Важно! Комплектующие ПК для торговли на Ninja Trader.

[Alexander]

Получается, что отличная скорость исполнения, показанная по ссылке выше, происходит только для ордеров с серверов рядом с биржей, а про пинг 250 просто недосказали? А как же народ из СНГ торгует при пинге 250?

По ссылке выше, показано как обрабатываются поступившие ордера брокером/биржей.
Пинг 250 - это средняя величина, может быть меньше и больше, в зависимости где проживаете, а также от качества интернет каналов.
Европа тоже торгует в Америке, да и в самой Америке не везде отличный интернет, порой пинг может быть сопоставим с нашим ( зависит от качества связи).
На ликвидных фьючерсах проскальзывание если и бывает, то минимальное, помню брокер приводил статистику.
Вы можете пропинговать сами NinjaTrader data server, попробуйте в командной строке Виндовс набрать:
ping HDS10.NinjaTrader.com или ping HDS7.NinjaTrader.com

Спойлер: Мой результат

Microsoft Windows [Version 10.0.10586]
(c) Корпорация Майкрософт (Microsoft Corporation), 2015. Все права защищены.

C:\Users\Alexander>ping HDS7.NinjaTrader.com

Обмен пакетами с HDS7.NinjaTrader.com [199.30.197.93] с 32 байтами данных:
Ответ от 199.30.197.93: число байт=32 время=202мс TTL=119
Ответ от 199.30.197.93: число байт=32 время=203мс TTL=119
Ответ от 199.30.197.93: число байт=32 время=204мс TTL=119
Ответ от 199.30.197.93: число байт=32 время=208мс TTL=119

Статистика Ping для 199.30.197.93:
Пакетов: отправлено = 4, получено = 4, потеряно = 0
(0% потерь)
Приблизительное время приема-передачи в мс:
Минимальное = 202мсек, Максимальное = 208 мсек, Среднее = 204 мсек

Тема на форуме, как проверить качество связи интернет канала.

 

[cracatuc]

1. Верно ли я понимаю, что по той ссылке, где Светлана показывала исполнение ордеров - это идеально-быстрое исполнение, при условии, что обработка происходит только для ордеров с серверов рядом с биржей?

2. Как у вас торговля идет с вашим пингом?

3. Отличается ли скорость исполнения ордеров от той, что показана по ссылке, которую дал?

По ссылке выше, показано как обрабатываются поступившие ордера брокером/биржей.
Пинг 250 - это средняя величина, может быть меньше и больше, в зависимости где проживаете, а также от качества интернет каналов.
Европа тоже торгует в Америке, да и в самой Америке не везде отличный интернет, порой пинг может быть сопоставим с нашим ( зависит от качества связи).
На ликвидных фьючерсах проскальзывание если и бывает, то минимальное, помню брокер приводил статистику.
Вы можете пропинговать сами NinjaTrader data server, попробуйте в командной строке Виндовс набрать:
ping HDS10.NinjaTrader.com или ping HDS7.NinjaTrader.com

Спойлер: Мой результат

Microsoft Windows [Version 10.0.10586]
(c) Корпорация Майкрософт (Microsoft Corporation), 2015. Все права защищены.

C:\Users\Alexander>ping HDS7.NinjaTrader.com

Обмен пакетами с HDS7.NinjaTrader.com [199.30.197.93] с 32 байтами данных:
Ответ от 199.30.197.93: число байт=32 время=202мс TTL=119
Ответ от 199.30.197.93: число байт=32 время=203мс TTL=119
Ответ от 199.30.197.93: число байт=32 время=204мс TTL=119
Ответ от 199.30.197.93: число байт=32 время=208мс TTL=119

Статистика Ping для 199.30.197.93:
Пакетов: отправлено = 4, получено = 4, потеряно = 0
(0% потерь)
Приблизительное время приема-передачи в мс:
Минимальное = 202мсек, Максимальное = 208 мсек, Среднее = 204 мсек

Тема на форуме, как проверить качество связи интернет канала.

 

[Alexander]

1. Верно ли я понимаю, что по той ссылке, где Светлана показывала исполнение ордеров - это идеально-быстрое исполнение, при условии, что обработка происходит только для ордеров с серверов рядом с биржей?

Вам уже пару постов пишу, что это обработка поступивших ордеров на стороне брокера/биржи, не важно от куда он пришел, с России или от сервера рядом.

2. Как у вас торговля идет с вашим пингом?

Не знаю даже что сказать, пинг влияет на пипсовщиков и роботехников, у них спросите.

3. Отличается ли скорость исполнения ордеров от той, что показана по ссылке, которую дал?

что за ссылка, если пишете приводите ссылку в посте, скорость исполнения вам скажет ваш брокер, но еще нужно чтоб ваш ордер к нему попал, не нравиться интернет торговля с ее рисками, как вариант купить живое место на бирже.

 

[cracatuc]

Вам уже пару постов пишу, что это обработка поступивших ордеров на стороне брокера/биржи, не важно от куда он пришел, с России или от сервера рядом.


Не знаю даже что сказать, пинг влияет на пипсовщиков и роботехников, у них спросите.


что за ссылка, если пишете приводите ссылку в посте, скорость исполнения вам скажет ваш брокер, но еще нужно чтоб ваш ордер к нему попал, не нравиться интернет торговля с ее рисками, как вариант купить живое место на бирже.

Так вот эта ссылка http://ninjafutures.ru/threads/ckorost-ispolnenija-orderov-s-rynka.1362/
И я теперь понимаю это так, что это обработка поступивших ордеров на стороне брокера/биржи внутри, но, так как вы пишите, что "еще нужно чтоб ваш ордер к нему попал", то, вслдствие низкого пинга 250, например, ордер вполне может и не попасть к брокеру, верно?

 

[Nikolaevich]

вслдствие низкого пинга 250,

это наверное ,
самый плохой вариант предполагается 250 млсек.
В моем случае колеблется от 130-170 , это пинг вокруг, ритмик.
крин ниже.
p.s это имеется ввиду для маркет ордера ,для лимитника не могу сказать .

 

[cracatuc]

это наверное ,
самый плохой вариант предполагается 250 млсек.
В моем случае колеблется от 130-170 , это пинг вокруг, ритмик.
крин ниже.
p.s это имеется ввиду для маркет ордера ,для лимитника не могу сказать .

ну и как торговля маркет ордерами при таком пинге?

 

[Nikolaevich]

ну и как торговля маркет ордерами при таком пинге?

Глазом это не различить ! мгновенно :)) , глаз человека улавливает примерно от 350 до 500 млсек.

 

[cracatuc]

Глазом это не различить ! мгновенно :)) , глаз человека улавливает примерно от 350 до 500 млсек.

Здорово! Вот это я и хотел узнать. Спасибо всем за ответы!

 

[VPetrovich]

ну и как торговля маркет ордерами при таком пинге?

Когда был средний пинг 220, то самый худший вариант - исполнение маркет ордера с разницей в один тик (это мой пример). Это даже не назовёшь проскальзыванием. Так как, возможно, просто Bid\Ask в ту или иную сторону, от текущей цены. Визуально это определить просто не реально (если только сделать запись; а потом прокрутить).
Сейчас средний пинг:

 

[Nikolaevich]

Визуально это определить просто не реально (если только сделать запись; а потом прокрутить).
Сейчас средний пинг:

Совершенно верно VPetrovich ! глазом это не различить.

 

[Yamm]

Кстати, ребят, может подскажет кто запустить терминал на линуксе?
http://ninjafutures.ru/threads/ninjatrader-na-linux.1446/

Извиняюсь что вклиниваюсь с офтопом

 

[WorkNet]

Получается, что отличная скорость исполнения, показанная по ссылке выше, происходит только для ордеров с серверов рядом с биржей, а про пинг 250 просто недосказали? А как же народ из СНГ торгует при пинге 250, в том числе и вручную?

Это важно для Маркет ордеров. Если вы поставили Лимит или Стоп-Лимит заранее, то при подходе цены будет у Пети скорость 1 мс или 0.5 мс вас зальют раньше Пети, так как в очереди вы стоите на порядок выше, при условии, конечно, что Петя входит Маркет ордером или поставил Лимит после вас.

 

[cracatuc]

QUOTE="WorkNet, post: 25555, member: 9396"]Это важно для Маркет ордеров. Если вы поставили Лимит или Стоп-Лимит заранее, то при подходе цены будет у Пети скорость 1 мс или 0.5 мс вас зальют раньше Пети, так как в очереди вы стоите на порядок выше, при условии, конечно, что Петя входит Маркет ордером или поставил Лимит после вас. [/QUOTE]

Вы имеете в виду важно для маркет ордеров, чтобы пинг был выше 250 мс?

 

[WorkNet]

Вы имеете в виду важно для маркет ордеров, чтобы пинг был выше 250 мс?

Пинг важен только для Маркет ордеров, то есть когда вы хотите войти уже сейчас по текущей цене. Для Лимит и Стоп Лимит ордеров пинг не важен, так как вы их ставите заранее далеко от текущей цены, и цена туда может дойти через 5 минут, через 30 минут или вообще через 1 час. Они окажутся на сервере биржи и будут там накапливаться согласно очереди. Есть конечно такой момент, что ваши Лимит и Стоп Лимит ордера не отправляются сразу на биржу, а висят на сервере брокера. В случае если ваш ордер висит на сервере брокера, ваш пинг тоже уже не важен, а важен пинг между сервером брокера и сервером биржи.

Если рассмотреть это с технической стороны, вы входите Маркет ордером, первыми войдут роботы и те, кто использует сервера возле биржи у них пинг 1 мс, вторыми войдут жители Чикаго у них пинг 40-60 мс, потом войдут ближайшие Штаты у которых пинг 100-150 мс и уж потом вы так как ваш пинг 250 мс. И так как вы в этой очереди первый с конца, вам может не хватить контрагента, а Маркет ордер должен активироваться в любом случае, и как результат вы войдете в рынок, но уже не по той цене, по которой хотели, а по той, где будет для вас контрагент. По этой причине, не рекомендуется делать вход Маркет ордерами.

 

[cracatuc]

Пинг важен только для Маркет ордеров, то есть когда вы хотите войти уже сейчас по текущей цене. Для Лимит и Стоп Лимит ордеров пинг не важен, так как вы их ставите заранее далеко от текущей цены, и цена туда может дойти через 5 минут, через 30 минут или вообще через 1 час. Они окажутся на сервере биржи и будут там накапливаться согласно очереди. Есть конечно такой момент, что ваши Лимит и Стоп Лимит ордера не отправляются сразу на биржу, а висят на сервере брокера. В случае если ваш ордер висит на сервере брокера, ваш пинг тоже уже не важен, а важен пинг между сервером брокера и сервером биржи.

Если рассмотреть это с технической стороны, вы входите Маркет ордером, первыми войдут роботы и те, кто использует сервера возле биржи у них пинг 1 мс, вторыми войдут жители Чикаго у них пинг 40-60 мс, потом войдут ближайшие Штаты у которых пинг 100-150 мс и уж потом вы так как ваш пинг 250 мс. И так как вы в этой очереди первый с конца, вам может не хватить контрагента, а Маркет ордер должен активироваться в любом случае, и как результат вы войдете в рынок, но уже не по той цене, по которой хотели, а по той, где будет для вас контрагент. По этой причине, не рекомендуется делать вход Маркет ордерами.

Шикарное объяснение, спасибо! У меня работа заточена только на Маркет ордера.

Каким тогда может быть проскальзывание с работой Маркет ордерами при такой иерархии пингов и структуры очереди?

Может ли быть такой ситуация, когда Маркет ордер заполняется с худшей ценой, ну например 5-10 тиков, или не заполняется вообще?

 

[WorkNet]

Шикарное объяснение, спасибо! У меня работа заточена только на Маркет ордера.

Каким тогда может быть проскальзывание с работой Маркет ордерами при такой иерархии пингов и структуры очереди?

Может ли быть такой ситуация, когда Маркет ордер заполняется с худшей ценой, ну например 5-10 тиков, или не заполняется вообще?

Проскальзывание может быть любым, это зависит от ликвидности эмитента и текущей волатильности. Если скажем у эмитента плохая ликвидность вы входите Маркет ордером и вам не хватило контрагента по цене 100, а контрагент есть по цене 80 вы получите проскальзывание в 20 единиц. Или скажем на рынке повышенная волатильность вы вошли Маркетом по цене 100 вам не хватило контрагента, и цена быстро упала до 80 вы зашли и получили проскальзывание 20 единиц.

Лана как-то рассказывала о проскальзывание и выкладывала таблицу с СМЕ максимального проскальзывания. 5-10 тиков это еще не самое страшное проскальзывание.

 

[VPetrovich]

Пинг важен только для Маркет ордеров, то есть когда вы хотите войти уже сейчас по текущей цене. Для Лимит и Стоп Лимит ордеров пинг не важен, так как вы их ставите заранее далеко от текущей цены, и цена туда может дойти через 5 минут, через 30 минут или вообще через 1 час. Они окажутся на сервере биржи и будут там накапливаться согласно очереди. Есть конечно такой момент, что ваши Лимит и Стоп Лимит ордера не отправляются сразу на биржу, а висят на сервере брокера. В случае если ваш ордер висит на сервере брокера, ваш пинг тоже уже не важен, а важен пинг между сервером брокера и сервером биржи.

Если рассмотреть это с технической стороны, вы входите Маркет ордером, первыми войдут роботы и те, кто использует сервера возле биржи у них пинг 1 мс, вторыми войдут жители Чикаго у них пинг 40-60 мс, потом войдут ближайшие Штаты у которых пинг 100-150 мс и уж потом вы так как ваш пинг 250 мс. И так как вы в этой очереди первый с конца, вам может не хватить контрагента, а Маркет ордер должен активироваться в любом случае, и как результат вы войдете в рынок, но уже не по той цене, по которой хотели, а по той, где будет для вас контрагент. По этой причине, не рекомендуется делать вход Маркет ордерами.

Мarket - гарантирует исполнение ордера; Но! - не гарантирует цену исполнения.
Limit - гарантирует цену исполнения, Но - не гарантирует исполнения ордера.

 

[WorkNet]

Мarket - гарантирует исполнение ордера; Но! - не гарантирует цену исполнения.
Limit - гарантирует цену исполнения, Но - не гарантирует исполнения ордера.

Как по мне, то пусть лучше ордер не активируется, чем активируется там, где мне не нужно. Это как в жизни: лучше жить одному, чем с кем попало.

 

[cracatuc]

Всем привет! В продолжение темы хотелось бы задать вопрос: при таком стакане, как показано на картинке, обеспечивается ли быстрое исполнение маркет ордеров?

 

[Arkadiy]

маркет ордер исполниться по ближайшей цене, какая она будет в момент исполнения трудно сказать. с моменты выхода новостей лимиты убирают очень быстро, т.е. может исполниться на несколько тиков дальше от цены видимой в стакане на момент нажатия на кнопку мыши. на то он и маркет ордер, у него гарантия исполнения, но не гарантия цены.