Сжатие использует преимущества спокойных периодов на рынке, когда волатильность значительно снизилась, и рынок наращивает энергию для своего следующего основного движения выше или ниже. Периоды низкой волатильности определяются как времена, когда полосы «сближаются». Откуда мы знаем, что нынешняя узость действительно достаточно узка, чтобы квалифицировать ее как низкую волатильность? Добавляя Каналы Келтнера и генератор индекса импульса, как указано в книге Джона Картера «Освоение сделки».
В то время как полосы Боллинджера расширяются и сжимаются по мере изменения рынков между периодами высокой и низкой волатильности, каналы Келтнера остаются в более устойчивом диапазоне. Генератор индекса импульса используется для оценки направления.
Как работает эта установка?
Определен период, когда полосы Боллинджера сужаются по ширине до такой степени, что они фактически торгуются внутри каналов Кельтнера. Это отмечает период пониженной волатильности и сигнализирует о том, что рынок делает существенную передышку, набирая обороты для своего следующего движения. Торговый сигнал возникает, когда полосы Боллинджера затем возвращаются за пределы каналов Келтнера. Используйте 12-периодный индексный индикатор импульса, чтобы определить, идти ли ему в долг или коротко. Если осциллятор выше 0, когда это происходит, GO LONG; если он ниже 0, то GO SHORT.
Обычно движения являются взрывными, когда ширина BB самая низкая за последние 6 месяцев, что составляет 126 дней, и, следовательно, нам нужно более 126 ценовых баров. Также выберите BBWidth <0,05 для лучших результатов в стратегии для ежедневных данных. Я включил трейлинг-стоп и стоп-лосс в качестве переменных, чтобы вы могли легко тестировать, а также использовать оптимизатор ....
==========
The squeeze takes advantage of quiet periods in the market when the volatility has decreased significantly and the market is building up energy for its next major move higher or lower. Period of low volatility are identified as the times when the bands "move closer together". How do we know that the current narrowness is really narrow enough to qualify as low volatility? By adding Keltner Channels and momentum index oscillator as per mentioned in John Carter's book Mastering the Trade.
While Bollinger Bands expand and contract as the markets alter between periods of high and low volatility, the Keltner Channels stay in more of a steady range. The momentum index oscillator is used to estimate the direction.
How does this Setup work?
The quite period is identified whent he Bollinger Bands narrow in width to the point that they are actually trading inside of the Keltner Channels. This marks a period of reduced volatility and signals that the market is taking a significant breather, building up steam for its next move. The trade signal occurs when the Bollinger Bands then move back outside the Keltner Channels. Use 12 period momentum index oscillator to determine whether to go long or short. If the oscillator is above 0 when this happens, GO LONG; if it id below 0 then GO SHORT.
Usually the moves are explosive when the BB Width is lowest over past 6 months which comes to across 126 days and hence we need more than 126 price data bars. Also choose BBWidth < 0.05 for better results in the strategy for daily data. I have included Trailing Stop and Stop Loss as variables so you can easily backtest as well as use optimizer....
В то время как полосы Боллинджера расширяются и сжимаются по мере изменения рынков между периодами высокой и низкой волатильности, каналы Келтнера остаются в более устойчивом диапазоне. Генератор индекса импульса используется для оценки направления.
Как работает эта установка?
Определен период, когда полосы Боллинджера сужаются по ширине до такой степени, что они фактически торгуются внутри каналов Кельтнера. Это отмечает период пониженной волатильности и сигнализирует о том, что рынок делает существенную передышку, набирая обороты для своего следующего движения. Торговый сигнал возникает, когда полосы Боллинджера затем возвращаются за пределы каналов Келтнера. Используйте 12-периодный индексный индикатор импульса, чтобы определить, идти ли ему в долг или коротко. Если осциллятор выше 0, когда это происходит, GO LONG; если он ниже 0, то GO SHORT.
Обычно движения являются взрывными, когда ширина BB самая низкая за последние 6 месяцев, что составляет 126 дней, и, следовательно, нам нужно более 126 ценовых баров. Также выберите BBWidth <0,05 для лучших результатов в стратегии для ежедневных данных. Я включил трейлинг-стоп и стоп-лосс в качестве переменных, чтобы вы могли легко тестировать, а также использовать оптимизатор ....
==========
The squeeze takes advantage of quiet periods in the market when the volatility has decreased significantly and the market is building up energy for its next major move higher or lower. Period of low volatility are identified as the times when the bands "move closer together". How do we know that the current narrowness is really narrow enough to qualify as low volatility? By adding Keltner Channels and momentum index oscillator as per mentioned in John Carter's book Mastering the Trade.
While Bollinger Bands expand and contract as the markets alter between periods of high and low volatility, the Keltner Channels stay in more of a steady range. The momentum index oscillator is used to estimate the direction.
How does this Setup work?
The quite period is identified whent he Bollinger Bands narrow in width to the point that they are actually trading inside of the Keltner Channels. This marks a period of reduced volatility and signals that the market is taking a significant breather, building up steam for its next move. The trade signal occurs when the Bollinger Bands then move back outside the Keltner Channels. Use 12 period momentum index oscillator to determine whether to go long or short. If the oscillator is above 0 when this happens, GO LONG; if it id below 0 then GO SHORT.
Usually the moves are explosive when the BB Width is lowest over past 6 months which comes to across 126 days and hence we need more than 126 price data bars. Also choose BBWidth < 0.05 for better results in the strategy for daily data. I have included Trailing Stop and Stop Loss as variables so you can easily backtest as well as use optimizer....