Всем родственникам, здравствуйте (трейдинг же роднит, да?)!
Ниже размещённая информация обескуражила… Это была первая реакция… Но потом подарила азартный импульс и радость - разобраться с этим делом и найти слабые места трейдера-робота перед простым и честным человеком-трейдером ::smile24.gif:: . А такие места, у него, у роберта, обязательно есть… должны быть… спинным мозгом чувствую ::biggrin24.gif:: - должны… интуиция так и шепчет «найдёшь… не дрейфь». Так вот, ознакомьтесь, пожалуйста, с текстом, а после него с вопросами которые родились…
Может сообща и увидим не видимое одному…
Многие из трейдеров торгующих уже не 2-3 года, заметили что заработок на рынке стал на много труднее, цены более непредсказуемые а иногда и вообзе хаотические, вопреки всему чему мы были научены с первых дней опыта на рынке. Дело это не случайное, начиная с принятием некоторых законов (освновным из которыех считается reg. NMS (regularion national market system) началась золотая эпоха роботов торующих используя сверхбыстрые стратегии (на западе именуемые High Frequency Trading aka. HFT).
В основном эти высокочастотные трейдеры являются роботами (торговыми алгоритмами), выполняющие ОГРОМНОЕ количество действий в сверхбыстром времени (10000 доли секунды). Они расположены возле основных торговых площадок и имеют прямое соединение с ними, что сокращает временную задержку (пинг) соединения практически до 0 миллисекунд. Теперь вы спрашиваете, а чего эти «роботы» собственно должны нас интересовать? Они ведь с начала 80х были активными, какая теперь разница?
Ответ: Раньше, эти роботы выполняли в 99% арбитражние действия (индексный и т.д.), они были простыми, и никому никак не мешали (кроме ручных арбитражеров конечно). Но с развитием технологий, эти роботы стали более и более ухищренными и умными. А в некоторых случаях и агрессивными (алгоритмы- хищники).
Этот последний тип алгоритмов, стал работать против всех остальных участников рынка, начиная от крупных игроков и заканчивая ритейловскими трейдерами торгующими 1 лотом. Как это работает?
У роботов есть следующие преимущества:
1. Практически несуществующая задержка;
2. Способность реализовать огромный объем действий за долю секунды;
3. Дополнительные дата фиды к которым другие участники не имеют доступа (данные о новых заказах, скрытой ликвидности, глубина стакана, по некоторым данным — расположение стоп ордеров);
4. Большая капитализация;
5. В некоторых случаях возможность исполнения по микро центам (0,00001) среди других.
Алгоритмы хищники бывают:
Фронтранеры — Получают раньше всех данные о крупном заказе (либо желания купли/продажи), манипулируют цену таким образом, чтобы получить преимущество над жертвой (покупают более низко, продают выше) и потом либо продать/купить инструмент с прибылью жертве. Профит тут от 0,00001 цента на объеме. В основном используется в случаях интернализации.
Охотники — Посылают множество (тысячи) заказов по разным ценовым уровням в поисках алгоритмов жертв. Когда находят, определяют цели жертвы и играют на них. (Пример: Нашли участника готовым купить много акциий в ценовом диапазоне 5,02-5,09. Алгоритм охотник, сразу начинает поднимать цену ставля заказ перед жертвой, когда видет что жертва остановилась, охотник продает ей акции по 5,09, цена сразу опускается до 5,03, где он покрывает шорт).
Иллюзионистами — Алгоритм посылает множество заказов пополняя уровни стакана, и даже выполняя несколько маленьких сделок в созданном спреде чтобы привлеч жертву. Как только кто-то попадается, все уровни моментально исчезают и выполнение происходит по далеко не выгодным жертве ценам.
Флипперы (Скакуны) — Схожи с предыдущим видом, только отличаются тем что отправляют огромные заказы по ценам близким к котировке чтобы создавать иллюзию силы. Как только ктото попадается, алгоритм набирает позицию и сразу прыгает на другую сторону, реализуя прибыль по мере движения цены.
Создающие шум — Эти заразы тупо посылают тысячи заказов по множеству цен с разными объемами и постоянно их отменяют. Затрудняя таким образом работу друмим участникам, а иногда и замедляя их реакцию перегрузкой сервера.
Другие, гибридные, и мною не распознанные. Многие из тактик этих роботов не новые и были использованные другими не добрыми участниками рынков (специалисты, маркетмейкеры и т.д.). Это правда, с тем только отличием, что прежние участники делали это не в больших маштабах, в основном с большими ордерами (помните то что всегда говорилось: Специалиста не интересуют ваши 100 акций к примеру ). Роботы могут и делают, и их интересуют даже ваши 100 акций. Им это не составляет никакого труда, все автоматически работает.
Вопросы:
- Есть ли в NinjaTrader какой-нибудь инструмент (может лента принтов?), в котором можно увидеть когда эти прохиндеи-роберты выходят на тропу войны и начинают свою охоту и битву, и когда они заканчивают? Если есть, то поделитесь – как или где это смотреть?
- В какое время, в какие временные периоды, эта вакханалия алгоритмов чаще всего случается на отдельных инструментах, например, на ES,YM,NQ,TF? Её начало и конец?
- Есть ли уже какие-нибудь наработанные тактики зарабатывать вместе с этими ужасными робертами-инсайдерами в ручную, ещё живым ::biggrin24.gif:: трейдерам?
Не найдя ответов хотя бы на эти вопросы, мы получаем вероятность заработать в ручную, которая стремится к абсолютному нулю, и риск потерять всё, который при этом, стремится к бесконечности.
Если честно, чувствуется, что с этими роботами что-то не здоровое происходит на рынке… в юридическом плане особенно.
Это сообщение из обсуждения в инете, с которым, думается, нельзя не согласиться:
«Имхо - нарушается базовый принцип работы торговой площадки - равный доступ. Если раньше против игрока вел игру инсайдер, теперь ровно такой же инсайдер существует на бирже. По существу - уже биржа играет против своих участников. Именно так нужно расценивать возможность одних знать и видеть то, что недоступно - остальным.
Именно биржа виновна ( уже виновна!) в засорении торгов. Именно её интересы блюдутся по увеличению оборотов. К ликвидности это не имеет никакого отношения.»
Надо найти простую панацею в NinjaTrader от всех этих опасностей и страхов.
Враг будет разбит! Победа будет за нами! ::biggrin24.gif::
Ниже размещённая информация обескуражила… Это была первая реакция… Но потом подарила азартный импульс и радость - разобраться с этим делом и найти слабые места трейдера-робота перед простым и честным человеком-трейдером ::smile24.gif:: . А такие места, у него, у роберта, обязательно есть… должны быть… спинным мозгом чувствую ::biggrin24.gif:: - должны… интуиция так и шепчет «найдёшь… не дрейфь». Так вот, ознакомьтесь, пожалуйста, с текстом, а после него с вопросами которые родились…
Может сообща и увидим не видимое одному…
Многие из трейдеров торгующих уже не 2-3 года, заметили что заработок на рынке стал на много труднее, цены более непредсказуемые а иногда и вообзе хаотические, вопреки всему чему мы были научены с первых дней опыта на рынке. Дело это не случайное, начиная с принятием некоторых законов (освновным из которыех считается reg. NMS (regularion national market system) началась золотая эпоха роботов торующих используя сверхбыстрые стратегии (на западе именуемые High Frequency Trading aka. HFT).
В основном эти высокочастотные трейдеры являются роботами (торговыми алгоритмами), выполняющие ОГРОМНОЕ количество действий в сверхбыстром времени (10000 доли секунды). Они расположены возле основных торговых площадок и имеют прямое соединение с ними, что сокращает временную задержку (пинг) соединения практически до 0 миллисекунд. Теперь вы спрашиваете, а чего эти «роботы» собственно должны нас интересовать? Они ведь с начала 80х были активными, какая теперь разница?
Ответ: Раньше, эти роботы выполняли в 99% арбитражние действия (индексный и т.д.), они были простыми, и никому никак не мешали (кроме ручных арбитражеров конечно). Но с развитием технологий, эти роботы стали более и более ухищренными и умными. А в некоторых случаях и агрессивными (алгоритмы- хищники).
Этот последний тип алгоритмов, стал работать против всех остальных участников рынка, начиная от крупных игроков и заканчивая ритейловскими трейдерами торгующими 1 лотом. Как это работает?
У роботов есть следующие преимущества:
1. Практически несуществующая задержка;
2. Способность реализовать огромный объем действий за долю секунды;
3. Дополнительные дата фиды к которым другие участники не имеют доступа (данные о новых заказах, скрытой ликвидности, глубина стакана, по некоторым данным — расположение стоп ордеров);
4. Большая капитализация;
5. В некоторых случаях возможность исполнения по микро центам (0,00001) среди других.
Алгоритмы хищники бывают:
Фронтранеры — Получают раньше всех данные о крупном заказе (либо желания купли/продажи), манипулируют цену таким образом, чтобы получить преимущество над жертвой (покупают более низко, продают выше) и потом либо продать/купить инструмент с прибылью жертве. Профит тут от 0,00001 цента на объеме. В основном используется в случаях интернализации.
Охотники — Посылают множество (тысячи) заказов по разным ценовым уровням в поисках алгоритмов жертв. Когда находят, определяют цели жертвы и играют на них. (Пример: Нашли участника готовым купить много акциий в ценовом диапазоне 5,02-5,09. Алгоритм охотник, сразу начинает поднимать цену ставля заказ перед жертвой, когда видет что жертва остановилась, охотник продает ей акции по 5,09, цена сразу опускается до 5,03, где он покрывает шорт).
Иллюзионистами — Алгоритм посылает множество заказов пополняя уровни стакана, и даже выполняя несколько маленьких сделок в созданном спреде чтобы привлеч жертву. Как только кто-то попадается, все уровни моментально исчезают и выполнение происходит по далеко не выгодным жертве ценам.
Флипперы (Скакуны) — Схожи с предыдущим видом, только отличаются тем что отправляют огромные заказы по ценам близким к котировке чтобы создавать иллюзию силы. Как только ктото попадается, алгоритм набирает позицию и сразу прыгает на другую сторону, реализуя прибыль по мере движения цены.
Создающие шум — Эти заразы тупо посылают тысячи заказов по множеству цен с разными объемами и постоянно их отменяют. Затрудняя таким образом работу друмим участникам, а иногда и замедляя их реакцию перегрузкой сервера.
Другие, гибридные, и мною не распознанные. Многие из тактик этих роботов не новые и были использованные другими не добрыми участниками рынков (специалисты, маркетмейкеры и т.д.). Это правда, с тем только отличием, что прежние участники делали это не в больших маштабах, в основном с большими ордерами (помните то что всегда говорилось: Специалиста не интересуют ваши 100 акций к примеру ). Роботы могут и делают, и их интересуют даже ваши 100 акций. Им это не составляет никакого труда, все автоматически работает.
Вопросы:
- Есть ли в NinjaTrader какой-нибудь инструмент (может лента принтов?), в котором можно увидеть когда эти прохиндеи-роберты выходят на тропу войны и начинают свою охоту и битву, и когда они заканчивают? Если есть, то поделитесь – как или где это смотреть?
- В какое время, в какие временные периоды, эта вакханалия алгоритмов чаще всего случается на отдельных инструментах, например, на ES,YM,NQ,TF? Её начало и конец?
- Есть ли уже какие-нибудь наработанные тактики зарабатывать вместе с этими ужасными робертами-инсайдерами в ручную, ещё живым ::biggrin24.gif:: трейдерам?
Не найдя ответов хотя бы на эти вопросы, мы получаем вероятность заработать в ручную, которая стремится к абсолютному нулю, и риск потерять всё, который при этом, стремится к бесконечности.
Если честно, чувствуется, что с этими роботами что-то не здоровое происходит на рынке… в юридическом плане особенно.
Это сообщение из обсуждения в инете, с которым, думается, нельзя не согласиться:
«Имхо - нарушается базовый принцип работы торговой площадки - равный доступ. Если раньше против игрока вел игру инсайдер, теперь ровно такой же инсайдер существует на бирже. По существу - уже биржа играет против своих участников. Именно так нужно расценивать возможность одних знать и видеть то, что недоступно - остальным.
Именно биржа виновна ( уже виновна!) в засорении торгов. Именно её интересы блюдутся по увеличению оборотов. К ликвидности это не имеет никакого отношения.»
Надо найти простую панацею в NinjaTrader от всех этих опасностей и страхов.
Враг будет разбит! Победа будет за нами! ::biggrin24.gif::