• Demo счет NinjaTrader, регистрируется в брокерской компании NinjaTrader Brokerage . NinjaTrader™, LLC
    Ссылка на демо счет NinjaTrader
    Фид на соединении Continuum/CQG.
    Для справки: Continuum - это брэнд CQG, и ни чем они не отличаются друг от друга.
    Обратите внимание, что в настоящее время CQG не высылает логин и пароль на электронные адреса от mail.ru, bk.ru, list.ru, inbox.ru, поэтому необходимо повторить регистрацию с электронного адреса от другого домейна (yahoo, gmail, и тд).
  • NinjaTrader с зарекомендовавшим себя брокерским сервисом предоставляет наилучшие условия для фьючерсной торговли, включая:
    • Низкие комиссии: Экономьте на торгах через низкие и понятные комиссии
    • Низкая маржа: Всего $50 для микро контрактов
    • Низкие минимумы: Откройте счет от $400
    • Бесплатная платформа: Включает весь необходимый функционал для торговли в реале
  • Уважаемые посетители форума!
    При регистрации на форуме отправляется письмо подтверждения на ваш почтовый ящик, если письмо не пришло, просьба проверить папку "спам" вашего почтового ящика, возможно письмо попало туда.
  • Сколько я реально плачу комиссии?
    Подробнее по ссылке

Как различаются объемы разных типов ордеров?

zencoder

New Member
NinjaTrader
Подскажите кто знает как учитываются/показываются в NinjaTrader объемы в такой ситуации: допустим на некоторой цене 1.2345 у нас всего две заявки - одна BuyLimit на 25 контрактов и SellStop на 30. Как только цена опустится ниже 1.2345 должны сработать оба ордера. Допустим на BuyLimit найдется всего 5 встречных заявок, а на SellStop - 10.
Что отобразит нинзя в такой ситуации? и что будет возвращено функциями GetCurrentBidVolume() и GetCurrentAskVolume()?

Собственно вопрос в том могу ли я в скрипте определить что некоторое количество контрактов пришло на "погашение" выставленных продаж и следовательно произошла покупка заявленной ранее продажи. И наоборот что пришедшие контракты (отобразившиеся на цене/объеме Last) это оказалась продажа тому кто раньше заявил о своей готовности купить.

т.е. фактически могу ли я определить что вот этот Last объем сделан покупкой или продажей?
 

Alexander

Administrator
Команда форума
Помогли тебе - помоги другим!
Напоминание. ::smile24.gif::
Просьба ко всем форумчанам создавать темы в соответствующих разделах форума по тематике.
 

zencoder

New Member
NinjaTrader
Ninjatrader сказал(а):
Просьба ко всем форумчанам создавать темы в соответствующих разделах форума по тематике.
Вообще-то мой вопрос не столько о том, как написать этот код на C#, а так сказать "в принципе" - как нинзя отображает объемы. Поэтому и тему создал не в разделе по C#, а в том, откуда она была перемещена.

Да и размещение этого вопроса в разделе программирования по C# - тоже не "по тематике" C#. Это скорее вопрос по NinjaScript. На форуме не хватает ветки "Вопросы программирования на NinjaScript". C# - это LINQ, классы, библиотеки .NET и т.п. А вот GetCurrentBidVolume() к C# имеет отношение только потому что в нем вызывается ;)
 

Valeryi

Member
NinjaTrader
zencoder сказал(а):
Подскажите кто знает как учитываются/показываются в NinjaTrader объемы в такой ситуации: допустим на некоторой цене 1.2345 у нас всего две заявки - одна BuyLimit на 25 контрактов и SellStop на 30. Как только цена опустится ниже 1.2345 должны сработать оба ордера. Допустим на BuyLimit найдется всего 5 встречных заявок, а на SellStop - 10.
Что отобразит нинзя в такой ситуации? и что будет возвращено функциями GetCurrentBidVolume() и GetCurrentAskVolume()?

Собственно вопрос в том могу ли я в скрипте определить что некоторое количество контрактов пришло на "погашение" выставленных продаж и следовательно произошла покупка заявленной ранее продажи. И наоборот что пришедшие контракты (отобразившиеся на цене/объеме Last) это оказалась продажа тому кто раньше заявил о своей готовности купить.

т.е. фактически могу ли я определить что вот этот Last объем сделан покупкой или продажей?
Ваш пример не корректен, ситуацию необходимо описать более детально, что бы понять из примера вопрос , а что касается определения по какой цене прошла сделка Last по бид или аск, то лучше пользоваться OnMarketData .
И ещё, в каждой сделке Last всегда есть покупатель и продавец, один входит лимитом второй по маркету, формулируйте вопросы более однозначно .
 

zencoder

New Member
NinjaTrader
Valeryi сказал(а):
в каждой сделке Last всегда есть покупатель и продавец, один входит лимитом второй по маркету, формулируйте вопросы более однозначно
в вашей терминологии мой вопрос звучит так: как определить/получить/увидеть объем "вошедшего по маркету" и его "направление" (покупка или продажа)
 

Alexander

Administrator
Команда форума
Помогли тебе - помоги другим!
zencoder сказал(а):
На форуме не хватает ветки "Вопросы программирования на NinjaScript".
Спасибо за предложение, действительно не хватало. ::smile24.gif::
Форум создан, тема перенесена сюда.
PS/ При создании тем крайне желательно давать краткое описание темы дабы понять о чем в ней речь пойдет, это удобно другим форумчанам и посетителям.
 

Corefan

New Member
NinjaTrader
zencoder сказал(а):
на некоторой цене 1.2345 у нас всего две заявки - одна BuyLimit на 25 контрактов и SellStop на 30.
Если других участников рынка не будет На ленте будет продажа 25 контр по 1.2345 , продажа 5 контр по 1.2344 или ниже в зависимости от лимитов на нижележащих ценах. А ежели следующий лимитный бай ордер будет ниже 1.2325 и не будет встречных маркет покупок выше 1.2325 , то пипец стоп не сработает :).
 

Valeryi

Member
NinjaTrader
zencoder сказал(а):
как определить/получить/увидеть объем "вошедшего по маркету" и его "направление" (покупка или продажа)
я использовал OnMarketData, вот такая лента получилась.
время-цена-поступивший к исполнению маркет орд>100-исполненные им лимит ордера <99-исполненные им лимит ордера >99 или ордера< 500-исполненные им лимит ордера >500,
расцветка красным сделки по бид зеленым сделки по аск.
ширина расцветки для исполненных лимит ордеров это процент от объёма исполнивших их маркет ордера
 

Вложения

zencoder

New Member
NinjaTrader
эммм... поправьте меня если я ошибаюсь: OnMarketData работает только "в живую" и на маркетреплае. а мне надо собрать и показать данные на истории - индикатор построить, чтобы просмотреть как и что происходит при больших вливаниях объемов. т.е. мне доступно только OnBarUpdate ну и все что есть статикой на истории...
 

Valeryi

Member
NinjaTrader
zencoder сказал(а):
эммм... поправьте меня если я ошибаюсь: OnMarketData работает только "в живую" и на маркетреплае. а мне надо собрать и показать данные на истории - индикатор построить, чтобы просмотреть как и что происходит при больших вливаниях объемов. т.е. мне доступно только OnBarUpdate ну и все что есть статикой на истории...
да, Вам нужна тиковая история, в NT её нет, возможно писать самому, или купить, на форуме были ссылки . кстати OnMarketData даёт разные данные в реал тайм и в маркетреплаее, т. к.
тики в маркетреплаее пишутся не все, это тоже было на форуме
 
Верх Низ