• Demo счет NinjaTrader, регистрируется в брокерской компании NinjaTrader Brokerage . NinjaTrader™, LLC
    Ссылка на демо счет NinjaTrader
    Фид на соединении Continuum/CQG.
    Для справки: Continuum - это брэнд CQG, и ни чем они не отличаются друг от друга.
  • Сколько я реально плачу комиссии?
    Подробнее по ссылке

и опять о торговле на новостях

Alexander

Administrator
Команда форума
Помогли тебе - помоги другим!
#1
Перепост из Живого Журнала Светланы Орловской ( broker_mirus). Можно обсудить здесь или на ЖЖ Светланы.
и опять о торговле на новостях
  • На днях рыночный ордер одного из клиентов, торгующего исключительно на новостях, через коллокацию, был отвергнут биржей с пометкой "рынок находится в reserved state (резервном/лимитированном состоянии), рыночные ордера не принимаются", после чего я собрала для него детали по этому самому reserved state, а именно, чем оно вызвано, и что оно значит для трейдера. Думаю, это из тех деталей, которые полезно знать всем.

    Все мы знаем, как при резких скачках могут сбиваться многочисленные стопы, усиливая ценовое движение в одном направлении. Чтобы избежать чрезвычайности в таком движении, на Globex установлена технологическая защита, позволяющая предотвратить проскок цен за определенные границы на гиперактивном рынке. Границы эти мы с вами уже обсуждали в теме по стопам, и назывались они там No Bust Ranges- диапазон, за пределами которого трейды подлежат отмене.
    Так вот, при каскадном снятии стопов и резком движении, при выходе цены из оговоренного правилами диапазона, биржа помещает рынок по этому отдельному инструменту в "резервное/лимитированное состояние". По сути дела, рынок берет моментальную паузу, в ходе которой принимаются,заполняются, и передвигаются любые ордера, кроме рыночных и Mass quotes. В это же время приостанавливается matching на опционных рынках по данному инструменту. Детали на стр.16 pdf (стр. 14 документа).

    Вывод: если Вы, вооружившись коллокацией и АТS, пытаетесь сражаться на чрезвычайно сложном, полном конкуренции, и оттого неблагодарном новостном рынке, имейте ввиду, что не только лимитный, но и рыночный ордер может не дать Вам гарантированного входа в долгожданную позицию. Случается такое нечасто, но имеет место быть- как пример, в прошлую пятницу, в 7:30 утра в резервном состоянии был рынок 6J. Так что помним, не удивляемся, и знаем все "как" и "почему" :)
.PS/ коллокация- размещение вашей стратегии на виртуальной машине либо собственном сервере в непосредственной близости от биржи.
 
Последнее редактирование:

radsam

Active Member
NinjaTrader
#2
имейте ввиду, что не только лимитный, но и рыночный ордер может не дать Вам гарантированного входа в долгожданную позицию
Вот интересно получается. Если со входом понятно, а как с выходом? Получается биржа может не принять даже стоп-лосс маркет на выход? Если так, то на каких нибудь пэйлросах это получается мгновенный маржин-колл, за несколько секунд ::war4.gif::
 

Muratik

Well-Known Member
NinjaTrader
#3
Страшно до неприятности ::unsure.gif::
 

Muratik

Well-Known Member
NinjaTrader
#5
nikon сказал(а):
Не торгуй на новостях.
nikon, здравствуйте, и спасибо за беспокойство! ::wink24.gif::


Для оптимизации момента "не торгуй на новостях", пришла идея:


С учётом вышеизложенной опасности, значимость… ценность Планёрок в «Новостных подкастах для клиентов Mirus Futures» по пункту «Новости», проводимых Mirus_Lana (Светлана, здравствуйте ::smile24.gif:: !), увеличивается на порядок!

Можно ли технически организовать (если да, то как?) НЕ торговлю на моменты выхода перечисляемых новостей? Может в NinjaTrader какими-нибудь настройками указывать время своей не торговли… или оговаривать это время своего бездействия с брокером?
 

broker_mirus

Administrator
Команда форума
Помогли тебе - помоги другим!
NinjaTrader
#6
Muratik сказал(а):
nikon|26:24 сказал(а):
Не торгуй на новостях.
nikon, здравствуйте, и спасибо за беспокойство! ::wink24.gif::


Для оптимизации момента "не торгуй на новостях", пришла идея:


С учётом вышеизложенной опасности, значимость… ценность Планёрок в «Новостных подкастах для клиентов Mirus Futures» по пункту «Новости», проводимых Mirus_Lana (Светлана, здравствуйте ::smile24.gif:: !), увеличивается на порядок!

Можно ли технически организовать (если да, то как?) НЕ торговлю на моменты выхода перечисляемых новостей? Может в NinjaTrader какими-нибудь настройками указывать время своей не торговли… или оговаривать это время своего бездействия с брокером?
Мы не можем блокировать счет в определенные периоды времени автоматически. Если у Вас автоматическая стратегия, думаю, вы можете прописать исключения по времени для торговли в коде стратегии. Если Вы дискреционщик, следите за новостями, другого решения просто нет. К сожалению, экстремальные ситуации на рынке могут случиться в любой момент, это те риски, которые мы с вами принимаем, находясь в трейдинге.
 
Вверх Снизу