meta.Numerics, от вас узнал еще про одну, но она платная. В итоге 2 библиотеки.
Что adf только в R сделал вывод после гугла. Я думаю если бы он был в какой-то библиотке для с#, то нашелся бы спомощью гугла т.к. как правило библиотеки сопровождаются описанием.
ЗЫ Мой опыт программирования 2-3 недели и все что я пишу естественно у проффесионального программиста будет вызывать улыбку.

И на стационарность нужно проверять не цену, а показания индикатора.
 

Привал

Well-Known Member
NinjaTrader
#6
Я знал только Meta.Numerics, от вас узнал еще про одну, но она платная. В итоге 2 библиотеки.
Что adf только в R сделал вывод после гугла. Я думаю если бы он был в какой-то библиотке для с#, то нашелся бы спомощью гугла т.к. как правило библиотеки сопровождаются описанием.
ЗЫ Мой опыт программирования 2-3 недели и все что я пишу естественно у проффесионального программиста будет вызывать улыбку.

И на стационарность нужно проверять не цену, а показания индикатора.
1. На сколько я знаю alglib бесплатная.
2. Вы изучали статистику (раз знаете такие тесты), то должны знать что если исходный процесс нестационарный, то привести его к стационарному можно только с помощью нелинейных преобразований .... (индикатор это и есть некое преобразование цены)
Мой учитель как то задал вот такой вопрос.
У Вас есть нестационарный процесс f, ну сделали вы его стационарным к примеру с помощью sin(f) - что Вам это дало ? И я до сих пор не знаю на него ответа, т.к. понимаю, было плохо, а стало еще хуже....
 
Вверх Снизу