• Тинькофф Банк-лучшие банковские продукты еще выгоднее
    Выбирайте продукт от банка Тинькофф
  • Уважаемые форумчане, друзья и посетители!
    Поступило предложение ( ссылка на обсуждение ) на сбор средств поддержания форума в рабочем состоянии с 1 июня ( оплата хостинга, бэкап ежедневный на другой хостинг и тд), отчетность будет предоставляться ежемесячно. Пока на ЮMoney ( яндекс деньги), доступно картой перевод, далее добавлю другие способы. Сумму перевода указывайте на ваш выбор исходя из своих возможностей.
    Форум продолжает свою работу благодаря Вашим пожертвованиям.

Как различаются объемы разных типов ордеров?

zencoder

New Member
NinjaTrader
Подскажите кто знает как учитываются/показываются в NinjaTrader объемы в такой ситуации: допустим на некоторой цене 1.2345 у нас всего две заявки - одна BuyLimit на 25 контрактов и SellStop на 30. Как только цена опустится ниже 1.2345 должны сработать оба ордера. Допустим на BuyLimit найдется всего 5 встречных заявок, а на SellStop - 10.
Что отобразит нинзя в такой ситуации? и что будет возвращено функциями GetCurrentBidVolume() и GetCurrentAskVolume()?

Собственно вопрос в том могу ли я в скрипте определить что некоторое количество контрактов пришло на "погашение" выставленных продаж и следовательно произошла покупка заявленной ранее продажи. И наоборот что пришедшие контракты (отобразившиеся на цене/объеме Last) это оказалась продажа тому кто раньше заявил о своей готовности купить.

т.е. фактически могу ли я определить что вот этот Last объем сделан покупкой или продажей?
 
Напоминание. ::smile24.gif::
Просьба ко всем форумчанам создавать темы в соответствующих разделах форума по тематике.
 
Ninjatrader сказал(а):
Просьба ко всем форумчанам создавать темы в соответствующих разделах форума по тематике.
Вообще-то мой вопрос не столько о том, как написать этот код на C#, а так сказать "в принципе" - как нинзя отображает объемы. Поэтому и тему создал не в разделе по C#, а в том, откуда она была перемещена.

Да и размещение этого вопроса в разделе программирования по C# - тоже не "по тематике" C#. Это скорее вопрос по NinjaScript. На форуме не хватает ветки "Вопросы программирования на NinjaScript". C# - это LINQ, классы, библиотеки .NET и т.п. А вот GetCurrentBidVolume() к C# имеет отношение только потому что в нем вызывается ;)
 
zencoder сказал(а):
Подскажите кто знает как учитываются/показываются в NinjaTrader объемы в такой ситуации: допустим на некоторой цене 1.2345 у нас всего две заявки - одна BuyLimit на 25 контрактов и SellStop на 30. Как только цена опустится ниже 1.2345 должны сработать оба ордера. Допустим на BuyLimit найдется всего 5 встречных заявок, а на SellStop - 10.
Что отобразит нинзя в такой ситуации? и что будет возвращено функциями GetCurrentBidVolume() и GetCurrentAskVolume()?

Собственно вопрос в том могу ли я в скрипте определить что некоторое количество контрактов пришло на "погашение" выставленных продаж и следовательно произошла покупка заявленной ранее продажи. И наоборот что пришедшие контракты (отобразившиеся на цене/объеме Last) это оказалась продажа тому кто раньше заявил о своей готовности купить.

т.е. фактически могу ли я определить что вот этот Last объем сделан покупкой или продажей?
Ваш пример не корректен, ситуацию необходимо описать более детально, что бы понять из примера вопрос , а что касается определения по какой цене прошла сделка Last по бид или аск, то лучше пользоваться OnMarketData .
И ещё, в каждой сделке Last всегда есть покупатель и продавец, один входит лимитом второй по маркету, формулируйте вопросы более однозначно .
 
Valeryi сказал(а):
в каждой сделке Last всегда есть покупатель и продавец, один входит лимитом второй по маркету, формулируйте вопросы более однозначно
в вашей терминологии мой вопрос звучит так: как определить/получить/увидеть объем "вошедшего по маркету" и его "направление" (покупка или продажа)
 
zencoder сказал(а):
На форуме не хватает ветки "Вопросы программирования на NinjaScript".

Спасибо за предложение, действительно не хватало. ::smile24.gif::
Форум создан, тема перенесена сюда.
PS/ При создании тем крайне желательно давать краткое описание темы дабы понять о чем в ней речь пойдет, это удобно другим форумчанам и посетителям.
 
zencoder сказал(а):
на некоторой цене 1.2345 у нас всего две заявки - одна BuyLimit на 25 контрактов и SellStop на 30.

Если других участников рынка не будет На ленте будет продажа 25 контр по 1.2345 , продажа 5 контр по 1.2344 или ниже в зависимости от лимитов на нижележащих ценах. А ежели следующий лимитный бай ордер будет ниже 1.2325 и не будет встречных маркет покупок выше 1.2325 , то пипец стоп не сработает :).
 
zencoder сказал(а):
как определить/получить/увидеть объем "вошедшего по маркету" и его "направление" (покупка или продажа)

я использовал OnMarketData, вот такая лента получилась.
время-цена-поступивший к исполнению маркет орд>100-исполненные им лимит ордера <99-исполненные им лимит ордера >99 или ордера< 500-исполненные им лимит ордера >500,
расцветка красным сделки по бид зеленым сделки по аск.
ширина расцветки для исполненных лимит ордеров это процент от объёма исполнивших их маркет ордера
 

Вложения

  • 2011-12-29_210841.tar.gz
    26,9 КБ · Просмотры: 57
эммм... поправьте меня если я ошибаюсь: OnMarketData работает только "в живую" и на маркетреплае. а мне надо собрать и показать данные на истории - индикатор построить, чтобы просмотреть как и что происходит при больших вливаниях объемов. т.е. мне доступно только OnBarUpdate ну и все что есть статикой на истории...
 
zencoder сказал(а):
эммм... поправьте меня если я ошибаюсь: OnMarketData работает только "в живую" и на маркетреплае. а мне надо собрать и показать данные на истории - индикатор построить, чтобы просмотреть как и что происходит при больших вливаниях объемов. т.е. мне доступно только OnBarUpdate ну и все что есть статикой на истории...
да, Вам нужна тиковая история, в NT её нет, возможно писать самому, или купить, на форуме были ссылки . кстати OnMarketData даёт разные данные в реал тайм и в маркетреплаее, т. к.
тики в маркетреплаее пишутся не все, это тоже было на форуме
 
Назад
Верх Низ