Я видел как в стакне "перераспредляются" объемы по разным ценам но цены аск и бид при этом остаются неизменными (т.е. нового тика еще нет). Написал проверочную стратежку в которой в событии OnMarketDepth получаю текущее время (с точностью до системных тиков!) и что изменялось:
и получил вот такой лог:
кто знает в чем дело? либо я время неправильно получаю? либо нинзя както особенно с ним обходится при наступлении события OnMarketDepth?
Мне по большому счету нужно точное время события чтобы сортировать их по мере прихода и получать правильные изменения объемов по времени.
Код:
DateTime CurTime = DateTime.Now;
string str = CurTime.ToString ( "yyyyMMdd H:mm:ss ") + CurTime.Ticks.ToString ( "0")
+ " " + e.Operation.ToString()
+ " " + e.MarketDataType.ToString()
+ " " + e.Price.ToString("0.0000")
+ " " + e.Volume;
PrintMessage ( str );
как видим во ОДНУ И ТУЖЕ микросекунду (тик=634503043226072248) несколько раз менялся объем на цене 1,4398 ::blink.gif::20110830 12:32:02 634503043221111965 Update Bid 1,4396 106
20110830 12:32:02 634503043226072248 Update Bid 1,4398 13
20110830 12:32:02 634503043226072248 Update Bid 1,4396 100
20110830 12:32:02 634503043226072248 Update Bid 1,4398 14
20110830 12:32:02 634503043226072248 Update Bid 1,4398 15
20110830 12:32:02 634503043226072248 Update Ask 1,4399 20
20110830 12:32:02 634503043226072248 Update Bid 1,4398 16
20110830 12:32:02 634503043226072248 Update Ask 1,4399 19
20110830 12:32:02 634503043226082249 Update Bid 1,4396 106
20110830 12:32:02 634503043229902467 Update Bid 1,4397 57
кто знает в чем дело? либо я время неправильно получаю? либо нинзя както особенно с ним обходится при наступлении события OnMarketDepth?
Мне по большому счету нужно точное время события чтобы сортировать их по мере прихода и получать правильные изменения объемов по времени.