• Demo счет NinjaTrader, регистрируется в брокерской компании NinjaTrader Brokerage . NinjaTrader™, LLC
    Ссылка на демо счет NinjaTrader
    Фид на соединении Continuum/CQG.
    Для справки: Continuum - это брэнд CQG, и ни чем они не отличаются друг от друга.
    Обратите внимание, что в настоящее время CQG не высылает логин и пароль на электронные адреса от mail.ru, bk.ru, list.ru, inbox.ru, поэтому необходимо повторить регистрацию с электронного адреса от другого домейна (yahoo, gmail, и тд).
  • NinjaTrader с зарекомендовавшим себя брокерским сервисом предоставляет наилучшие условия для фьючерсной торговли, включая:
    • Низкие комиссии: Экономьте на торгах через низкие и понятные комиссии
    • Низкая маржа: Всего $50 для микро контрактов
    • Низкие минимумы: Откройте счет от $400
    • Бесплатная платформа: Включает весь необходимый функционал для торговли в реале
  • Уважаемые посетители форума!
    При регистрации на форуме отправляется письмо подтверждения на ваш почтовый ящик, если письмо не пришло, просьба проверить папку "спам" вашего почтового ящика, возможно письмо попало туда.
  • Сколько я реально плачу комиссии?
    Подробнее по ссылке

NinjaTrader Конвертирование NT8 MarketReplay файлов в текстовый формат

NT8

Well-Known Member
NinjaTrader
Утилитка для конвертации
ps/ работает корректно под Windows 10

nrd1.png

Конвертированные файлы сохраняются в ту же папку, что и сама утилита.

Формат конвертированных файлов

Пример данных.
L2;1;20190724070002;5970000;1;0;;1.11915;26
L2;1;20190724070002;5970000;1;1;;1.1191;65
L1;0;20190724070018;660000;1.1192;35
L2;0;20190724070018;660000;1;0;;1.1192;35
L1;0;20190724070018;660000;1.1192;36
L2;0;20190724070018;660000;1;0;;1.1192;36
L1;1;20190724070018;1050000;1.11915;25

Для L1:
MarketDataType;DateTime;Int(кол-во десятимиллионных долей секунды);Price;Volume

Для L2:
MarketDataType;DateTime;Int(кол-во десятимиллионных долей секунды);Operation;Position;MarketMaker;Price;Volume

MarketDataType (0-10):
Ask,
Bid,
Last,
DailyHigh,
DailyLow,
DailyVolume,
LastClose,
Opening,
OpenInterest,
Settlement,
Unknown

Operation (0-2):
Add,
Update,
Remove

Position - номер позиции в OrderBook (стакане)

Исходники для изучения на гитхабе.
NTDeveloping/NRDConverter
 

Вложения

  • NRDConverter.zip
    3 МБ · Просмотры: 17
Последнее редактирование модератором:

my-trade

New Member
NinjaTrader
Пробовал запускать на двух разных компах с разной виндой (7 и 8) и везде вот такая ошибка:

Не подскажите возможные решения или альтернативные программы, что б конвертнуть реплей в txt
спасибо)
 

rare312

Member
NinjaTrader
Пробовал запускать на двух разных компах с разной виндой (7 и 8) и везде вот такая ошибка:

Не подскажите возможные решения или альтернативные программы, что б конвертнуть реплей в txt
спасибо)
Возможная причина Microsoft SQL Server не установлен.
 

Alexander

Administrator
Команда форума
Помогли тебе - помоги другим!

my-trade

New Member
NinjaTrader
Уважаемый автор! Не могли б вы снизойти с вершин своего кодерского опыта до простых смертных новичков и помочь открыть ваш проект для правок.

1) Есть Visual Studio 2019. Я создал в нём :
Create.png


Подключил:
NinjaTrader.Core.dll
System.Data.SqlServerCe.dll

В Form1.cs вставил ваш код. Но выскакивают ошибки:

errors.png

Я так понимаю, что у меня нет кода самой формы... может Form1.Designer.cs или хз, я в этом не разбираюсь :(((.

p.S.
Хочу создать обычное консольное приложение без всяких форм, что б оно напрямую обращалась к реплеям в папке и конвертила их в мой txt формат.
Поэтому пытался разобраться как мне обратиться к .nrd фаилу и выдрать из него нужные мне данные в переменные, которые я уже сам запишу в TXT фаил в нужном мне порядке и формате.
В общем, надеялся что загружу код в отладчик и пошагово посмотрю как этот код выполняется)). Но сейчас смотрю и мне кажется, что у меня с этим кодом так не получится.

Заранее спасибо за помощь!
 
Последнее редактирование:

my-trade

New Member
NinjaTrader
Пока разбираюсь с кодом, но даже такая простая строчка вызывает Exeption:

errors2.png

Не понимаю, что здесь не так).
 

NT8

Well-Known Member
NinjaTrader
Поэтому пытался разобраться как мне обратиться к .nrd фаилу и выдрать из него нужные мне данные в переменные, которые я уже сам запишу в TXT фаил в нужном мне порядке и формате.
Не получится. В данном проекте данные записываются в формате, который определяет ниндзя.

Просто берете уже получишиеся текстовые файлы, читаете их и записываете в своем формате.
 

my-trade

New Member
NinjaTrader
да, видимо вы правы.
последний вопрос: кол-во десятимиллионных долей секунды - это звучит замудрёно).
это значит к DateTime прибавлять timespan.fromticks?
 

my-trade

New Member
NinjaTrader
Вдруг кому понадобится, т.к. бесплатного скачивания не нашел в интернете:

NT8 Convert Market Replay(NRD) to CSV and Import ticks format

This strategy allows you:
- convert market-replay(NRD) to CSV format (for each day separately)
- convert market-replay to NinjaTrader ticks import format (*.Last.txt, *.Ask.txt, *.Bid.txt)


How to use it:
1) Connect to Market Replay Connection
2) In strategy tab add MarketReplayDumpStrategy and select Contract you're trying to convert for example ES 09-19(make sure that you have any market replays for that contact). TimeFrame of strategy do not matter, same as DaysToLoad, but better select 1 day to load it faster.
3) Make sure folder from strategy settings exists
4) Enable the strategy and watch Output window

* Dump process can be multi-threaded, you can control that via MaxDegreeOfParallelism
* Creation of import data is single threaded since it is writing to one file
* Strategy will automatically detect life time of contact by expiration/rollover dates from NinjaTrader, and adds extra 3 days before and after
* Once conversion process is done strategy will disable itself
* When importing(Tools->Import->Historical Data) set "Time Zone of imported Data" to your NinjaTrader TimeZone(Tools->Options->General->Time Zone)
* Tested on 8.0.19.1 64-bit
 

Вложения

  • MarketReplayDumpStrategyNT8.zip
    161,7 КБ · Просмотры: 4
Последнее редактирование:

my-trade

New Member
NinjaTrader
В CSV конвертирует в такой же формат, типа:
L2;1;20190724070002;5970000;1;1;;1.1191;65
L1;0;20190724070018;660000;1.1192;35

Но вот как "convert market-replay to NinjaTrader ticks import format (*.Last.txt, *.Ask.txt, *.Bid.txt)" - для меня самого загадка))). Не пойму что делать).
Возможно эта ошибка после создания CSV не просто так:

error.png
 
Последнее редактирование:

my-trade

New Member
NinjaTrader
☝️Кстати, время (timestamps) в сконвертированных файлах будет в том часовом поясе, который на локальном компьютере в момент конвертации (в обоих прогах)
 

Dejorden

New Member
NinjaTrader
Подскажите есть ли способ конвертировать данные из txt или csv в формат NRD? Цель - демо торговля в режиме Market Replay.
 
Верх Низ