• Тинькофф Банк-лучшие банковские продукты еще выгоднее
    Выбирайте продукт от банка Тинькофф
  • Уважаемые форумчане, друзья и посетители!
    Поступило предложение ( ссылка на обсуждение ) на сбор средств поддержания форума в рабочем состоянии с 1 июня ( оплата хостинга, бэкап ежедневный на другой хостинг и тд), отчетность будет предоставляться ежемесячно. Пока на ЮMoney ( яндекс деньги), доступно картой перевод, далее добавлю другие способы. Сумму перевода указывайте на ваш выбор исходя из своих возможностей.
    Форум продолжает свою работу благодаря Вашим пожертвованиям.

Программирование АТМ стратегия в стратегии. Создаём вместе.

:smile: интересно, зачем автору нужно было прописывать "не работать на истории"?:smile:
а если просто - убрать эту строку про историю и, без удаления всего связанного с ATM, вставить название ATM и запустить тест не пробовали?
Пробовал. NT8 сразу в логе прописывает ошибку, что ATM не работает на истории, только в реале
 
Не совсем понял причем тут отладка.
Меня в данный момент интересует не то как заработают стопы или тралы, а то что система дает мало сигналов. А вот понять почему трудно, из-за того что под рукой нет рабочих столов, и визуальных графиков, чтобы понять где должны быть открыты сигналы и почему стратегия их не открывает. А потом уже можно поправить и трал, который

Трал можно и вручную прописать и двигать по ходу движения цены
 
thinarthrill, не даёт на покоя желание увидеть хотя бы один сигнал. Если не затруднит, покажите пожалуйста, на скрине эти "маловато сигналов".

img-2018-09-28-09-12-44.png

На скрине красным квадратом только те параметры, которые я ставлю перед прогонкой стратегии. Все остальные параметры оставляю как есть по умолчанию.
 
Последнее редактирование:
система дает мало сигналов. А вот понять почему трудно, из-за того что под рукой нет рабочих столов, и визуальных графиков, чтобы понять где должны быть открыты сигналы и почему стратегия их не открывает.
Да, с этим надо разбираться... Рабочие столы и графики попробую показать, если что то получится.
 
Не профессионально конечно, не погружаясь комментить все подряд и методом тыка разбираться в причинах, но закомментил в стратегии код с фильтром по времени и в самом индикаторе увеличил фильтр на исторические бары с 500 на 5000. Сигналов стало больше (скрин прилагаю). Трал заодно реализовал по такому условию: если параметр с тралом больше нуля, то стратегия будет его использовать. Если параметр равен нулю, то будет использоваться обычный стоп.
img-2018-09-28-10-09-15.png
 

Вложения

  • WCCIStrategy.zip
    44,8 КБ · Просмотры: 11
система дает мало сигналов. А вот понять почему трудно, из-за того что под рукой нет рабочих столов, и визуальных графиков, чтобы понять где должны быть открыты сигналы и почему стратегия их не открывает. А потом уже можно поправить и трал, который
Мало сигналов из за настроек в авторейдере. А сигналы WCCI отрабатывает чётко! Видно по графику в StrategyAnalizer. Набросил на него встроенный WCCI и подсказчик CCIForecasterV7DE.cs для работы руками. Пример отработки паттерна Woodie'sCCI - Ghost:

Пример отработки Ghost в стратегии .png
и попробовал, без всяких наворотов, первую оптимизацию, с настройками по умолчанию - Работает!:
Первая оптимизация.png
 
Не профессионально конечно, не погружаясь комментить все подряд и методом тыка разбираться в причинах, но закомментил в стратегии код с фильтром по времени и в самом индикаторе увеличил фильтр на исторические бары с 500 на 5000. Сигналов стало больше (скрин прилагаю). Трал заодно реализовал по такому условию: если параметр с тралом больше нуля, то стратегия будет его использовать. Если параметр равен нулю, то будет использоваться обычный стоп.
Здорово! :Good2:
thinarthrill, может как в ProfitTargetTrailingStop это всё дело организовать?

Функционал ATM в ProfitTargetTrailingStop.png

Получится более утончённое управление этим делом.
 
Здорово! :Good2:
thinarthrill, может как в ProfitTargetTrailingStop это всё дело организовать?

Посмотреть вложение 5279

Получится более утончённое управление этим делом.
погоняйте хотя бы на тех, которые уже есть)) а там уже более тонкий подход организовывать. Если стратегия не рабочая, то никакие тонкости в виде дотиковых подгонок стопов не помогут выправить стратегию
 
погоняйте хотя бы на тех, которые уже есть))
Трал заодно реализовал по такому условию: если параметр с тралом больше нуля, то стратегия будет его использовать. Если параметр равен нулю, то будет использоваться обычный стоп.
Важно! Надо будет включить в описание. :Good2:

В принципе, можно же сразу же, при выставлении ордера, ставить трал как стоп?
 
погоняйте хотя бы на тех, которые уже есть)) а там уже более тонкий подход организовывать. Если стратегия не рабочая, то никакие тонкости в виде дотиковых подгонок стопов не помогут выправить стратегию
thinarthrill, доброго дня!

Погоняйки:smile: показали, что стратегия работает - сигналы выдаёт один к одному с паттернами! Нужно только эти сигналы подгонять под разные другие данные, в настройках подсказчика CCIForecasterV7DE, с чем чудесно, как оказалось, справляется оптимизация в StrategyAnalyzer! Без Вас это было бы не доступно, не выяснилось бы и не проявилось бы! Благодарю!:Hi:
Единственное, что хотелось бы ещё получить для этих оптимизаций - более утончённые - 3 шага, настройки трала в WCCIStartegy - функциональный аналог Auto Trail (t), из модуля ATM.
Может по типу как это сделано в ProfitTaregetTrailingStop?
Вообще, добавить эти 3 шага - дело сложное, возможное?:
 

Вложения

  • Добавить Trail Stop Ticks.png
    Добавить Trail Stop Ticks.png
    47,9 КБ · Просмотры: 33
Главная ценность/полезность ATM модуля содержит часть касающаяся функционала безубыточности и 3-х шагов трала.

Если получиться внедрить этот функционал с 3 шагами в код стратегии, то и его StrategyAnalyzer сможет оптимизировать... отыскивать наилучшие для него параметры! И всё это намного быстрее, легче и менее трудозатратно, чем гонять на Реплее или на Sim подключении.

Это будет Великое дело!
 
Nikolaevich, доброго дня! Разговор общий!
То что это просто игра - понятно, Автор сам над этим улыбнулся. Но математический рост имеет место быть. Просто эту идею с ATM надо отточить до вообразимой работоспособности под свою торговлю... под реальные данные. Если это технически/программно можно сделать в стратегии, допустим в WoodiesCCIAutoTrader_NT8, то вот и хотел бы выяснить - насколько это просто/сложно, платно/бесплатно, будет ли возможность менять в настройках параметры и оптимизировать в Strategy Analyzer на исторических данных.

Автор видео весельчак :smile: на салфетке набросал свою идею:
Посмотреть вложение 5255

Автору весьма и весьма Благодарен, за расширение сознания по ATM стратегиям!:Greeting::Hi::Yes:
В реале стопы будут срабатывать чаще. А так, всё красиво на салфетке.
У автора проблемы с бумагой........Но, мечтать никто не запрещал.
 
В реале стопы будут срабатывать чаще. А так, всё красиво на салфетке.
У автора проблемы с бумагой........Но, мечтать никто не запрещал.

Хочу добавить.
То, что принцип на салфетке не будет работать в реале, это - однозачно. Трайл будет срабатывать, не давая цене дойти до цели-профита и стопы выведут стратегию в минус.
Но,
Если ставить стоп лосс, то вероятность того, что он сработает меньше.
Если правильно определишь тренд, то антимартингайл сделает своё дело.
Наращивание позиций идёт по принципу зайцев Фибоначчи, я ставлю 1, 2, 3, 5, 8.
К каждому ентер ордеру прописываю свой стоп.
Большое значение имеет волотильность и диапазон торгов. Для нефти подходят среда и пятница, соотношение вин/лосс 3+.
 
Автору темы Iman, и Программирующим функционал ATM в WCCI Strategy - Слава, Почёт и Благодарность!!!:Hi:

Особенно thinarthrill - Богоподобно вдохнувшему в это дело Жизнь!:Greeting::Hi:

Тесты и оптимизация продвигаются. После того как получиться, то что нужно, думаю, будет корректно переместиться в тему WCCI Traders, где обещаю делиться удачными настройками, открытиями, находками и тому подобным.

А на сейчас, по ходу тестов и оптимизаций, выявилась насущная потребность в функционале Auto Trail (t) в стратегии!
Визуализация двух вариантов прописки функционала Auto Trail (t) в настройках стратегии:

Варианты функционала Trail ATM в настройках WCCI Strategy.png

Возможно какой нибудь из них прописать в стратегии?
(От этого вопроса, первым делом, в уме мелькнула мысль о внимании и видении этого дела Мастером-Волшебником NT8, но тут же убежала... от страха.:Wink: )

Ps*
Сплю и вижу, как WCCI робот, с чудесно работающим функционалом Auto Trail (t), каждым своим действием дарит пользователю высшее Блаженство.
 
  • Like
Реакции: Iman
thinarthrill, доброго предутра!
Благодарность Вам переполняет за то что неимоверно ускорили и облегчили поиск оптимальных параметров для WCCIStrategy!:Hi::Hi::Hi:
Тестирование, а тем более оптимизация, на реальных данный (Sim101) и PlaybackConnection ни в какую не сравниться с быстротой и лёгкостью этого дела в StrategyAnalyzer. Пусть даже с грубым подобием функционала ATM, но уже получается увидеть, хотя бы в черновом, грубом же варианте, наброски желательных параметров ATM для стратегии!

Благодарю!!!:Hi::Drinks::Good2:
WCCIStrategy UniRenko.png
 
Думается, не помешает совместно сделать черновой набросок Тех Задания для программиста, по прописке в код стратегии самого нужного функционала ATM - AutoTrail (t).

Набросок ТЗ:

1. Когда в CCIForecasterV7DE (подсказчике) появился сигнал о паттерне, WCCIStrategy, приняв его, отрабатывает по нижеизложенному алгоритму.

1. Устанавливает входные Количество контрактов, Stop loss и Profit (желательно что бы была возможность не устанавливать начальный Profit, без потерь для остального функционала).
2. Активирует, для этой входной связки, Stop strategy с настройками функционала из AutoTrail (t):

Сформулировать AutoTrail (t).png

а) Step 1 - как только Profit Trigger достиг установленного в настройках значения, выставляется Stop loss, двигающийся за Profit Trigger, с установленной же Frequency (частотой).
б)....
в)...
для Step 2 и Step 3, наверно, то же самое что для Step 1.

Самое главное здесь, как видится, это более понятно для программиста, сформулировать Step 1.

Если получиться ясно... корректно сформулировать Step 1, то с оставшимися 2 шагами, наверно, будет полегче?
 
thinarthrill, доброго предутра!
Благодарность Вам переполняет за то что неимоверно ускорили и облегчили поиск оптимальных параметров для WCCIStrategy!:Hi::Hi::Hi:
Тестирование, а тем более оптимизация, на реальных данный (Sim101) и PlaybackConnection ни в какую не сравниться с быстротой и лёгкостью этого дела в StrategyAnalyzer. Пусть даже с грубым подобием функционала ATM, но уже получается увидеть, хотя бы в черновом, грубом же варианте, наброски желательных параметров ATM для стратегии!

Благодарю!!!:Hi::Drinks::Good2:
Посмотреть вложение 5293
на UniRenko тестируете? Результаты тестирования очень искажаются, причем в сторону преувеличения мат ожидания ввиду того, что визуализация хода цены сильно сглаживается, и тестер стратегий тестирует искаженные данные, а не реальные. Это же относится и ренко барам, которые не отражают реальные хай и лоу.
 
на UniRenko тестируете? Результаты тестирования очень искажаются, причем в сторону преувеличения мат ожидания ввиду того, что визуализация хода цены сильно сглаживается, и тестер стратегий тестирует искаженные данные, а не реальные. Это же относится и ренко барам, которые не отражают реальные хай и лоу.
Да! Лукавая природа UniRenko давно раскрылась - подтвердилась тестированием на 83 стратегиях, для NT8, что есть на родительском форуме в свободном доступе. Почти на всех UniRenko радует меркантильную часть эго пользователя - зарабатывает!:smile:
Просто хотел, пусть даже на лукавом баре,:smile: хотя бы визуально, порадоваться возможностям WCCI Strategy c имеющимся в нём, Благодаря Вам, функционалу части ATM.:smile:
 
Ответ NinjaTrader_Paul с родительского форума добавил хорошей энергии идее организовать функционал ATM в WCCIStrategy!:thumbsup:

Ответ на варианты организации идеи, которые на картинке:
Variants to encode a functional Auto Trail(t), from the ATM, in the settings WCCI Strategy.png

Help, please, with the optimization strategy in the Strategy Analyzer with the ATM - NinjaTrader Support Forum
Яндекс перевод ответа:
"Да, вы можете закодировать ту же функциональность, что и ATM trail stop.

Так же, как ATM trail stop вы бы определить и установить значение триггера прибыли, чтобы начать след. Вы можете установить, как далеко позади текущей цены, чтобы следовать, и вы можете установить, как часто двигаться стоп. Они, безусловно, могут быть закодированы. Конечно, кодирование должно было бы определить, что вы находитесь в позиции и будете ссылаться на текущую цену, а также цену входа и будет перемещать стоп, как это определено вашей логикой.

Я не уверен в вашей ссылке на Horizontal в Варианте №2, поэтому я не могу комментировать конкретно, но если вы имеете в виду выход через столько времени или столько баров, то да, это также можно закодировать":thumbsup:
 
Назад
Верх Низ