• Тинькофф Банк-лучшие банковские продукты еще выгоднее
    Выбирайте продукт от банка Тинькофф
  • Уважаемые форумчане, друзья и посетители!
    Поступило предложение ( ссылка на обсуждение ) на сбор средств поддержания форума в рабочем состоянии с 1 июня ( оплата хостинга, бэкап ежедневный на другой хостинг и тд), отчетность будет предоставляться ежемесячно. Пока на ЮMoney ( яндекс деньги), доступно картой перевод, далее добавлю другие способы. Сумму перевода указывайте на ваш выбор исходя из своих возможностей.
    Форум продолжает свою работу благодаря Вашим пожертвованиям.

NinjaTrader Конвертирование NT8 MarketReplay файлов в текстовый формат

@futuresishere,​

еще один вопрос: если я скачиваю два файла replay, к примеру 18 октября и 19 октября,

addon создает два файла: 18 и 19 октября, но 19 октября пустой, а данные из 19 октября сохраняются в 18 числом, а replay из Ninja 18-го числа полностью игнорируется. Это предусмотренная Вами логика?​

 

futuresishere спасибо за addon​

Добрый день! запустил конвертацию, все работает.
Теперь вопрос. Возможно кто-то уже сталкивался с этим:
1) если взять комбинацию файлов: .Last.txt (экспорт из Ninja) и Replay.csv ( конвертация market_replay).
2) по логике они должны быть синхронизированы по времени: время из Last ( трейд) должен вызвать изменения в L2 , и bid и ask должны как-то соответствовать как в Last, так и в Replay. у меня DateTime в Last практически никогда не совпадает с DateTime в L2, то есть я не могу определить влияние трейд на order book.
Кто-то сталкивался с этой проблемой?
У вас время last совпадает в обоих файла? То есть время фактического трейда.. Совпадает, значит хорошо.
L2 это время изменений в стакане. И это время не должно совпадать со временем трейдов. стакан может обновиться перед трейдом, может после. А может и синхронно.
Как определять влияние трейда на стакан - нужно знать на каких ценах был стакан во время трейда, и что случилось после трейда.
 
В том то и дело, что не совпадает ( время в last не присутствует в L2)
Стакан по сути должен обновляться
1) Новый ордер,
2) отмена ордера ( изменение)
3) и трейд ( агрессивный ордер).

Tickreplay dump
Есть два вида L2 и L1 ( здесь L1 и L2 синхронизированы по timestamp). Но
L1 почему- то только два вида ( ask ( 0) и bid ( 1), но нет last ( 3), поэтому я хотел взять транзакции ( сделки) из Last , чтобы определить Время изменения стакана из-за агрессивной сделки.
Исходя из опыта работы с другими форматами данных, как order logs , этих проблем не возникало.
Но здесь ( возможно я что-то не понимаю), стакан живет своей жизнью, last живет своей , и bid и ask в last не совпадает с L2, даже учитывая тот факт что bid и ask в last, даны до сделки ( чтобы определить buy это или sell).
Не зависимо от того, что идёт первым или вторым , timestamp везде должен совпадать.
Вот такая грустная история !!
Я очень надеюсь , что это у меня проблемы с пониманием, а не проблем c market data
 
пока автора нет. Проверьте программу от NT8- создателя ветки. Все аналогично аддону или по другому..
 
@ryarom148, этот AddOn опирается на незадокументированную возможность NT8, которую они уже несколько лет обещают задокументировать, но не делают этого (скорее всего им необходима закрытая экосистема, а такого роде экспорты позволяют лить данные из проприетарного формата во что угодно).

В силу особенностей API часовой пояс при экспорте локальный, а не UTC, к сожалению (это даже не часовой пояс торговой площадки инструмента). Поэтому все смещения, склейки через день и анализ надо потом делать самому.

Сам аддон просто выливает nrd данные никак не преобразуя, то есть что дали на входе то и имеем на выходе в видк CSV.
Соотвественно, если L1 и L2 не совпадают в каком-то месте, то эта же проблема присутствует и в самом nrd файле.
Ни AddOn, ни UI утилита не знают с каким данными они работают, все что они делают это говорят NT8: возьми этот nrd и вылей в этот csv и всё.
 
В догонку: из тех данных с которыми я сталкивался L1 и L2 вообще редко имеют что-то общее и мало как пересекаются с границами торговых сессий, PreMarket, PostMarket и даже выходными.

Я получал выставленные/снятые/обновленные ордера когда угодно, включая праздники и выходные. Так что лучшей стратегией будет фильтровать записи по торговым перидам инструмента с учетом его расписания на праздники выходные, сокращенные дни и самому пробежаться и подсчитать OHLCV аггреграты секундок, минуток, и т. д. на основе реальных сделок.

Тогда полученные графики будут точно повторять графики других сетевых ресурсов по данныму инструменту за данное время.
Но возможно у вас более надержный источник nrd с уже обработанными почищенными и согласованными между собой L1/L2 данными.
В конннце концов триплет [Timestamp + Price + Volume] каждой реальной сделки (+ иногда состояние стакана на эту временную метку) есть единственный первоисточник всего остального.
 
В силу особенностей API часовой пояс при экспорте локальный

Вы не здесь ни в описании на GitHub не указываете, какой конкретно часовой пояс то... если не пояс торговой площадки. Есть информация по этому поводу? Спасибо
 
Так написано же - локальный
Ааа... мой локальный)). Понял. Не знаю почему, мне показалось что локальный для серверов NinjaTrader... вот эта фраза: (local NinjaTrader timezone is used), как будто это таймзона нинзятрейдера, а не моя). У меня что программирование, что английский - всё на одном уровне :)
 
Последнее редактирование:
Так написано же - локальный
Так... разобрался. В аддоне futuresishere используется локал, который уканан в настройках NT8 (Сервисы -> Дополнительные настройки), а не локал виндовс. А в вашей программе используется локал из виндовс.
 
Утилитка для конвертации
Я тут баг словил в вашей утилитке, скришнот сравнения с аддоном от @futuresishere тоже (в нём всё корректно сработало).
На выделенной черным цветом строчке что-то пошло не так.. и все последующие строчки тоже из-за этого "поехали"...
Было бы хорошо, если б вы глянули этот момент и нашли решение, спасибо

Ссылка на реплей ТУТ. (ES 09-19 20190904.nrd)

UPD:
Вот засада... баг повторно воспроизвести не удалось!!! Сконвертировал ещё раз - всё прошло корректно!
 

Вложения

  • ES_09-19.png
    ES_09-19.png
    67,1 КБ · Просмотры: 10
Последнее редактирование:
Назад
Верх Низ