• Demo счет NinjaTrader, регистрируется в брокерской компании NinjaTrader Brokerage . NinjaTrader™, LLC
    Ссылка на демо счет NinjaTrader
    Фид на соединении Continuum/CQG.
    Для справки: Continuum - это брэнд CQG, и ни чем они не отличаются друг от друга.
    Обратите внимание, что в настоящее время CQG не высылает логин и пароль на электронные адреса от mail.ru, bk.ru, list.ru, inbox.ru, поэтому необходимо повторить регистрацию с электронного адреса от другого домейна (yahoo, gmail, и тд).
  • NinjaTrader с зарекомендовавшим себя брокерским сервисом предоставляет наилучшие условия для фьючерсной торговли, включая:
    • Низкие комиссии: Экономьте на торгах через низкие и понятные комиссии
    • Низкая маржа: Всего $50 для микро контрактов
    • Низкие минимумы: Откройте счет от $400
    • Бесплатная платформа: Включает весь необходимый функционал для торговли в реале
  • Уважаемые посетители форума!
    При регистрации на форуме отправляется письмо подтверждения на ваш почтовый ящик, если письмо не пришло, просьба проверить папку "спам" вашего почтового ящика, возможно письмо попало туда.
  • Сколько я реально плачу комиссии?
    Подробнее по ссылке

Делимся опытом Дельта (теоретическое обсуждение полезности/бесполезности информации)

profit76

Member
NinjaTrader
#1
На создание темы сподвигли посты в это ветке NinjaTrader 8 - Футпринты на 8-ю версию
Предыстория - elsnere777 предложил свою краткую трактовку по интерпретации формирования бара с визуализацией бид/аск. NT8 возразил, указав на имеющуюся, по его мнению, неточность. Ну и поехало обсуждение. Считаю правильным продолжить его в отдельной теме, обоснованные мнения приветствуются.

И так, наверняка есть много индикаторов, которые показывают "дельту", рассмотрим конкретный индикатор от elsnere777 из упомянутой ветки.
выглядит он вот так.

1549735422628.png

Не знаю авторского алгоритма по вычислению и отрисовке конкретно этой дельты, но, судя по работе индикатора здесь отражается баланс/борьба инициаторов сделки, т.е. если в конкретном баре инициатором сделки выступили 10 продавцов, и 7 покупателей, то арифметически 10-7=3, и мы интерпретируем, что покупателей-инициаторов было больше. Важный момент - это термин "инициатор" сделки. Рынок двигают рыночные ордера, именно от того, кто дал рыночный ордер (покупатель/продавец) делаем разделение на инициаторов.

В конкретном скрине также видим тени на дельте. Этот момент для меня важен, т.к. дает понимание о динамике борьбы продавцов и покупателей, и если есть тень, то можно предположить слабость одной из сторон, несмотря на то, что "тело" дельты может быть как в плюс, так и в минус.

Вопрос:
1. Какую информацию по-вашему дает дельта? Как она считается, какие есть алгоритмы?
2. Имеет ли смысл подобная интерпретация данных по дельте, как описана выше?

Вэлкам к обсуждению.

Сергей (NT8), почему цитата: "Таким образом дельта не показывает никакое преобладание мифических продавцов над такими же покупателями. Она показывать только разницу в объёмах между сведенными в одной сделке ордерами по той или иной цене.
Почему я акцентирую внимание на этом? Потому, что подобное описание вредно именно для новичков, которые думают что дельта им что-то покажет в плане продавцов/покупателей. Так вот - не покажет."?


Новичкам посвящается.
 

NT8

Well-Known Member
NinjaTrader
#2
Этот момент для меня важен, т.к. дает понимание о динамике борьбы продавцов и покупателей, и если есть тень, то можно предположить слабость одной из сторон, несмотря на то, что "тело" дельты может быть как в плюс, так и в минус.
Если это важно, то делаете следующее: ставите на график любой футпринтоподобный индикатор и проверяете эту гипотезу на практике.
За пару дней на графике можно даже вручную посчитать всё.
 

profit76

Member
NinjaTrader
#3
Вот конкретно в работе с этим индикатором гипотеза сформирована и проверена. В динамике очень хорошо видны волны и борьба "туда-сюда". Отработка и проверка идеи как минимум с июня 2018. И если вижу не сопоставимо большую тень в сравнении с основным телом дельты, то однозначный вывод о слабости/силе сторон. По крайней мере в моменте.
 

profit76

Member
NinjaTrader
#5
Эй, Новичок, если ты новичок, то не верь первому попавшемуся мнению, копай тему и сформируй своё видение. Сформировал, проверь.

В первом посте описка.
В фразе "10 продавцов, и 7 покупателей, то арифметически 10-7=3, и мы интерпретируем, что покупателей-инициаторов было больше", конечно, читать как "продавцов- инициаторов" больше.
 
Последнее редактирование:

Sergiu

New Member
NinjaTrader
#8
Я использую дельту, обьем и свечи примерно как на графике (NQ 03-19) выше для скалпинга. Здесь свечи 6 пунктов, в пятницу был хороший рэнч день. Главное для меня свечи, но обьемы и дельта дают дополнительную и важную информацию. При переходе дельты через нулевую линию происходит как минимум коррекция цены. Неплохо работает на продуктах с большими обьемами торговли как CL, ES500. Foot print не применяю, не прижился он у меня, да и информация меняется слишком быстро для меня. Кто является инициатором движения мне не важно, главное вычислить это движение и правильное направление и здесь дельта для меня хорошая подсказка. Примерно так. Хвосты или тени у дельты меня не возбуждают, а вот экстремальный размер дельты и обьема при растущих обьемах уже хороший сигнал. На графиках, что выложены выше этого не видно, поскольку график с foot print очень растянут, а на моем сжатом графике это хорошо видно.
 
Последнее редактирование:

Sergiu

New Member
NinjaTrader
#9
@Muratik Я применяю эти функции (Buy по Bid и Sell по Ask ) для входа и выхода из сделок. Это дает выигрышь на сделку на пару тиков по сравнению с рыночным входом. Это фактически лимитный ордер, а лимитный ордер для меня всегда предпочтительней. То-есть я покупаю, ставя лимит на опрделенной цене. Если я решаю входить по рынку, то нажимаю на Buy Bid.
 

elsnere777

Well-Known Member
NinjaTrader
#10
На графиках, что выложены выше этого не видно, поскольку график с foot print очень растянут, а на моем сжатом графике это хорошо видно.
Привет! Хороший у вас подход, только немного дополню по сжатию футприна, скрин ниже. Все есть, две дельты и объем. Тоже рендж. Только плюс в том что вы можете в моменте при точке входа раздвинуть футпринт шире и более точно, с оптимальным стопом зайти. Я не навязываю, дело конечно ваше.
 

Вложения

Nikolaevich

Well-Known Member
NinjaTrader
#11
На создание темы сподвигли посты в это ветке NinjaTrader 8 - Футпринты на 8-ю версию
Предыстория - elsnere777 предложил свою краткую трактовку по интерпретации формирования бара с визуализацией бид/аск. NT8 возразил, указав на имеющуюся, по его мнению, неточность. Ну и поехало обсуждение. Считаю правильным продолжить его в отдельной теме, обоснованные мнения приветствуются.

И так, наверняка есть много индикаторов, которые показывают "дельту", рассмотрим конкретный индикатор от elsnere777 из упомянутой ветки.
выглядит он вот так.

Посмотреть вложение 5628

Не знаю авторского алгоритма по вычислению и отрисовке конкретно этой дельты, но, судя по работе индикатора здесь отражается баланс/борьба инициаторов сделки, т.е. если в конкретном баре инициатором сделки выступили 10 продавцов, и 7 покупателей, то арифметически 10-7=3, и мы интерпретируем, что покупателей-инициаторов было больше. Важный момент - это термин "инициатор" сделки. Рынок двигают рыночные ордера, именно от того, кто дал рыночный ордер (покупатель/продавец) делаем разделение на инициаторов.

В конкретном скрине также видим тени на дельте. Этот момент для меня важен, т.к. дает понимание о динамике борьбы продавцов и покупателей, и если есть тень, то можно предположить слабость одной из сторон, несмотря на то, что "тело" дельты может быть как в плюс, так и в минус.

Вопрос:
1. Какую информацию по-вашему дает дельта? Как она считается, какие есть алгоритмы?
2. Имеет ли смысл подобная интерпретация данных по дельте, как описана выше?

Вэлкам к обсуждению.

Сергей (NT8), почему цитата: "Таким образом дельта не показывает никакое преобладание мифических продавцов над такими же покупателями. Она показывать только разницу в объёмах между сведенными в одной сделке ордерами по той или иной цене.
Почему я акцентирую внимание на этом? Потому, что подобное описание вредно именно для новичков, которые думают что дельта им что-то покажет в плане продавцов/покупателей. Так вот - не покажет."?


Новичкам посвящается.
profit76 подскажите , какие настройки вы применяете что бы дельта выглядела такого вида как на рис приведенном вами , выше ?
перебрал все доступные настройки в этом индикаторе , нет такого вида , есть Bid /Ask , ап даун , но такого вида нет .
Может что не так делаю , хотя всё там с настройками просто и понятно ,
но двусторонней дельты не выходит , почему то .....
 

profit76

Member
NinjaTrader
#12
profit76 подскажите , какие настройки вы применяете что бы дельта выглядела такого вида как на рис приведенном вами , выше ?
перебрал все доступные настройки в этом индикаторе , нет такого вида , есть Bid /Ask , ап даун , но такого вида нет .
Может что не так делаю , хотя всё там с настройками просто и понятно ,
но двусторонней дельты не выходит , почему то .....
Шаблон решает вопрос (прикреплен старый вариант), а вот здесь выложен свежий NinjaTrader 8 - Футпринты на 8-ю версию
 

Вложения

Nikolaevich

Well-Known Member
NinjaTrader
#13
Шаблон решает вопрос (прикреплен старый вариант), а вот здесь выложен свежий NinjaTrader 8 - Футпринты на 8-ю версию
profit76 спасибо за ответ !
разобрался с этой проблемой , просто не доглядел в настройках ....
Действительно шаблон от elsnere777 встал прекрасно , видно очень очень хорошо что и как .
и благодаря шаблону ,
увидел свою ошибку почему у меня дельта не получалась ,
так как на рисунке выше , (галку в чекбоксе убрал и все заработало) :)

ES.jpg
а вот шаблон от elsnere777 , тоже превосходно видно всё , за что ему отдельное спасибо !
ES.jpg
 
Последнее редактирование:
Вверх Снизу