NinjaTrader 8 Футпринты на 8-ю версию

[Newtrader]

elsnere 37 спасибо за расжёвку. Особенно скриншот где 4 пункт. Я вот что то не подумал что это общий объём бара, думал просто объём как профиле рынка. А когда увидел , то понял , это аномальный объём значит пойдёт движение . Спасибо .

 

[eric]

Очень приятно что данная ветка полезна!) Ну что же, попробую КОРОТКО объяснить.
1. Bid/Ask более информативная интерпретация футпринта. Слева я вижу прекрасно распределение объемов продаж а с права распределение объемов покупок. Именно в этой версии футпринта Order Flow 1.7 это хорошо отображается. Плотность объема более четко видна. Общий объем в баре по каждой цене менее информативен. Дельта в баре по каждой цене на таких инструментах как GC CL 6E просто ни к чему. Очень волатильные инструменты. А вот ZN ZB более менее можно анализировать по дельте, по каждой цене.
2. На скриншоте я показал самые элементарные вещи которые можно смотреть при анализе баров. Задача найти крупного участника. А как это можно выявить? На 100% этого ни кто не может сказать) А вот предположить по нескольким признакам это можно. Когда все эти признаки совпадают в одно целое то вероятность совершения положительной сделки вырастает в разы!
Мы все торгуем вероятность! Движение цены ни кто не может спрогнозировать на 100%. А вот вероятность совершения положительных сделок мы все таки можем склонить в свою сторону. Просто нужно торговать правильные, красивые, сильные паттерны. В этом ни чего сложного нет, всего лишь нужно уметь ЖДАТЬ! Рынок всегда нарисует красивую ситуацию. Кто не умеет ждать тот торгует всё подряд а соответственно входит в любой шум в место конкретных точек входа.
Ниже во вложении на первом скрине:
1)Обращаю внимание как образуется объем продаж в конце бара. Если он повышенный, то это уже намек на то, что стоят лимитные ордера, айсберги. А как мы знаем лимитные ордера останавливают цену а маркет ордера толкают. Лимитными ордерами, айсбергами, в большинстве случаев пользуются крупные участники.
2)Далее обращаю внимание на объем покупок по тем же ценам где прошли крупные объемы продаж. Чем они больше по отношению к продажам, тем лучше. Значит появился агрессивный покупатель, который заинтересован толкнуть цену в покупку с целью выше получить прибыль или просто знает что это лучшая цена по которой следует покупать.
3)Анализирую общий объем бара по отношению к предыдущим. Повышенный объем выше среднего то же дает намек на интерес покупателей или продавцов в данном диапазоне цен.
4)Обращаю внимание на вертикальную дельту bid/ask. Она должна быть а)положительной или отрицательной, т.е. как бар, б)должна быть повышенной по отношению к предыдущим. Дельта дополнительный фильтр того что в баре действительно перевешивают продавцы или покупатели.
5)Ну и в итоге смотрю что бы образовался правильный бар по моей классификации. Т.е. его структура то же играет роль!
6,7) Результат, состоялось движение в покупку.
Вот так в общих чертах я анализирую каждый бар. Признаюсь честно, это очень похоже на шахматную партию) Мне лично очень нравится каждый день разгадывать замысел крупных продавцов или покупателей. Нюансы в моем анализе цены еще есть так же как и количество паттернов. Но и этого объяснения для тех кто начинает изучать футпринт будет достаточно для общего понимания.
Хочу обратить внимание на то что это мое сугубо личное мнение и сторонних вариантов еще не мало) Доказывать и навязывать свою точку зрения ни кому не собираюсь! Я просто знаю что это работает вот и все) Ниже есть результат(демо, 4 дня) применения моего подхода, это прислал на днях мне человек который ознакомился с моей методикой. По началу он то же боялся футпринта как черт ладана но потом совместив свой прошлый не маленький опыт по прайс экшен, стакан и футпринт стал верить в себя и совершать больше положительных сделок.

Да , очень интересно ;) , спасибо ! сразу понятны свои ошибки торговые ....
Очень лаконичные и легко читаемые ваши чарты , так можно настроить самому ?
не используя ваши шаблоны ?
Насчет " Обращаю внимание как образуется объем продаж в конце бара." честно говоря просматривая ваши скрины футпринта сразу обратил на это внимание , ну думаю может кажется , что б не выглядеть глупо думаю спрошу в личке , а тут вы сами этот момент подтверждаете :) ,
значит правильно обратил на это внимание .
В итоге - как понимаю нужна тренировка по отработке таких моментов .
Благодарю за предоставленную информацию ! Если еще что добавите или прокомментируете на скрине очередной вход в позицию по футпринту , будет очень интересно почитать !

 

[laser]

Привет всем! Выкладываю новую версию футпринта Order Flow 1.7. Данная версия бесплатная с обрезанным функционалом. Полный функционал включен в платную версию. Стоимость можно уточнить на сайте разработчиков по ссылке:
TradingFuturo – Como convertirse en experto del mercado
TradingFuturo
Индикатор имеет официальную лицензию. От себя добавлю, имеющийся доступный функционал в бесплатной версии, более чем достаточен для анализа объемов по конкретной цене и временному периоду! Данный футпринт имеет отличные, гибкие настройки. Ниже во вложении имеется:
1. Пример графического отображения футпринта на рабочем графике с полным функционалом
2. Примеры отображения футпринта бесплатной версии на рабочем графике с авторскими настройками.
а) классический вариант
б) футпринт с дельтой
3. Шаблоны рабочих графиков с авторскими настройками для бесплатной версии.
4. Архив с индикаторм Order Flow 1.7(бесплатная версия)
5. Архив с индикатором Дельта(отдельный индикатор)
Примеры применения данного футпринта по ссылке:
Футпринт - OrderFlow
Уважаемые коллеги, пользуйтесь данным индикатором на здоровье!)
Всем добра и успехов в торговле!

Trading Futuro 1.7 not working

 

[Vadim E]

Elsnere777, спасибо за шаблоны и информацию в данной ветке!

 

[Newtrader]

Всем доброе утро . Кто знает а кто нет , но всё равно прогуглите "основные типы баров футпринта". Там вы найдёте в цвете типы баров по Алексей-Т. Помогает при изучении футпринта. По крайней мере мне помогло в изучении баров футпринта. Если есть другие напишите буду благодарен.

 

[ViktorSmart]

Всем доброе утро . Кто знает а кто нет , но всё равно прогуглите "основные типы баров футпринта". Там вы найдёте в цвете типы баров по Алексей-Т. Помогает при изучении футпринта. По крайней мере мне помогло в изучении баров футпринта. Если есть другие напишите буду благодарен.

Ни к чему всё это. Не учитесь мыслить паттернами, учитесь Читать рынок по живому (ИМХО). В этом отношении метод Elsnere777 весьма хорош и НАГЛЯДЕН. Человек реально под Это целую ветку создал. Вникайте, толковый подход. Человек реально умеет Читать рынок и нам это показывает. Кстати, видео Скрыпникова выше в данном контексте здесь тоже не уместно (опять ИМХО). У него всё на паттерновом мышлении основано. Есть буква "b" - значит делаю так, есть перевернутая буква "b" - делаю по-другому. Чем такой подход от банального теханализа отличается? Ерунда какая -то (и снова ИМХО). Футпринт нужно научиться ЧИТАТЬ а не по готовым болванкам разглядывать (Да что ж такое, снова ИМХО).

Elsnere777, надо видео всё-таки добавлять. 9 штук маловато. Народ Тему реально по ходу беседы забывает.

 

[Newtrader]

Доброе утро. А вот скажите мне как это читать? Даже если вы умеете читать , то когда входить и выходить из сделки? Elsnere777 тоже пишет, и не только он один, нужно дождаться таких рыночных условий, которые подходят под 1-2 паттерн и входить в сделку.

 

[Arkadiy]

Не учитесь мыслить паттернами, учитесь Читать рынок по живому (ИМХО)

Паттерн это статистическая модель, может быть и футпринта (b p) или просто графическая (голова и плечи). Каждый выбирает сам свой путь!!! Автор показывает свой путь, молодец.

 

[ViktorSmart]

Каждый выбирает сам свой путь!!! Автор показывает свой путь, молодец.

Так ведь и я об Этом. Так и давайте обсуждать подход автора, и созвучный этому методу анализ футпринта а не смешивать всё в кучу. Ну а по торговле по паттернам создать другую ветку. Она тоже наверное будет полезна.

 

[salivan1974]

Очень приятно что данная ветка полезна!) Ну что же, попробую КОРОТКО объяснить.
1. Bid/Ask более информативная интерпретация футпринта. Слева я вижу прекрасно распределение объемов продаж а с права распределение объемов покупок. Именно в этой версии футпринта Order Flow 1.7 это хорошо отображается. Плотность объема более четко видна. Общий объем в баре по каждой цене менее информативен. Дельта в баре по каждой цене на таких инструментах как GC CL 6E просто ни к чему. Очень волатильные инструменты. А вот ZN ZB более менее можно анализировать по дельте, по каждой цене.
2. На скриншоте я показал самые элементарные вещи которые можно смотреть при анализе баров. Задача найти крупного участника. А как это можно выявить? На 100% этого ни кто не может сказать) А вот предположить по нескольким признакам это можно. Когда все эти признаки совпадают в одно целое то вероятность совершения положительной сделки вырастает в разы!
Мы все торгуем вероятность! Движение цены ни кто не может спрогнозировать на 100%. А вот вероятность совершения положительных сделок мы все таки можем склонить в свою сторону. Просто нужно торговать правильные, красивые, сильные паттерны. В этом ни чего сложного нет, всего лишь нужно уметь ЖДАТЬ! Рынок всегда нарисует красивую ситуацию. Кто не умеет ждать тот торгует всё подряд а соответственно входит в любой шум в место конкретных точек входа.
Ниже во вложении на первом скрине:
1)Обращаю внимание как образуется объем продаж в конце бара. Если он повышенный, то это уже намек на то, что стоят лимитные ордера, айсберги. А как мы знаем лимитные ордера останавливают цену а маркет ордера толкают. Лимитными ордерами, айсбергами, в большинстве случаев пользуются крупные участники.
2)Далее обращаю внимание на объем покупок по тем же ценам где прошли крупные объемы продаж. Чем они больше по отношению к продажам, тем лучше. Значит появился агрессивный покупатель, который заинтересован толкнуть цену в покупку с целью выше получить прибыль или просто знает что это лучшая цена по которой следует покупать.
3)Анализирую общий объем бара по отношению к предыдущим. Повышенный объем выше среднего то же дает намек на интерес покупателей или продавцов в данном диапазоне цен.
4)Обращаю внимание на вертикальную дельту bid/ask. Она должна быть а)положительной или отрицательной, т.е. как бар, б)должна быть повышенной по отношению к предыдущим. Дельта дополнительный фильтр того что в баре действительно перевешивают продавцы или покупатели.
5)Ну и в итоге смотрю что бы образовался правильный бар по моей классификации. Т.е. его структура то же играет роль!
6,7) Результат, состоялось движение в покупку.
Вот так в общих чертах я анализирую каждый бар. Признаюсь честно, это очень похоже на шахматную партию) Мне лично очень нравится каждый день разгадывать замысел крупных продавцов или покупателей. Нюансы в моем анализе цены еще есть так же как и количество паттернов. Но и этого объяснения для тех кто начинает изучать футпринт будет достаточно для общего понимания.
Хочу обратить внимание на то что это мое сугубо личное мнение и сторонних вариантов еще не мало) Доказывать и навязывать свою точку зрения ни кому не собираюсь! Я просто знаю что это работает вот и все) Ниже есть результат(демо, 4 дня) применения моего подхода, это прислал на днях мне человек который ознакомился с моей методикой. По началу он то же боялся футпринта как черт ладана но потом совместив свой прошлый не маленький опыт по прайс экшен, стакан и футпринт стал верить в себя и совершать больше положительных сделок.

вы такие условия смотрите в любом месте графика или на зонах спроса или предложения?

 

[Удалённый пользователь 11285]

Так ведь и я об Этом. Так и давайте обсуждать подход автора, и созвучный этому методу анализ футпринта а не смешивать всё в кучу. Ну а по торговле по паттернам создать другую ветку. Она тоже наверное будет полезна.

Полезной оно точно не будет. Вы когда-то задумывались, что будет при торговле в реале, когда 1000 человек по одной методике отработает сигнал? Будет очень печальная история ;) ММ не побрезгуют стопами, такого большого объема. :)

 

[Newtrader]

Всем привет, каждый сам видит рынок и сам нарабатывает свою ТС. Будет ли применять паттерны или ждать условия , главное чтобы брать у рынка свой кусок.

 

[elsnere777]

Спасибо всем за активность в ветке! Не много поясню по поводу паттернов и чтения рынка.
Лично мне все таки более близко проводить анализ объемов. Паттерны у меня на втором месте. В данный момент в моём арсенале их уже 10. Это всего лишь шаблоны которые повторяются на рынке и с не плохой вероятностью отрабатываются снова. Сейчас закончили работу с моим программистом и именно под конкретные бары(свечи) роботы будут совершать сделки. Учитывается всё, тело баров, объемы, дельта, расположение РОС. Значения меняются на ходу. Можно проще сказать использован мой наработанный опыт. Сейчас два трейдера-робота проходят тест. Если результат будет не просто хорошим а очень хорошим то выложу на продажу а может просто буду подключать желающих. Ни когда не думал что дойду до алгоритмов)) а оказывается судьба диктует свое)) Данные продукты подкупают а) своими гибкими настройками и в общем функционалом б) они сделаны по моему мнению)

 

[ViktorSmart]

Лично мне все таки более близко проводить анализ объемов. Паттерны у меня на втором месте. В данный момент в моём арсенале их уже 10.

Это несколько другие паттерны. Это собственные, личные наблюдения и наработки на конкретно взятом рынке, в конкретно взятых торговых условиях, в конкретных участках торговых сессий и т.д. и т.д. Вообщем То, что выстрадано на своём собственном опыте. Это не те паттерны, которыми пруд прудит весь интернет, и которые муссируют из курса в курс разные гуру и которые собственно говоря не учат читать рынок, футпринт и т.д. Увидел - сделай "Это" или "То", и ни о чём не думай. "Люди любят лёгкие деньги" (Гл.Нили), они не любят думать. Поэтому многие так яростно и защищают эти самые паттерны. Так проще.

В контексте данной ветки важно одно - футпринт нужно учиться читать, прежде чем через пару лет Вы увидите свои готовые шаблоны-наработки. И это реально сложно. Потому что здесь как и в других видах анализа много дополнительных условий, которые нужно удерживать в голове.

 

[elsnere777]

Очень лаконичные и легко читаемые ваши чарты , так можно настроить самому ?
не используя ваши шаблоны ?

Конечно можно!) Крутите настройки под себя. Индикатор гибкий по настройкам.

 

[elsnere777]

В итоге - как понимаю нужна тренировка по отработке таких моментов .

Самым лучшим вариантом для этого является Реплей! Отличная вещь в NT. Качаете историю за 3-4 недели по нескольким инструментам. Советую GC CL. Далее в активное время для торговли (т.е. когда начинают заливать объемы в рынок) берете скорость примерно 10(можно меньше) и гоняете эти инструменты. Я даю гарантию вы на уровень выше будете понимать как встречаю, как двигают, как заливают объем. Далее демо примерно месяц и так же GC CL. И только потом с уже полученным навыком можно только задумываться о реале.
Главное не лениться! Только тяжелый труд даст вам хороший дальнейший результат.

 

[eric]

Самым лучшим вариантом для этого является Реплей! Отличная вещь в NT. Качаете историю за 3-4 недели по нескольким инструментам. Советую GC CL. Далее в активное время для торговли (т.е. когда начинают заливать объемы в рынок) берете скорость примерно 10(можно меньше) и гоняете эти инструменты. Я даю гарантию вы на уровень выше будете понимать как встречаю, как двигают, как заливают объем. Далее демо примерно месяц и так же GC CL. И только потом с уже полученным навыком можно только задумываться о реале.
Главное не лениться! Только тяжелый труд даст вам хороший дальнейший результат.

Спасибо за подсказки и дельные советы !
Результат положительный уже есть ,
так как есть и свои наработки в торговле + теперь и футпринт !
Выложу результаты как торгую - за день , это скальпинг ES ,это инструмент более мне близок , хотя может и CL тоже попробую в ближайшее время .
Буду стараться не лениться :) ,
хотя как можно , это ведь довольно интересно стараться понять замысел BigTraders ..
еще раз спасибо !

 

[Удалённый пользователь 11285]

Спасибо за подсказки и дельные советы !
Результат положительный уже есть ,
так как есть и свои наработки в торговле + теперь и футпринт !
Выложу результаты как торгую - за день , это скальпинг ES ,это инструмент более мне близок , хотя может и CL тоже попробую в ближайшее время .
Буду стараться не лениться :) ,
хотя как можно , это ведь довольно интересно стараться понять замысел BigTraders ..
еще раз спасибо !

Вот только есть один нюанс. Вы торгуете фьючерсы, и смотрите фьючерсы, а BigTraders торгуют опционы, и накапливают свои позиции через продажу опционов. Нужно большому дяди зайти в Лонг, оп продает опцион Пут по цене 100 и ждет пока опцион истечет, что бы получить при цене 80 нужную фьючерсную позицию по страйку 100. А дальше делает хедж пока цена не выйдет к 100 и не пойдет выше.

 

[Muratik]

Вот только есть один нюанс. Вы торгуете фьючерсы, и смотрите фьючерсы, а BigTraders торгуют опционы, и накапливают свои позиции через продажу опционов. Нужно большому дяди зайти в Лонг, оп продает опцион Пут по цене 100 и ждет пока опцион истечет, что бы получить при цене 80 нужную фьючерсную позицию по страйку 100. А дальше делает хедж пока цена не выйдет к 100 и не пойдет выше.

NTTrade, доброго вечера!
Важнейший нюанс!
Может отдельную ветку/тему откроете по этой связке? Нужно лаконичное, и в то же время полноценное, по качеству содержания, изложение (картинки?) этих связей/зависимостей. Думаю, для предсессионого (на макро и миди таймфреймах?) анализа очень полезно (и обязательно!) видеть и эту часть рынка.
Спасибо!

 

[Удалённый пользователь 11285]

NTTrade, доброго вечера!
Важнейший нюанс!
Может отдельную ветку/тему откроете по этой связке? Нужно лаконичное, и в то же время полноценное, по качеству содержания, изложение (картинки?) этих связей/зависимостей. Думаю, для предсессионого (на макро и миди таймфреймах?) анализа очень полезно (и обязательно!) видеть и эту часть рынка.
Спасибо!

ThinkorSwim вам нужен. Лучшая программа для анализа опционов. Без таких программ вы ничего не увидите. В НТ к сожалению опционов нет. :)