• Demo счет NinjaTrader, регистрируется в брокерской компании NinjaTrader Brokerage . NinjaTrader™, LLC
    Ссылка на демо счет NinjaTrader
    Фид на соединении Continuum/CQG.
    Для справки: Continuum - это брэнд CQG, и ни чем они не отличаются друг от друга.
    Обратите внимание, что в настоящее время CQG не высылает логин и пароль на электронные адреса от mail.ru, bk.ru, list.ru, inbox.ru, поэтому необходимо повторить регистрацию с электронного адреса от другого домейна (yahoo, gmail, и тд).
  • Уважаемые посетители форума!
    При регистрации на форуме отправляется письмо подтверждения на ваш почтовый ящик, если письмо не пришло, просьба проверить папку "спам" вашего почтового ящика, возможно письмо попало туда.
  • Сколько я реально плачу комиссии?
    Подробнее по ссылке

Как различаются объемы разных типов ордеров?

zencoder

New Member
NinjaTrader
#1
Подскажите кто знает как учитываются/показываются в NinjaTrader объемы в такой ситуации: допустим на некоторой цене 1.2345 у нас всего две заявки - одна BuyLimit на 25 контрактов и SellStop на 30. Как только цена опустится ниже 1.2345 должны сработать оба ордера. Допустим на BuyLimit найдется всего 5 встречных заявок, а на SellStop - 10.
Что отобразит нинзя в такой ситуации? и что будет возвращено функциями GetCurrentBidVolume() и GetCurrentAskVolume()?

Собственно вопрос в том могу ли я в скрипте определить что некоторое количество контрактов пришло на "погашение" выставленных продаж и следовательно произошла покупка заявленной ранее продажи. И наоборот что пришедшие контракты (отобразившиеся на цене/объеме Last) это оказалась продажа тому кто раньше заявил о своей готовности купить.

т.е. фактически могу ли я определить что вот этот Last объем сделан покупкой или продажей?
 

Alexander

Administrator
Команда форума
Помогли тебе - помоги другим!
#2
Напоминание. ::smile24.gif::
Просьба ко всем форумчанам создавать темы в соответствующих разделах форума по тематике.
 

zencoder

New Member
NinjaTrader
#3
Ninjatrader сказал(а):
Просьба ко всем форумчанам создавать темы в соответствующих разделах форума по тематике.
Вообще-то мой вопрос не столько о том, как написать этот код на C#, а так сказать "в принципе" - как нинзя отображает объемы. Поэтому и тему создал не в разделе по C#, а в том, откуда она была перемещена.

Да и размещение этого вопроса в разделе программирования по C# - тоже не "по тематике" C#. Это скорее вопрос по NinjaScript. На форуме не хватает ветки "Вопросы программирования на NinjaScript". C# - это LINQ, классы, библиотеки .NET и т.п. А вот GetCurrentBidVolume() к C# имеет отношение только потому что в нем вызывается ;)
 

Valeryi

Member
NinjaTrader
#4
zencoder сказал(а):
Подскажите кто знает как учитываются/показываются в NinjaTrader объемы в такой ситуации: допустим на некоторой цене 1.2345 у нас всего две заявки - одна BuyLimit на 25 контрактов и SellStop на 30. Как только цена опустится ниже 1.2345 должны сработать оба ордера. Допустим на BuyLimit найдется всего 5 встречных заявок, а на SellStop - 10.
Что отобразит нинзя в такой ситуации? и что будет возвращено функциями GetCurrentBidVolume() и GetCurrentAskVolume()?

Собственно вопрос в том могу ли я в скрипте определить что некоторое количество контрактов пришло на "погашение" выставленных продаж и следовательно произошла покупка заявленной ранее продажи. И наоборот что пришедшие контракты (отобразившиеся на цене/объеме Last) это оказалась продажа тому кто раньше заявил о своей готовности купить.

т.е. фактически могу ли я определить что вот этот Last объем сделан покупкой или продажей?
Ваш пример не корректен, ситуацию необходимо описать более детально, что бы понять из примера вопрос , а что касается определения по какой цене прошла сделка Last по бид или аск, то лучше пользоваться OnMarketData .
И ещё, в каждой сделке Last всегда есть покупатель и продавец, один входит лимитом второй по маркету, формулируйте вопросы более однозначно .
 

zencoder

New Member
NinjaTrader
#5
Valeryi сказал(а):
в каждой сделке Last всегда есть покупатель и продавец, один входит лимитом второй по маркету, формулируйте вопросы более однозначно
в вашей терминологии мой вопрос звучит так: как определить/получить/увидеть объем "вошедшего по маркету" и его "направление" (покупка или продажа)
 

Alexander

Administrator
Команда форума
Помогли тебе - помоги другим!
#6
zencoder сказал(а):
На форуме не хватает ветки "Вопросы программирования на NinjaScript".
Спасибо за предложение, действительно не хватало. ::smile24.gif::
Форум создан, тема перенесена сюда.
PS/ При создании тем крайне желательно давать краткое описание темы дабы понять о чем в ней речь пойдет, это удобно другим форумчанам и посетителям.
 

Corefan

New Member
NinjaTrader
#7
zencoder сказал(а):
на некоторой цене 1.2345 у нас всего две заявки - одна BuyLimit на 25 контрактов и SellStop на 30.
Если других участников рынка не будет На ленте будет продажа 25 контр по 1.2345 , продажа 5 контр по 1.2344 или ниже в зависимости от лимитов на нижележащих ценах. А ежели следующий лимитный бай ордер будет ниже 1.2325 и не будет встречных маркет покупок выше 1.2325 , то пипец стоп не сработает :).
 

Valeryi

Member
NinjaTrader
#8
zencoder сказал(а):
как определить/получить/увидеть объем "вошедшего по маркету" и его "направление" (покупка или продажа)
я использовал OnMarketData, вот такая лента получилась.
время-цена-поступивший к исполнению маркет орд>100-исполненные им лимит ордера <99-исполненные им лимит ордера >99 или ордера< 500-исполненные им лимит ордера >500,
расцветка красным сделки по бид зеленым сделки по аск.
ширина расцветки для исполненных лимит ордеров это процент от объёма исполнивших их маркет ордера
 

Вложения

zencoder

New Member
NinjaTrader
#9
эммм... поправьте меня если я ошибаюсь: OnMarketData работает только "в живую" и на маркетреплае. а мне надо собрать и показать данные на истории - индикатор построить, чтобы просмотреть как и что происходит при больших вливаниях объемов. т.е. мне доступно только OnBarUpdate ну и все что есть статикой на истории...
 

Valeryi

Member
NinjaTrader
#11
zencoder сказал(а):
эммм... поправьте меня если я ошибаюсь: OnMarketData работает только "в живую" и на маркетреплае. а мне надо собрать и показать данные на истории - индикатор построить, чтобы просмотреть как и что происходит при больших вливаниях объемов. т.е. мне доступно только OnBarUpdate ну и все что есть статикой на истории...
да, Вам нужна тиковая история, в NT её нет, возможно писать самому, или купить, на форуме были ссылки . кстати OnMarketData даёт разные данные в реал тайм и в маркетреплаее, т. к.
тики в маркетреплаее пишутся не все, это тоже было на форуме
 
Вверх Снизу