• Demo счет NinjaTrader, регистрируется в брокерской компании NinjaTrader Brokerage . NinjaTrader™, LLC
    Ссылка на демо счет NinjaTrader
    Фид на соединении Continuum/CQG.
    Для справки: Continuum - это брэнд CQG, и ни чем они не отличаются друг от друга.
    Обратите внимание, что в настоящее время CQG не высылает логин и пароль на электронные адреса от mail.ru, bk.ru, list.ru, inbox.ru, поэтому необходимо повторить регистрацию с электронного адреса от другого домейна (yahoo, gmail, и тд).
  • NinjaTrader с зарекомендовавшим себя брокерским сервисом предоставляет наилучшие условия для фьючерсной торговли, включая:
    • Низкие комиссии: Экономьте на торгах через низкие и понятные комиссии
    • Низкая маржа: Всего $50 для микро контрактов
    • Низкие минимумы: Откройте счет от $400
    • Бесплатная платформа: Включает весь необходимый функционал для торговли в реале
  • Уважаемые посетители форума!
    При регистрации на форуме отправляется письмо подтверждения на ваш почтовый ящик, если письмо не пришло, просьба проверить папку "спам" вашего почтового ящика, возможно письмо попало туда.
  • Сколько я реально плачу комиссии?
    Подробнее по ссылке
Иконка ресурса

NinjaTrader 8 Auto-regressive model indicator 2019-09-09

Нет прав для скачивания
Этот индикатор, по сути, «изучает» взаимосвязь между текущим значением чего-либо и его прошлыми значениями, а затем пытается предсказать, к чему «приблизится» текущее значение. Он использует уменьшающуюся скорость обучения, так что через некоторое время он «выучит» отношения и не допустит больших изменений в модели. Он также может выводить границы ошибок, чтобы вы приблизительно знали, какая ошибка может быть в ее прогнозе. Временной ряд сначала Z-забил, и все прогнозы основаны на этом.

Выходные данные для этого индикатора - это «прогнозируемое» значение для серии, когда этот бар закрылся или закроется.

Это предназначено для использования в качестве «индикатора индикатора». Не стесняйтесь использовать его для прогнозирования цен на инструмент, но учтите, что модели AR не особенно подходят для этого типа временных рядов, хотя метод z-скоринга здесь немного помогает. Пожалуйста, смотрите изображение для получения дополнительной информации.

Пользовательские входы

Coeff: не нужно использовать, только для проверки коэффициентов AR.

Период: Порядок регрессии, то есть количество прошлых значений, которые будут использоваться в будущем прогнозе.

Предсказание: хотите ли вы, чтобы оно предсказывало «закрывающее» значение с помощью границ ошибок.

PredictColor: цвет следующего прогноза.

Predict50Color: цвет приблизительного доверительного интервала 50%.

Predict90Color: цвет приблизительного доверительного интервала 90%.

Predict95Color: цвет приблизительного доверительного интервала 95%.

При использовании этого индикатора вы захотите загрузить график, содержащий не менее нескольких сотен баров, поскольку для его конвергенции может потребоваться некоторое время. В результате масштабирование может быть немного неэффективным в начале вашей диаграммы, поэтому оно больше для хорошей визуализации, а не для какой-либо другой причины.

Группы прогнозирования работают только с поступающими живыми данными.
=======
This indicator essentially "learns" the relationship between the current value of something and its past values and then tries to predict what the current value will "close" at. It uses a decreasing learning rate so that after awhile it will have "learned" the relationship and not allow large changes to the model. It also can output error bounds so you know approximately what the error may be in its prediction. The time-series is first Z-scored and all predictions are based on this.

The output for this indicator is the "predicted" value for a series when that bar closed or will close.

This is intended for use as "Indicator of Indicator". Feel free to try to use it to predict prices of an instrument but note that AR models are not particularly suited for that type of time series, though the z-scoring method helps a bit here. Please see the picture for more information.

I am working on an ARIMA indicator and this is a step towards that.

User defined inputs

Coeff: No need to use, only for checking the AR coefficients.
Period: The order of the regression, i.e. the number of past values to use in the future prediction.
Predict: Whether or not you want it to predict the "closing" value with error bounds.
PredictColor: The color of the next prediction.
Predict50Color: The color of the 50% approximate confidence interval.
Predict90Color: The color of the 90% approximate confidence interval.
Predict95Color: The color of the 95% approximate confidence interval.

You will want to load a chart with at least a few hundred bars on it when you use this indicator as it can take awhile to converge. The scaling may be a bit off at the beginning of your chart as a result so its more for good visualization rather than any other reason.

Prediction bands only work with live data coming in.
Auto-Regressive Model Indicator.png
Автор
Muratik
Скачиваний
1
Первый выпуск
Обновление
Рейтинг
0,00 звезд Оценок: 0

Еще ресурсы от Muratik

Поделиться этим ресурсом

Вверх Снизу