Устаревшее Американские фьючерсные рынки- что год грядущий нам готовит

[Alexander]

Тема: Американские фьючерсные рынки- что год грядущий нам готовит
Когда был: 26 декабря, четверг, 10-00 по Чикаго (CT), 20- 00 по Московскому времени
Ведущая: Светлана Орловская, брокер компании Mirus Futures

Смотреть вебинар

Именно сейчас, когда все мы в преддверии нового года создаем или редактируем свои бизнес планы, самое время узнать, какие критические изменения ожидают нас на американских фьючерсных рынках. На занятии в четверг мы постараемся ответить на самые актуальные вопросы:

Правда ли, что СМЕ поднимает свою комиссию?

Слышали, что СМЕ меняет свою политику по

распостранению рыночных данных/котировок, как это

повлияет на обычного трейдера?

Какие изменения происходят в сфере защиты клиентских

средств на фьючерсных счетах?

Какие новые инструменты вводятся для работы? Какие

новые платформы станут доступны?

Также мы ответим на любые вопросы, связанные с работой на западных фьючерсных рынках, которые будут присланы до вебинара, либо заданы во время общения.

Ведущая занятия — Светлана Орловская, брокер в американской компании Mirus Futures, зарегистрированный брокер Национальной Ассоциации Фьючерсов (NFA), NFA ID 0414089. Все вопросы и предложения присылайте, пожалуйста, на lana@mirusfutures.com. Ждем!

 

[унаги_маги]

Доброго времени суток.

Спасибо за возможность задать вопросы.

-- данные и комиссии СМЕ
+ будет ли доп. плата за каждое подключение NT к zen-fire?
+ будет ли доп. плата для тех, кто торгует в пропе, н-р у delta discovery group?

-- какие причины больше не использовать Rithmic и R|Trader:
+ чем кроме server side бракетов отличается новая схема в чем еще отличия от Rithmic?
+ как будет отличаться комиссия при новой схеме от старой (без Rithmic)?

-- о новой схеме zen-fire:
+ почему считается, что не будет зависаний на новостях?
+ поддерживается ли Eurex?
+ поддерживаются ли миллисекунды?
+ куда будут подключаться трейдеры из России: в США или через Европу (Лондон) и для СМЕ тоже?
+ в чем конкретно заключаются технологии 21 века, применяемые в новой схеме, которых нет в Rithmic?
+ что значит распределенная система проводки ордеров?
+ какие условия девелоперского доступа к API?
+ поддерживаются ли Азиатские биржи?
+ планируется ли Московская биржа?

Будем благодарны за предметные ответы, а то в анонсе одни лозунги.
Спасибо еще раз.

 

[knowledgebase]

Доброго времени суток.
.

Добрый день, Вы не могли бы представиться, хотя бы в личке? Не совсем понятно, от чьего имени пишете. Вопросы освещу, за них спасибо, несмотря на то, что вебинар планировался больше об индустрии в целом. С наступающими праздниками!

 

[унаги_маги]

Добрый день, Вы не могли бы представиться, хотя бы в личке? Не совсем понятно, от чьего имени пишете. Вопросы освещу, за них спасибо, несмотря на то, что вебинар планировался больше об индустрии в целом. С наступающими праздниками!

Здравствуйте.
Нас, вопрошающих, несколько человек, представиться не проблема, но не без практического смысла, ибо не имеем счастья быть Вашими клиентами пока что.
Но в торговле используем Ninjatrader и Zen-Fire. То есть тематику форума вроде бы не нарушаем.
Фортель с Zen-Fire застал нас врасплох - это если мягко выражаться. Вот и пытаемся понять что происходит и как дальше быть.
Надеемся, что такому профессионалу как Вы не составит труда пролить свет на большинство вопросов с прагматической и фактической точек зрения.
Ну а нет, так нет. "За спросить не бьют ..." же... ? :)

пс: кажется Вы насторожились в ожидании подвоха, а нет его.
и агрессивных среди нас нет. все мирные.
если вдруг, то молча повернемся и поплетемся ниЩасные и не охваченные ответами.

И Вас с наступающими! :)

 

[Alexander]

Фортель с Zen-Fire застал нас врасплох - это если мягко выражаться. Вот и пытаемся понять что происходит и как дальше быть.

Светлана уже как больше месяца назад прояснила этот вопрос, ссылка

Надеемся, что такому профессионалу как Вы не составит труда пролить свет на большинство вопросов с прагматической и фактической точек зрения.
Ну а нет, так нет. "За спросить не бьют ..." же... ? :)

Если просмотреть предыдущие вебинары Светланы - убеждаемся, что она всегда отвечает на конструктивные вопросы, даже на самые неудобные.

С наступающим Новым Годом и до встречи на вебинаре.

 

[Muratik]

Предновогоднее и предвебинарное, здравствуйте!

Триллион тысяч извинений, за не удобный вопрос, но он есть… надо от него как то избавиться.
Больше чем Уважаемая Светлана, на парочке вебинаров сообщила, между прочим, что сама тоже имеет трейдерский счёт и торгует.

Вопрос родили слова из книги Буруджян Д. "Секреты профессионалов трейдинга.":

«Сегодня инсайдерская торговля считается преступным деянием. Инсайдером считается любой, кто владеет эксклюзивной информацией, способной изменить стоимость товара или ценной бумаги. Такой человек не имеет права участия в сделках. Исключений не бывает. Поэтому на многих торговых площадках СМЕ действует запрет на совмещение функций трейдера и брокера. Исполняющий клиентские заказы брокер не имеет права торговать по собственному счёту. Это было необходимое решение, единогласно утверждённое советом директоров СМЕ. Мы должны были показать инвестиционному миру действенность принципа саморегуляции.»

Этот момент о возможности совмещении функций трейдера и брокера хотелось видеть яснее… его техническую и юридическую составляющие…

Ещё раз простите за возможно не очень удобный вопрос (чувствую что не удобно его задавать… но разобраться надо… Великодушно простите!)

 

[knowledgebase]

Здравствуйте.
Нас, вопрошающих, несколько человек, представиться не проблема, но не без практического смысла, ибо не имеем счастья быть Вашими клиентами пока что.
Но в торговле используем Ninjatrader и Zen-Fire. То есть тематику форума вроде бы не нарушаем.
Фортель с Zen-Fire застал нас врасплох - это если мягко выражаться. Вот и пытаемся понять что происходит и как дальше быть.

Привет, если представиться не проблема, напишите, все же, в личку, ладно?
Из того, что я поняла, ситуация ваша следующая: вы торгуете на Ninja, и используете для аналитики свой собственный софт, который берет реальные данные через zen-fire посредством API, в старом варианте это API Rithmic. Брокер, у которого Вы сейчас торгуете, не будет поддерживать больше Zen-Fire, и, несмотря на то, что предложены другие варианты подключения непосредственно Ninja, "питать" ваш аналитический софт пока будет нечем, в чем, собственно, и заключается "фортель". Если я что-то поняла неверно, поправьте.

Zen-Fire продолжает поставляться на Ninja для всех клиентов Mirus, и у него по-прежнему будет поддержка API Zen-Fire без дополнительной оплаты на счетах, которые используют этот API для торговли. Все клиенты, которые торговали через старый API Rithmic были предупреждены о смене API месяцы назад, и имели время подредактировать свою работу в условиях обновленного кода. Обновление заняло у опытных девелоперов пару дней. Новый API есть для .NET и C++, как windows, так и linux. Проштамповка тиков до микросекунд. Eurex поддерживается, и в перспективе на Zen-Fire вернется ICE Europe (brent, gas, и тд) плюс добавятся другие биржи, включая азиатские. Подробности будут объявляться по мере подключения бирж, но структура нового коннекта такова, что практически любая биржа, по сути, может быть подключена к любому клиенту по его желанию. В вебинаре подробно опишу, почему наличие неамериканских бирж с каждым годом будет приобретать критическую важность.
Особенность новой маршрутизации позволяет использовать недавно обоснованный Лондонский hub и идущий оттуда прямой канал, сокращающий число "перевалочных" пунктов на пути ордера на биржу. Сам процесс обработки ордеров на новой системе имеет гораздо меньшее количество "запросов" до отправки на СМЕ, что позволит еще более его ускорить. По словам разработчиков, новый API стресс-тестировался пятикратно ускоренным новостным котировочным потоком, что позволяет им говорить о маловероятности новостных зависаний. Никто, к сожалению, не может извне исправить ситуацию с маломощным трейдерским оснащением, которое может влиять на прием агрессивного новостного потока (мы по-прежнему получаем полноценные тики без какой-либо агрегации, фильтрации, и склейки), но трейдеры с хорошей связью и мощным оборудованием, думается, увидят разницу.

Хочу заметить, что Zen-Fire был и остается одним из каналов "прямого рыночного доступа" - Direct Market Access (DMA), количество которых для ретейла совсем невелико.
Услышимся завтра на вебинаре в 20 мск, ухожу наслаждаться выходным дальше, всем отличного завершения года!

 

[knowledgebase]

Предновогоднее и предвебинарное, здравствуйте!

Триллион тысяч извинений, за не удобный вопрос, но он есть… надо от него как то избавиться.
Больше чем Уважаемая Светлана, на парочке вебинаров сообщила, между прочим, что сама тоже имеет трейдерский счёт и торгует.

Вопрос родили слова из книги Буруджян Д. "Секреты профессионалов трейдинга.":

«Сегодня инсайдерская торговля считается преступным деянием. Инсайдером считается любой, кто владеет эксклюзивной информацией, способной изменить стоимость товара или ценной бумаги. Такой человек не имеет права участия в сделках. Исключений не бывает. Поэтому на многих торговых площадках СМЕ действует запрет на совмещение функций трейдера и брокера. Исполняющий клиентские заказы брокер не имеет права торговать по собственному счёту. Это было необходимое решение, единогласно утверждённое советом директоров СМЕ. Мы должны были показать инвестиционному миру действенность принципа саморегуляции.»

Этот момент о возможности совмещении функций трейдера и брокера хотелось видеть яснее… его техническую и юридическую составляющие…

Ещё раз простите за возможно не очень удобный вопрос (чувствую что не удобно его задавать… но разобраться надо… Великодушно простите!)

Ну вот, уйти отдыхать не получилось ))) Спасибо за вопрос, Муратик, возьму его на завтрашний вебинар, тоже.

Любой брокер имеет право на открытие счета. При открытии счета он, как и любой человек, занятый в финансовой индустрии, обязан раскрыть свою принадлежность к индустрии, место работы, а также получить одобрение своего работодателя на наличие такого счета. Мой счет прошел все ступени одобрения, и постоянно мониторится.
Хочу сказать, что проблема frontrunning (а именно вклинивание своего собственного ордера до того, как брокер отправил к исполнению клиентский ордер), имеет свои болезненные и регуляторно наказуемые последствия в той ситуации, когда брокер получает от клиента указание открыть определенную позицию от имени клиента, и имеет время на то, чтобы открыть свою позицию и тут же закрыть ее о клиентский ордер. В той схеме, в которой наши клиенты работают с нами, это фактически исключено. В схемах, где, скажем, брокер "полного сервиса" работает с банком и знает, что банку нужно разместить крупный заказ, у нечистоплотных посредников может возникнуть соблазн провести подобного рода фронтраннинговую махинацию, что здесь и пытаются предотвратить, мониторя счета брокера и наказывая подобные вещи юридически/штрафами/уголовно.

Теперь точно попытаюсь уйти отдыхать : )

 

[Muratik]

Теперь точно попытаюсь уйти отдыхать : )

Спасибо за ответ, Светлана!

Ваше просветляющее, просветительское и мотивирующее присутствие и влияние на процесс (лично мой) обучения, для достижения достаточного уровня трейдерской компетентности, наконец-то, даёт плоды. Чувствую, наступает момент, когда былая, блокирующая, энергия сомнений, слабоволия, тряпичности, благодаря Вам, преобразуется в энергию спокойного, уверенного, мужественного и решительного трейдера.

Да одарит Вас намеченный отдых незнакомыми и захватывающими радостями и восторгами!:)

 

[унаги_маги]

Привет, если представиться не проблема, напишите, все же, в личку, ладно?

А почему в личку? И на что влияет моё или чье-то еще имя в ракурсе данной темы?
Меня зовут Ринат Негметов.

вы торгуете на Ninja, и используете для аналитики свой собственный софт, который берет реальные данные через zen-fire посредством API, в старом варианте это API Rithmic. Брокер, у которого Вы сейчас торгуете, не будет поддерживать больше Zen-Fire, и, несмотря на то, что предложены другие варианты подключения непосредственно Ninja, "питать" ваш аналитический софт пока будет нечем, в чем, собственно, и заключается "фортель".

тут все верно.

Все клиенты, которые торговали через старый API Rithmic были предупреждены о смене API

да, но они не были предупреждены, что выбора не будет. так вопрос не ставился.

Особенность новой маршрутизации позволяет использовать недавно обоснованный Лондонский hub и идущий оттуда прямой канал, сокращающий число "перевалочных" пунктов на пути ордера на биржу.

то есть из России будет подключение в Лондон для СМЕ и Eurex, не через США?

Сам процесс обработки ордеров на новой системе имеет гораздо меньшее количество "запросов" до отправки на СМЕ, что позволит еще более его ускорить. По словам разработчиков, новый API стресс-тестировался пятикратно ускоренным новостным котировочным потоком, что позволяет им говорить о маловероятности новостных зависаний.

И каковы сравнительные цифры с Rithmic? Должно же быть техническое обоснование замены провайдера ордеров.

+ что значит распределенная система проводки ордеров?

Вы ведь хотите знать больше конкретики о собеседниках, имя спрашиваете?
Вот и представьте, что Ваши собеседники тоже хотят услышать что-то более конкретное, чем: кажется, вроде бы, должно, гораздо меньше{больше} и прочие эпитеты.
Сделан выбор о смене технологии. Мы просто спрашиваем причины и параметры.
Как так может быть, что такой важный шаг сделан и никто не знает почему, не гордится отличиями?
Не озвучивает их в реальном и сравнительном выражении?

Обновление заняло у опытных девелоперов пару дней.

Это определенный знак о Вашем намерении сформулировать в итоге Ваши ответы с использованием существенных, измеримых величин.
Спасибо за профессиональное отношение.

С уважением. Ринат и Ко

 

[Muratik]

Светлана, ещё раз здравствуйте за сегодня:)!

Хотелось бы на предстоящем вебинаре, рассмотреть (подробнее раскрыть) такой момент - Вы начинаете Ваши вебинары с демонстрации предупреждения - «Торговля=Риск». В этом предупреждении есть слова: «Инвестор/Трейдер может потенциально потерять весь начальный капитал и более.» Вот об этом «…И БОЛЕЕ» хотелось бы поподробнее…
Как понимаю, это об опасности, после потери капитала (торгового счёта), войти, кроме потери капитала, ещё и в долг, остаться… стать должным брокеру/клирингу, так как они, фактический, кредитуют сделку.
Это «И БОЛЕЕ» может произойти (появиться) таким образом (как вариант?) - после экстренной новости рынок ринулся против направления входа и ограничивающий потери ордер не сработал.
Инвестор/трейдер теряет счёт и становится должником.

В общем, об этих страстях хотелось бы самую полную информацию:

– юридический аспект;
- судебные дела/разбирательства;
- права, обязанности и возможности сторон, в случае отсутствия возможности восполнить долг;
- различия этих требований и возможностей для резидента и не резидента США;
- какой-нибудь пример из реальной жизни;

Ps*
Возможно, для предстоящего вебинара немножко не по теме, но в дальнейшем хотелось бы этот момент познать увидеть полностью, во всех деталях.

Спасибо.

 

[knowledgebase]

Добрый день, Ринат, и приятно с Вами заочно познакомиться.

Я могу понять степень фрустрации, но, думается, что выражаете Вы ее совершенно не тому брокеру. Ни Zen-Fire, ни Mirus не лишали Вас возможности и в дальнейшем использовать нужный Вам доступ на том уровне, на котором Вы работаете. О транзиции Rithmic и Zen-Fire было известно еще в ноябре, об этом aктивно писали в англоязычной и русскоязычной среде, включая данный форум, и как я уже писала выше, все клиенты, торгующие через API, были проинформированы с предоставлением нужной информации, по их желанию.
Далее, я, вне всякого сомнения, не девелопер, работающий в Zen-Fire, и не руководитель Zen-Fire, принимающий стратегические решения, но я могу перенаправить Ваши вопросы нужным людям, как уже делала здесь неоднократно. Хотелось бы уточнить следующие вещи. "Распределенная система проводки ордеров" - как этот термин звучит в оригинале и откуда он взят? "Из России будет подключение в Лондон для СМЕ и Eurex, не через США?" - необходимо пояснить, что имеется ввиду, тоже, потому немного непонятно, как можно соединяться с биржей, находящейся в США (CME), минуя США. "Должно, гораздо меньше{больше} и прочие эпитеты" - сравнение чего именно Вы бы хотели получить? Если это Ваш стандартный процесс принятия решений, Вы, наверняка, делали сравнительный анализ между любыми провайдерами- CQG, T4, ТТ, Rithmic, etc, было бы интересно его увидеть, чтобы понять, какого рода детализации и по каким параметрам Вы ищете. Все обязательно передам нужному Вам адресату :)

Спасибо и успехов!

 

[knowledgebase]

Светлана, ещё раз здравствуйте за сегодня:)!

Хотелось бы на предстоящем вебинаре, рассмотреть (подробнее раскрыть) такой момент - Вы начинаете Ваши вебинары с демонстрации предупреждения - «Торговля=Риск». В этом предупреждении есть слова: «Инвестор/Трейдер может потенциально потерять весь начальный капитал и более.» Вот об этом «…И БОЛЕЕ» хотелось бы поподробнее…
Как понимаю, это об опасности, после потери капитала (торгового счёта), войти, кроме потери капитала, ещё и в долг, остаться… стать должным брокеру/клирингу, так как они, фактический, кредитуют сделку.
Это «И БОЛЕЕ» может произойти (появиться) таким образом (как вариант?) - после экстренной новости рынок ринулся против направления входа и ограничивающий потери ордер не сработал.
Инвестор/трейдер теряет счёт и становится должником.

Возможно, для предстоящего вебинара немножко не по теме, но в дальнейшем хотелось бы этот момент познать увидеть полностью, во всех деталях.

Спасибо.

Хорошо! :)

 

[унаги_маги]

Добрый день, Ринат, и приятно с Вами заочно познакомиться.

Я могу понять степень фрустрации, но, думается, что выражаете Вы ее совершенно не тому брокеру. Ни Zen-Fire, ни Mirus не лишали Вас возможности и в дальнейшем использовать нужный Вам доступ на том уровне, на котором Вы работаете. О транзиции Rithmic и Zen-Fire было известно еще в ноябре, об этом aктивно писали в англоязычной и русскоязычной среде, включая данный форум, и как я уже писала выше, все клиенты, торгующие через API, были проинформированы с предоставлением нужной информации, по их желанию.
Далее, я, вне всякого сомнения, не девелопер, работающий в Zen-Fire, и не руководитель Zen-Fire, принимающий стратегические решения, но я могу перенаправить Ваши вопросы нужным людям, как уже делала здесь неоднократно. Хотелось бы уточнить следующие вещи. "Распределенная система проводки ордеров" - как этот термин звучит в оригинале и откуда он взят? "Из России будет подключение в Лондон для СМЕ и Eurex, не через США?" - необходимо пояснить, что имеется ввиду, тоже, потому немного непонятно, как можно соединяться с биржей, находящейся в США (CME), минуя США. "Должно, гораздо меньше{больше} и прочие эпитеты" - сравнение чего именно Вы бы хотели получить? Если это Ваш стандартный процесс принятия решений, Вы, наверняка, делали сравнительный анализ между любыми провайдерами- CQG, T4, ТТ, Rithmic, etc, было бы интересно его увидеть, чтобы понять, какого рода детализации и по каким параметрам Вы ищете. Все обязательно передам нужному Вам адресату :)

Спасибо и успехов!

Светлана. Меня "зарядили" сюда задать вопросы для ответов, а не чтобы убедиться, что Вы исключительно умны и находчивы в полемике.
"Тот" брокер свое получил уже и еще получит потом, при первой{любой} возможности. Это не потеря фокуса.
На англоязычные ресурсы и контакты есть в группе "специально_обученные_люди". Ваша помощь как коммуникатора не потребуется. Спасибо.
Ничего кроме фактов нас не интересует. То, что услышим на вебинаре и примем за ответы в степени Ваших возможностей. Это понятно.

И Вам всего наилучшего. Спасибо за беседу.

 

[knowledgebase]

Светлана. Меня "зарядили" сюда задать вопросы для ответов.
На англоязычные ресурсы и контакты есть в группе "специально_обученные_люди"
И Вам всего наилучшего. Спасибо за беседу.

Самый лучший контакт для zen-fire это pjs@zen-fire.com, и если найдете время сформулировать и задать им свои вопросы, опубликуйте ответы Пэта Шонесси здесь, думаю, многим будет интересно. В ином случае дискуссия обрублена и вопросы висят в воздухе, что для меня непривычная ситуация.
Всех благ :)

 

[унаги_маги]

Самый лучший контакт для zen-fire это pjs@zen-fire.com, и если найдете время сформулировать и задать им свои вопросы, опубликуйте ответы Пэта Шонесси здесь, думаю, многим будет интересно. В ином случае дискуссия обрублена и вопросы висят в воздухе, что для меня непривычная ситуация.
Всех благ :)

Когда мы соберем информацию непублично, то и публиковать ее не станем. Зачем нам это? Увольте развлекать местных "ХХХХХХХХХХХ".
Задал вопросы тут, чтобы у Вас был реворд от возможных усилий по добыванию информации для наполнения форума{портфолио}.
Это мне казалось очевидным.

Распределенная система проводки ордеров" - как этот термин звучит в оригинале и откуда он взят?

• Distributed risk management and order routing

http://mirusts.com/technology/bigtick_trading_engine

И Вам благ.

 

[Gans]

Почему то нет архива вебинара. Вчера подключился уже к концу вебинара, хотелось бы узнать что было в начале и середине :)

 

[Alexander]

В первом посте, ссылка на просмотр вебинара.
Настоятельно рекомендуется к просмотру. :)

 

[AlexV]

О, да. Еще как рекомендуется!!!:)