• Тинькофф Банк-лучшие банковские продукты еще выгоднее
    Выбирайте продукт от банка Тинькофф
  • Уважаемые форумчане, друзья и посетители!
    Поступило предложение ( ссылка на обсуждение ) на сбор средств поддержания форума в рабочем состоянии с 1 июня ( оплата хостинга, бэкап ежедневный на другой хостинг и тд), отчетность будет предоставляться ежемесячно. Пока на ЮMoney ( яндекс деньги), доступно картой перевод, далее добавлю другие способы. Сумму перевода указывайте на ваш выбор исходя из своих возможностей.
    Форум продолжает свою работу благодаря Вашим пожертвованиям.

Cкорость исполнения ордеров с рынка

cracatuc

Active Member
NinjaTrader
Всем привет!

Сегодня было безоткатное движение на фьючерсе евродоллар.
Если открывать позицию при таком движении, то какова скорость исполнения рыночных ордеров и большое ли проскальзывание?
 

Вложения

  • 2016-01-07_135255.png
    2016-01-07_135255.png
    14,6 КБ · Просмотры: 42
Всем привет!

Сегодня было безоткатное движение на фьючерсе евродоллар.
Если открывать позицию при таком движении, то какова скорость исполнения рыночных ордеров и большое ли проскальзывание?
Screenshot_35.png
 
Это вы в самом начале открывались. А если заходить по рынку во время движения, как показано на картинке стрелками, то в этом случае какова скорость исполнения рыночных ордеров и большое ли проскальзывание?
 

Вложения

  • 2016-01-07_135255.png
    2016-01-07_135255.png
    13,9 КБ · Просмотры: 27
Всем добрый день,
Приведу несколько примеров обработки брокером и биржей реальных ордеров наших клиентов. Надеюсь, это поможет.
Стоп лимит CL

Screenshot_1_8_2016_7_36_27_AM.png

Получен от клиента 07:12:24.016156
Отправлен на биржу 07:12:24.017119 ( скорость обработки ордера на стороне брокера/провайдера менее миллисекунды- 0.000963)
Получен биржевым gateway 07:12:24.017622 (0.001466 секунды с момента получения ордера)
Зарегистрирован, ожидает триггера: 07:12:24.018154 (0.001998 прошло менее двух миллисекунд с момента получения ордера)
Тригер получен (цена стопа проторгована) 07:29:18.377816
Стоп заполнен 07:28:18.378617, что дает нам скорсть исполнения стопа 0.000801 секунды
Стоп цена 40.64, исполнение стопа 40.64, проскальзывание 0.


Рыночный ордер ZB

Screenshot_1_8_2016_7_37_45_AM.png

Получен от клиента 07:30:10.658428
Отправлен на биржу 07:30:10.659130 (скорость обработки ордера на стороне брокера/провайдера менее миллисекунды 0.000702)
Ордер открыт на бирже 07:30:10.660067 (0.001639 чуть более 1.5 миллисекунд с момента получения ордера)
Ордер исполнен 07:30:10.660099 (0.000032 секунды после открытия ордера)

Стоп маркет ордер 6S
Screenshot_1_8_2016_7_38_48_AM.png

Получен от клиента: 16:49:51.159610
Отправлен на биржу: 16:49:51.160065 ( скорость обработки на стороне брокера/провайдера менее половины миллисекунды 0.000455)
Ордер открыт на бирже и ожидает триггера 16:49:51.161360 (0.00175 секунды с момента получения ордера)
Триггер получен (цена стопа проторгована) 06:19:13.054682
Стоп заполнен 06:19:13:054730 (скорость исполнения стопа 0.000048 секунды. Стоп цена 10041, цена исполнения 10042, "проскальзывание" 1 тик.
 
Светлана, здравствуйте!
несколько примеров обработки брокером и биржей реальных ордеров
Если можно, если не затруднит и если появится желание,:smile: можно примеры обработки брокером и биржей всех типов ордеров (и новых которые в NT8) из клиентских стратегий, размещённых (коллокированных) на серверах рядом с биржей.

А вообще, думается, стоит открыть отдельную ветку конкретно по коллокации, в которой была бы раскрыта вся нужная информация по всем особенностям и деталям этой предоставляемой услуги.
Вопросов наверно будет много.
Например, как технически происходит размещение - владелец пересылает стратегию, её код, брокеру? Как происходит оформление (юридическое), управление, контроль (включение/отключение, настройка/перенастройка) размещённой на удалённом сервере брокера/биржи стратегии, когда пк владельца находится через океан?:smile:
Спасибо.
 
Светлана, здравствуйте!
Например, как технически происходит размещение - владелец пересылает стратегию, её код, брокеру? Как происходит оформление (юридическое), управление, контроль (включение/отключение, настройка/перенастройка) размещённой на удалённом сервере брокера/биржи стратегии, когда пк владельца находится через океан?:smile:
Вы имеете в виду VPS? Брокеру стратегию пересылать не надо, брокер тут не участвует (если конечно брокер сам не предоставляет такую услугу). Обмен файлами между локальным компьютером и VPS происходит посредством клиентского приложения для подключения к VPS. Подключались когда-нибудь через TeamViewer к кому-нибудь? Т.е. видели рабочий стол партнера? Также выглядит подключение к VPS - удаленному серверу. Не обязательно через TeamViewer, это может быть и RDP. Если хотите могу показать как это выглядит на себе. Подключитесь ко мне через TeamViewer, откроете NT с демо и пару сделок откроете. Но VPS полезен для роботов. Для ручной торговли будет дополнительная задержка от клиента VPS при клике мышкой до самого VPS.
 
thinartrill, здравствуйте!
Огромное Благодарю за Вашу любезность!
Но беспокоить Вас по этому вопрос пока не буду.
Пока просто хочу выяснить важные, для данного этапа своего роботопознания, цифры - задержка/скорость сигнала цена вопроса в деньгах, скорость обработки данных от робота до биржи и обратно. Время задержки, с которой всё это действо получиться наблюдать на своём удалённом пк. Ну и выяснить/придумать для себя порядок/стратегию/тактику - на что, когда и как на всё это дело должна реагировала стратегия на сервере. Зная эти цифры можно будет думать/просчитать - стоит или не стоит размещать стратегию на бликом с биржей сервере. Если да, то надо знать какие параметры, какие атрибуты и какие средства нужны для налаживания оптимальной её работы.
Если коротко, сейчас важно узнать - какое время сигнал из стратегии идёт до сервера биржи и обратно.

Огромное спасибо за подсказки!
 
thinartrill, здравствуйте!
Огромное Благодарю за Вашу любезность!
Но беспокоить Вас по этому вопрос пока не буду.
Пока просто хочу выяснить важные, для данного этапа своего роботопознания, цифры - задержка/скорость сигнала цена вопроса в деньгах, скорость обработки данных от робота до биржи и обратно. Время задержки, с которой всё это действо получиться наблюдать на своём удалённом пк. Ну и выяснить/придумать для себя порядок/стратегию/тактику - на что, когда и как на всё это дело должна реагировала стратегия на сервере. Зная эти цифры можно будет думать/просчитать - стоит или не стоит размещать стратегию на бликом с биржей сервере. Если да, то надо знать какие параметры, какие атрибуты и какие средства нужны для налаживания оптимальной её работы.
Если коротко, сейчас важно узнать - какое время сигнал из стратегии идёт до сервера биржи и обратно.

Огромное спасибо за подсказки!
Некоторые поставщики услуги по предоставлению VPS серверов дают неделю-две тестового режима. Можно потестить/присмотреться/попрактиковаться. На сайтах и цены есть, разнятся от в зависимости от технических характеристик. Я когда пользовался брал минимальные тех. характеристики за $60 в месяц и мне хватало. Робот не HFT был, поэтому скорость не критична была. Для меня было важно: доступ с любой точки, в любое время, с любого устройства. Я на форуме уже где-то ссылку оставлял. С того же сервера в тестовом режиме можно и сервера брокера попинговать.
 
Видимо я не верно представлял эту коллокацию... почему то считал, что сервер для стратегии будет от самого брокера... Но хорошо то, что с Вашей подачи, это дело обретает немножко больше ясности.
Получается брокеру без разницы кто клиент - ручной он или робот отвязанный.:happy:
Надо где то найти, посмотреть VPN-ы для этого дела... которые расположены впритык к бирже.
 
thinarthill, здравствуйте!
Несколько вопросов появилось.
Нужно ли устанавливать на VPN сервер свою Операционную систему и NT на неё?
Проверяли ли маршрут, есть промежуточные сервера от VPN с Вашим роботом и до сервера подключения?
Если измеряли, то какая получилась скорость/время отправки/получения пакета данных с VPN сервера, с Вашим роботом, до сервера подключения?
И если тестировали/измеряли то как... какой адрес тестируемого сервера?
Спасибо.
 
Нужно ли устанавливать на VPN сервер свою Операционную систему и NT на неё?
VPN - это немного другое. Я говорю о VPS. Операционка уже стояла. NT7 тоже по-моему уже на чистую установлена (можно и любые другие терминалы ставить, поставщик услуги ограничений не ставит).
Проверяли ли маршрут, есть промежуточные сервера от VPN с Вашим роботом и до сервера подключения?
маршрут не проверял
Если измеряли, то какая получилась скорость/время отправки/получения пакета данных с VPN сервера, с Вашим роботом, до сервера подключения?
точно не помню, но кажется не более 15 ms (на сайте написано, что если сервер подключения находится в Чикаго, то скорость будет не более 1 ms)
И если тестировали/измеряли то как... какой адрес тестируемого сервера?
Обычным пингом измерял. Мне хватило пару раз пингануть с тестового сервера, чтобы убедиться в стабильности и скорости. Больше не измерял скорость. Адрес тестируемого сервера не помню. Кажется с этого форума и брал адрес.
Если интересно каким я пользовался сервером, напишу в личку. На форуме уже оставлял ссылку на него пару раз, еще за рекламу сочтут))
 
Спасибо! Спасибо огромное!
Ценная информация!
Есть над чем подумать...
 
На сайтах и цены есть, разнятся от в зависимости от технических характеристик. Я когда пользовался брал минимальные тех. характеристики за $60 в месяц и мне хватало.
thinarthrill, добрый вечер.
Вопрос.
Как то оговаривалось в договоре с поставщиком предоставляющем услугу сервера VPS случай его ответственности при потери связи с его стороны... допустим - обесточивания сервера VPS, который мог стать причиной остановки работы Вашего робота и, как следствие этого, Ваших потерь?
 
Как правило - никак.
Обычно в серьезных проектах используется дублирование.
Грубо говоря: второй робот мониторит работу первого и если связь потеряна то он вступает в работу.
 
Как правило - никак.
Обычно в серьезных проектах используется дублирование.
Грубо говоря: второй робот мониторит работу первого и если связь потеряна то он вступает в работу.
NT8, добрый вечер!
Здорово! Однозначно - в копилку!
Робототорговля на реале требует большей компетентности и профессионализма нежели ручная...
 
второй робот мониторит работу первого и если связь потеряна то он вступает в работу.
NT8, если не затруднит, можно, хотя бы вкратце, о природе второго, подстраховывающего, робота:
- его где устанавливать (или где обычно устанавливают)... на подобном же VPS сервере?
- как и что он мониторит?
- направьте, пожалуйста, на какие нибудь свободные источники, из которых можно было бы с этим делом ознакомиться... изучить?
- ну и хорошо бы посмотреть какой нибудь наглядный пример... понятный для дилетанта.
Спасибо!
 
Назад
Верх Низ