• Тинькофф Банк-лучшие банковские продукты еще выгоднее
    Выбирайте продукт от банка Тинькофф
  • Уважаемые форумчане, друзья и посетители!
    Поступило предложение ( ссылка на обсуждение ) на сбор средств поддержания форума в рабочем состоянии с 1 июня ( оплата хостинга, бэкап ежедневный на другой хостинг и тд), отчетность будет предоставляться ежемесячно. Пока на ЮMoney ( яндекс деньги), доступно картой перевод, далее добавлю другие способы. Сумму перевода указывайте на ваш выбор исходя из своих возможностей.
    Форум продолжает свою работу благодаря Вашим пожертвованиям.

Делимся опытом Дельта (теоретическое обсуждение полезности/бесполезности информации)

profit76

Member
NinjaTrader
На создание темы сподвигли посты в это ветке NinjaTrader 8 - Футпринты на 8-ю версию
Предыстория - elsnere777 предложил свою краткую трактовку по интерпретации формирования бара с визуализацией бид/аск. NT8 возразил, указав на имеющуюся, по его мнению, неточность. Ну и поехало обсуждение. Считаю правильным продолжить его в отдельной теме, обоснованные мнения приветствуются.

И так, наверняка есть много индикаторов, которые показывают "дельту", рассмотрим конкретный индикатор от elsnere777 из упомянутой ветки.
выглядит он вот так.

1549735422628.png

Не знаю авторского алгоритма по вычислению и отрисовке конкретно этой дельты, но, судя по работе индикатора здесь отражается баланс/борьба инициаторов сделки, т.е. если в конкретном баре инициатором сделки выступили 10 продавцов, и 7 покупателей, то арифметически 10-7=3, и мы интерпретируем, что покупателей-инициаторов было больше. Важный момент - это термин "инициатор" сделки. Рынок двигают рыночные ордера, именно от того, кто дал рыночный ордер (покупатель/продавец) делаем разделение на инициаторов.

В конкретном скрине также видим тени на дельте. Этот момент для меня важен, т.к. дает понимание о динамике борьбы продавцов и покупателей, и если есть тень, то можно предположить слабость одной из сторон, несмотря на то, что "тело" дельты может быть как в плюс, так и в минус.

Вопрос:
1. Какую информацию по-вашему дает дельта? Как она считается, какие есть алгоритмы?
2. Имеет ли смысл подобная интерпретация данных по дельте, как описана выше?

Вэлкам к обсуждению.

Сергей (NT8), почему цитата: "Таким образом дельта не показывает никакое преобладание мифических продавцов над такими же покупателями. Она показывать только разницу в объёмах между сведенными в одной сделке ордерами по той или иной цене.
Почему я акцентирую внимание на этом? Потому, что подобное описание вредно именно для новичков, которые думают что дельта им что-то покажет в плане продавцов/покупателей. Так вот - не покажет."?


Новичкам посвящается.
 
Этот момент для меня важен, т.к. дает понимание о динамике борьбы продавцов и покупателей, и если есть тень, то можно предположить слабость одной из сторон, несмотря на то, что "тело" дельты может быть как в плюс, так и в минус.
Если это важно, то делаете следующее: ставите на график любой футпринтоподобный индикатор и проверяете эту гипотезу на практике.
За пару дней на графике можно даже вручную посчитать всё.
 
Вот конкретно в работе с этим индикатором гипотеза сформирована и проверена. В динамике очень хорошо видны волны и борьба "туда-сюда". Отработка и проверка идеи как минимум с июня 2018. И если вижу не сопоставимо большую тень в сравнении с основным телом дельты, то однозначный вывод о слабости/силе сторон. По крайней мере в моменте.
 
Ну и прекрасно.
В таком случае ответы на вопросы 1,2 вам вовсе не нужны. :thumbsup:
 
Эй, Новичок, если ты новичок, то не верь первому попавшемуся мнению, копай тему и сформируй своё видение. Сформировал, проверь.

В первом посте описка.
В фразе "10 продавцов, и 7 покупателей, то арифметически 10-7=3, и мы интерпретируем, что покупателей-инициаторов было больше", конечно, читать как "продавцов- инициаторов" больше.
 
Последнее редактирование:
Ниже:
1)Формула
2)Пример с хвостом
 

Вложения

  • Screenshot_6 (3).png
    Screenshot_6 (3).png
    64,4 КБ · Просмотры: 106
  • Screenshot_2 (2).png
    Screenshot_2 (2).png
    124 КБ · Просмотры: 129
Я использую дельту, обьем и свечи примерно как на графике (NQ 03-19) выше для скалпинга. Здесь свечи 6 пунктов, в пятницу был хороший рэнч день. Главное для меня свечи, но обьемы и дельта дают дополнительную и важную информацию. При переходе дельты через нулевую линию происходит как минимум коррекция цены. Неплохо работает на продуктах с большими обьемами торговли как CL, ES500. Foot print не применяю, не прижился он у меня, да и информация меняется слишком быстро для меня. Кто является инициатором движения мне не важно, главное вычислить это движение и правильное направление и здесь дельта для меня хорошая подсказка. Примерно так. Хвосты или тени у дельты меня не возбуждают, а вот экстремальный размер дельты и обьема при растущих обьемах уже хороший сигнал. На графиках, что выложены выше этого не видно, поскольку график с foot print очень растянут, а на моем сжатом графике это хорошо видно.
 
Последнее редактирование:
@Muratik Я применяю эти функции (Buy по Bid и Sell по Ask ) для входа и выхода из сделок. Это дает выигрышь на сделку на пару тиков по сравнению с рыночным входом. Это фактически лимитный ордер, а лимитный ордер для меня всегда предпочтительней. То-есть я покупаю, ставя лимит на опрделенной цене. Если я решаю входить по рынку, то нажимаю на Buy Bid.
 
На графиках, что выложены выше этого не видно, поскольку график с foot print очень растянут, а на моем сжатом графике это хорошо видно.
Привет! Хороший у вас подход, только немного дополню по сжатию футприна, скрин ниже. Все есть, две дельты и объем. Тоже рендж. Только плюс в том что вы можете в моменте при точке входа раздвинуть футпринт шире и более точно, с оптимальным стопом зайти. Я не навязываю, дело конечно ваше.
 

Вложения

  • Screenshot_3.png
    Screenshot_3.png
    161,3 КБ · Просмотры: 127
На создание темы сподвигли посты в это ветке NinjaTrader 8 - Футпринты на 8-ю версию
Предыстория - elsnere777 предложил свою краткую трактовку по интерпретации формирования бара с визуализацией бид/аск. NT8 возразил, указав на имеющуюся, по его мнению, неточность. Ну и поехало обсуждение. Считаю правильным продолжить его в отдельной теме, обоснованные мнения приветствуются.

И так, наверняка есть много индикаторов, которые показывают "дельту", рассмотрим конкретный индикатор от elsnere777 из упомянутой ветки.
выглядит он вот так.

Посмотреть вложение 5628

Не знаю авторского алгоритма по вычислению и отрисовке конкретно этой дельты, но, судя по работе индикатора здесь отражается баланс/борьба инициаторов сделки, т.е. если в конкретном баре инициатором сделки выступили 10 продавцов, и 7 покупателей, то арифметически 10-7=3, и мы интерпретируем, что покупателей-инициаторов было больше. Важный момент - это термин "инициатор" сделки. Рынок двигают рыночные ордера, именно от того, кто дал рыночный ордер (покупатель/продавец) делаем разделение на инициаторов.

В конкретном скрине также видим тени на дельте. Этот момент для меня важен, т.к. дает понимание о динамике борьбы продавцов и покупателей, и если есть тень, то можно предположить слабость одной из сторон, несмотря на то, что "тело" дельты может быть как в плюс, так и в минус.

Вопрос:
1. Какую информацию по-вашему дает дельта? Как она считается, какие есть алгоритмы?
2. Имеет ли смысл подобная интерпретация данных по дельте, как описана выше?

Вэлкам к обсуждению.

Сергей (NT8), почему цитата: "Таким образом дельта не показывает никакое преобладание мифических продавцов над такими же покупателями. Она показывать только разницу в объёмах между сведенными в одной сделке ордерами по той или иной цене.
Почему я акцентирую внимание на этом? Потому, что подобное описание вредно именно для новичков, которые думают что дельта им что-то покажет в плане продавцов/покупателей. Так вот - не покажет."?


Новичкам посвящается.
profit76 подскажите , какие настройки вы применяете что бы дельта выглядела такого вида как на рис приведенном вами , выше ?
перебрал все доступные настройки в этом индикаторе , нет такого вида , есть Bid /Ask , ап даун , но такого вида нет .
Может что не так делаю , хотя всё там с настройками просто и понятно ,
но двусторонней дельты не выходит , почему то .....
 
profit76 подскажите , какие настройки вы применяете что бы дельта выглядела такого вида как на рис приведенном вами , выше ?
перебрал все доступные настройки в этом индикаторе , нет такого вида , есть Bid /Ask , ап даун , но такого вида нет .
Может что не так делаю , хотя всё там с настройками просто и понятно ,
но двусторонней дельты не выходит , почему то .....

Шаблон решает вопрос (прикреплен старый вариант), а вот здесь выложен свежий NinjaTrader 8 - Футпринты на 8-ю версию
 

Вложения

  • 10R-синтез-серый.xml
    33,8 КБ · Просмотры: 20
Шаблон решает вопрос (прикреплен старый вариант), а вот здесь выложен свежий NinjaTrader 8 - Футпринты на 8-ю версию
profit76 спасибо за ответ !
разобрался с этой проблемой , просто не доглядел в настройках ....
Действительно шаблон от elsnere777 встал прекрасно , видно очень очень хорошо что и как .
и благодаря шаблону ,
увидел свою ошибку почему у меня дельта не получалась ,
так как на рисунке выше , (галку в чекбоксе убрал и все заработало) :)

ES.jpg
а вот шаблон от elsnere777 , тоже превосходно видно всё , за что ему отдельное спасибо !
ES.jpg
 
Последнее редактирование:
Назад
Верх Низ