• Demo счет NinjaTrader, регистрируется в брокерской компании NinjaTrader Brokerage . NinjaTrader™, LLC
    Ссылка на демо счет NinjaTrader
    Фид на соединении Continuum/CQG.
    Для справки: Continuum - это брэнд CQG, и ни чем они не отличаются друг от друга.
  • Уважаемые посетители форума!
    При регистрации на форуме отправляется письмо подтверждения на ваш почтовый ящик, если письмо не пришло, просьба проверить папку "спам" вашего почтового ящика, возможно письмо попало туда.
  • Сколько я реально плачу комиссии?
    Подробнее по ссылке

КАК СТАТЬ УСПЕШНЫМ ТРЕЙДЕРУ-ЧЕЛОВЕКУ В ЭПОХУ ТРЕЙДЕРОВ-РОБОТ

Muratik

Well-Known Member
NinjaTrader
#1
Всем родственникам, здравствуйте (трейдинг же роднит, да?)!

Ниже размещённая информация обескуражила… Это была первая реакция… Но потом подарила азартный импульс и радость - разобраться с этим делом и найти слабые места трейдера-робота перед простым и честным человеком-трейдером ::smile24.gif:: . А такие места, у него, у роберта, обязательно есть… должны быть… спинным мозгом чувствую ::biggrin24.gif:: - должны… интуиция так и шепчет «найдёшь… не дрейфь». Так вот, ознакомьтесь, пожалуйста, с текстом, а после него с вопросами которые родились…
Может сообща и увидим не видимое одному…

Многие из трейдеров торгующих уже не 2-3 года, заметили что заработок на рынке стал на много труднее, цены более непредсказуемые а иногда и вообзе хаотические, вопреки всему чему мы были научены с первых дней опыта на рынке. Дело это не случайное, начиная с принятием некоторых законов (освновным из которыех считается reg. NMS (regularion national market system) началась золотая эпоха роботов торующих используя сверхбыстрые стратегии (на западе именуемые High Frequency Trading aka. HFT).

В основном эти высокочастотные трейдеры являются роботами (торговыми алгоритмами), выполняющие ОГРОМНОЕ количество действий в сверхбыстром времени (10000 доли секунды). Они расположены возле основных торговых площадок и имеют прямое соединение с ними, что сокращает временную задержку (пинг) соединения практически до 0 миллисекунд. Теперь вы спрашиваете, а чего эти «роботы» собственно должны нас интересовать? Они ведь с начала 80х были активными, какая теперь разница?

Ответ: Раньше, эти роботы выполняли в 99% арбитражние действия (индексный и т.д.), они были простыми, и никому никак не мешали (кроме ручных арбитражеров конечно). Но с развитием технологий, эти роботы стали более и более ухищренными и умными. А в некоторых случаях и агрессивными (алгоритмы- хищники).

Этот последний тип алгоритмов, стал работать против всех остальных участников рынка, начиная от крупных игроков и заканчивая ритейловскими трейдерами торгующими 1 лотом. Как это работает?

У роботов есть следующие преимущества:

1. Практически несуществующая задержка;

2. Способность реализовать огромный объем действий за долю секунды;

3. Дополнительные дата фиды к которым другие участники не имеют доступа (данные о новых заказах, скрытой ликвидности, глубина стакана, по некоторым данным — расположение стоп ордеров);

4. Большая капитализация;

5. В некоторых случаях возможность исполнения по микро центам (0,00001) среди других.

Алгоритмы хищники бывают:

Фронтранеры — Получают раньше всех данные о крупном заказе (либо желания купли/продажи), манипулируют цену таким образом, чтобы получить преимущество над жертвой (покупают более низко, продают выше) и потом либо продать/купить инструмент с прибылью жертве. Профит тут от 0,00001 цента на объеме. В основном используется в случаях интернализации.

Охотники — Посылают множество (тысячи) заказов по разным ценовым уровням в поисках алгоритмов жертв. Когда находят, определяют цели жертвы и играют на них. (Пример: Нашли участника готовым купить много акциий в ценовом диапазоне 5,02-5,09. Алгоритм охотник, сразу начинает поднимать цену ставля заказ перед жертвой, когда видет что жертва остановилась, охотник продает ей акции по 5,09, цена сразу опускается до 5,03, где он покрывает шорт).

Иллюзионистами — Алгоритм посылает множество заказов пополняя уровни стакана, и даже выполняя несколько маленьких сделок в созданном спреде чтобы привлеч жертву. Как только кто-то попадается, все уровни моментально исчезают и выполнение происходит по далеко не выгодным жертве ценам.

Флипперы (Скакуны) — Схожи с предыдущим видом, только отличаются тем что отправляют огромные заказы по ценам близким к котировке чтобы создавать иллюзию силы. Как только ктото попадается, алгоритм набирает позицию и сразу прыгает на другую сторону, реализуя прибыль по мере движения цены.

Создающие шум — Эти заразы тупо посылают тысячи заказов по множеству цен с разными объемами и постоянно их отменяют. Затрудняя таким образом работу друмим участникам, а иногда и замедляя их реакцию перегрузкой сервера.

Другие, гибридные, и мною не распознанные. Многие из тактик этих роботов не новые и были использованные другими не добрыми участниками рынков (специалисты, маркетмейкеры и т.д.). Это правда, с тем только отличием, что прежние участники делали это не в больших маштабах, в основном с большими ордерами (помните то что всегда говорилось: Специалиста не интересуют ваши 100 акций к примеру ). Роботы могут и делают, и их интересуют даже ваши 100 акций. Им это не составляет никакого труда, все автоматически работает.




Вопросы:

- Есть ли в NinjaTrader какой-нибудь инструмент (может лента принтов?), в котором можно увидеть когда эти прохиндеи-роберты выходят на тропу войны и начинают свою охоту и битву, и когда они заканчивают? Если есть, то поделитесь – как или где это смотреть?
- В какое время, в какие временные периоды, эта вакханалия алгоритмов чаще всего случается на отдельных инструментах, например, на ES,YM,NQ,TF? Её начало и конец?
- Есть ли уже какие-нибудь наработанные тактики зарабатывать вместе с этими ужасными робертами-инсайдерами в ручную, ещё живым ::biggrin24.gif:: трейдерам?

Не найдя ответов хотя бы на эти вопросы, мы получаем вероятность заработать в ручную, которая стремится к абсолютному нулю, и риск потерять всё, который при этом, стремится к бесконечности.

Если честно, чувствуется, что с этими роботами что-то не здоровое происходит на рынке… в юридическом плане особенно.

Это сообщение из обсуждения в инете, с которым, думается, нельзя не согласиться:

«Имхо - нарушается базовый принцип работы торговой площадки - равный доступ. Если раньше против игрока вел игру инсайдер, теперь ровно такой же инсайдер существует на бирже. По существу - уже биржа играет против своих участников. Именно так нужно расценивать возможность одних знать и видеть то, что недоступно - остальным.
Именно биржа виновна ( уже виновна!) в засорении торгов. Именно её интересы блюдутся по увеличению оборотов. К ликвидности это не имеет никакого отношения.»


Надо найти простую панацею в NinjaTrader от всех этих опасностей и страхов.

Враг будет разбит! Победа будет за нами! ::biggrin24.gif::
 

Muratik

Well-Known Member
NinjaTrader
#2
Здравствуйте.

Хотелось попросить Уважаемую Светлану, единственного профессионала на форуме, поделиться своим видением влияния торговых роботов на поведение рынков mini фьючерсов, и дать какие-нибудь, если это удобно и если не затруднит, рекомендации или пожелания, связанные с этим влиянием, удалённым (через океан) трейдерам, торгующих руками и с задержкой связи.

На что обращать внимание? Чего избегать? Чего вообще не стоит делать? Может что то по времени?

Спасибо.
 

Gans

Active Member
NinjaTrader
#4
Мне кажется опасность роботов в этот статье несколько преувеличена. Ни один робот не в состоянии предсказать поведение цены в краткосрочке, так как слишком много факторов влияют на ее формирование и многие из них просто неизвестны никому. Соответственно большинство роботов в целом больше сливают, чем зарабатывают. Те кто их пишет стараются создать зарабатывающий алгоритм, а не навредить другим участникам, но создать раз и навсегда зарабатывающего робота невозможно, так как параметры рынка постоянно меняются и так же приходится менять параметры алгоритма.
 

Muratik

Well-Known Member
NinjaTrader
#5
Gans, здравствуйте.
Спасибо за точку зрения. Сложно качественно рассуждать, когда нет полной и достоверной информации по рассматриваемому вопросу... В следствии чего неизвестность тонкостей роботоиндустрии и порождает порой предрассудки...
Но не нужно опускать руки... потихонечку всё тайное когда то становится явным. Думается надо просто почаще обращать внимание на явления, события, признаки и поведение рынка и с точки зрения условного робота... Может что то полезное для ручного трейдера и приоткроется...
 

ALEXX

Well-Known Member
NinjaTrader
#6
Мне кажется опасность роботов в этот статье несколько преувеличена. Ни один робот не в состоянии предсказать поведение цены в краткосрочке, так как слишком много факторов влияют на ее формирование и многие из них просто неизвестны никому. Соответственно большинство роботов в целом больше сливают, чем зарабатывают. Те кто их пишет стараются создать зарабатывающий алгоритм, а не навредить другим участникам, но создать раз и навсегда зарабатывающего робота невозможно, так как параметры рынка постоянно меняются и так же приходится менять параметры алгоритма.
Здравствуйте ,Gans! Я лично имею ввиду разговор не о роботах " простых смертных" , а о торговых роботах крупных фирм с хорошим капиталом . Погуглите тему " Алгоритмический трейдинг и Flash Orders " и некоторые вещи станут на свои места , а ещё возникнут некоторые вопросы о восприятии и понимании движения цен на современных торговых площадках.
- "Ни один робот не в состоянии предсказать поведение цены в краткосрочке " - беда в том , что с хорошим капиталом можно не только предугадывать цену , но и двигать её себе в выгоду . ИМХО.
 
Последнее редактирование:

Muratik

Well-Known Member
NinjaTrader
#7
имею ввиду разговор не о роботах " простых смертных" , а о торговых роботах крупных фирм с хорошим капиталом .
беда в том , что с хорошим капиталом можно не только предугадывать цену , но и двигать её себе в выгоду . ИМХО.
ALEXX, здравствуйте! Да, именно, разобраться как "простому смертному", не роботу:), быть успешным, когда роботы, за которыми крупные средства и технические возможности и эксклюзивная информация, и которые способны создавать на рынке движения-сигналы для многих тс, с целью спровоцировать вход (ложные сигналы), и в нужный, момент ломающих эти движения-сигналы в свою пользу...
 

artvilli

Well-Known Member
NinjaTrader
#8
Я думаю, что тот кто имеет возможность двигать цену не ждет сигналов, он просто покупает или продаёт. Просто следил за рассуждениями Волошина, у него есть индикатор называется "шутер", он замечательно показывает развороты рынка на хай и лоу.
 

Muratik

Well-Known Member
NinjaTrader
#9
Я думаю, что тот кто имеет возможность двигать цену не ждет сигналов, он просто покупает или продаёт.
artvilli, привет!
HFT разные стратегии может исполнять и в разном стиле...
Вторые сутки внимаю всему, что дарит сеть (других источников нет) по запросам: "алготрейдинг", "биржевые роботы HFT", "HFT забирают ликвидность создают ликвидность" и т.п.
Информационная вакханалия, честно слово! Не знаешь чему верить чему нет. И многое излагается красиво, и на первый взгляд логично и аргументировано... а вот как проверить?
вот один из десятков перелопаченных источников, как информация к размышлению (Штирлицем сейчас себя чувствую:D)

/Достаточно по-гуглить тему на счет "биржевые роботы HFT", инфы море, ссылки на форекс партнерские ресурсы не приветствуются на форуме/

Ощущение после этих чтений, что есть что то не здоровое в ситуации, когда трейдер, со скромными возможностями, выходит один на один с армией биржевых сущностей, имеющих гигантское превосходство...
 
Последнее редактирование модератором:

Gans

Active Member
NinjaTrader
#10
"Ни один робот не в состоянии предсказать поведение цены в краткосрочке " - беда в том , что с хорошим капиталом можно не только предугадывать цену , но и двигать её себе в выгоду . ИМХО.
Кажется год или больше назад какой то ученый получил нобелевскую премию за доказательство, что невозможно на рынке предсказать цену в краткосрочке. Но в среднесрочной и долгосрочной перспективе можно спрогнозировать опираясь на фундаментальные факторы.
 

Gans

Active Member
NinjaTrader
#11
Ощущение после этих чтений, что есть что то не здоровое в ситуации, когда трейдер, со скромными возможностями, выходит один на один с армией биржевых сущностей, имеющих гигантское превосходство...
Конечно конкурировать с роботом на их поле(мелком масштабе) бесполезно, надо лишь найти свою нишу, и четко понимать что сверхприбылей тут не будет, не дадут..
 

Muratik

Well-Known Member
NinjaTrader
#12
Трейдерам-людям:smile:, и реально торгующим и только собирающимся торговать на CME через океан, здравствуйте!
Вибрации наших мыслей и желаний о справедливости и равенстве с трейдерами-роботами в скорости выполнения заявок потихонечку материализуются:happy:!
Вторая биржа США ограничила скорость торгов на 350 микросекунд!!! Как раз почти та цифра, о которой мечтали выше:thumbsup::happy:! Источник этого радующего известия: http://www.vedomosti.ru/finance/articles/2016/09/01/655239-chikagskaya-fondovaya-birzha
Если Уважаемая СМЕ решится на подобное ограничение то самая большая причина боязни торговли на реальном рынке, у каждого удалённого трейдера через океан, просто исчезнет и число индивидуалов-реалистов обязательно возрастёт!
Что сейчас делать? Надо просто увеличить свои волшебные вибрации в этом направлении.:happy:
 
Вверх Снизу