• Тинькофф Банк-лучшие банковские продукты еще выгоднее
    Выбирайте продукт от банка Тинькофф
  • Уважаемые форумчане, друзья и посетители!
    Поступило предложение ( ссылка на обсуждение ) на сбор средств поддержания форума в рабочем состоянии с 1 июня ( оплата хостинга, бэкап ежедневный на другой хостинг и тд), отчетность будет предоставляться ежемесячно. Пока на ЮMoney ( яндекс деньги), доступно картой перевод, далее добавлю другие способы. Сумму перевода указывайте на ваш выбор исходя из своих возможностей.
    Форум продолжает свою работу благодаря Вашим пожертвованиям.

Иконка ресурса

New! FootPrintChart 2016-11-20

Нет прав для скачивания
А вот тут косяк. Теоретически так тоже можно считать объём, но для этого нужно учитывать все возможные сочетания ласт/аск/бид. Но в этом индикаторе пропущено одно из условий, поэтому в общем случае объём бара считается неправильно. И на этом как раз можно набежать 1-2% разницы.
вот этот момент очень интересен, о каком условии речь. Если подскажете, попробуем его добавить и сравним уже с тем что есть.

по поводу индикатора, я не создатель, а лишь его изменил. то что он считает тиковую историю в OnMarketData, вопросов нет, это более точные показатели чем в нт7.
Пользователь NT8 абсолютно точно объяснил разницу которая может привести к погрешности, ну а дальше уже по какому алгоритму все это дело склеивать.

Брать устанавливать нт7 с индикаторами чтобы потом потратить кучу времени на поиск того почему он показывает не то что надо, это занятие не самое интересное, тем более не оплачиваемое)))
_Roman молодец, быстро влился, и помогает своими наработками.
 
Если подскажете, попробуем его добавить и сравним уже с тем что есть.


C#:
if (e.Price >= e.Ask)
{
       //ляляля
}
else if (e.Price <= e.Bid)
{
       //тополя
}
А где обработка события (e.Price < e.Ask && e.Price > e.Bid) ?

На соотношение аск/бид объёмов и дельту это не влияет (хотя и тут возможны варианты), а вот на общий объём вполне.
 
C#:
if (e.Price >= e.Ask)
{
       //ляляля
}
else if (e.Price <= e.Bid)
{
       //тополя
}
А где обработка события (e.Price < e.Ask && e.Price > e.Bid) ?

На соотношение аск/бид объёмов и дельту это не влияет (хотя и тут возможны варианты), а вот на общий объём вполне.
это сделки внутри спреда?
 
1. И туда и сюда.
2. Никуда.
3. В зависимости от предыдущего тика.
 
1. И туда и сюда.
2. Никуда.
3. В зависимости от предыдущего тика.
Если Вы так хорошо разбираетесь в этом вопросе, то Вам не в лом написать пару строчек этого кода? Ну либо здесь какая-то кромешная тайна, которая только за огромные биржевые деньги можно поднять, да и то ни всем, а лишь каким-то хитро избранным, посвящённым единицам? Хотя мне и так сойдёт. Я на меньше $10 миллиардов объёмы вообще редко когда внимание обращаю. Причём разница между соседних проторговок для этих цифр как миниму в 30-50% имеет хоть какой-то смысл.
Но если уж докапываться до ссути тут и пару строчек кода не мешало бы внести. Спред и вот это вот между этим, для меня это ловля блох какая-то. Я это вообще трудно своим мозгом тяну. Но вот если есть Гуру или специалисты в этом вопросе, то тогда не плохо было бы увидеть творение автора в студию. Не думаю что из-за двух трёх строчек что-то как-то надорвётся или надломится у их создателя. Хотя кто его знает. С уважением.
 
Вам не в лом написать пару строчек этого кода?
Мне? В лом. Но! Того, что я написал достаточно. И уверен - Аркадий уже пилит новую версию.

Но вот если есть Гуру или специалисты в этом вопросе, то тогда не плохо было бы увидеть творение автора в студию. Не думаю что из-за двух трёх строчек что-то как-то надорвётся или надломится у их создателя.
Я автором этого индикатора не являюсь, поэтому не могу сказать надломится или порвется у него что-нибудь. Извините, пожалуйста.
 
Мне? В лом. Но! Того, что я написал достаточно. И уверен - Аркадий уже пилит новую версию.
спасибо за веру в меня)) надеюсь это не сарказм.
и да, где то у меня был код , который учитывал спред. если найду то конечно поделюсь.
 
надеюсь это не сарказм
Нет, конечно.
Тут фишка в том что в принципе можно не учитывать спред - это уже перфекционизм. Просто никто так не считает обычный объем. Заводят специальное поле для этого.
 
Нет, конечно.
Тут фишка в том что в принципе можно не учитывать спред - это уже перфекционизм. Просто никто так не считает обычный объем. Заводят специальное поле для этого.
я думал об отдельном поле, лишь только для того что есть разные мысли торговых идей, об анализе сделок в спреде. я сам эти идеи не проверял, да и не буду пока.
 
Не знаю кода, он не мой индикатор, скачать можете с этого форума https://ninjafutures.ru/threads/obschestvennye-indikatory-dlja-ninjatrader-7.573/page-4 и посмотреть код. В кодах, строчках не разбираюсь, поэтому буду Вам благодарен если Вы посмотрите какие значения считаются, и скажете не накручивает он там что то и не приплетает?
Здравствуйте loop.
Спасибо Вам что дали ссылку. Единственно что, - этот индикатор с закрытым кодом и чем-то воспользоваться, к сожалению, не имеется возможным.
С Уважением.
 
Аркадий. ну что допилил данный индюк с внутриспредовыми сделками ?
 
Назад
Верх Низ