• Тинькофф Банк-лучшие банковские продукты еще выгоднее
    Выбирайте продукт от банка Тинькофф
  • Уважаемые форумчане, друзья и посетители!
    Поступило предложение ( ссылка на обсуждение ) на сбор средств поддержания форума в рабочем состоянии с 1 июня ( оплата хостинга, бэкап ежедневный на другой хостинг и тд), отчетность будет предоставляться ежемесячно. Пока на ЮMoney ( яндекс деньги), доступно картой перевод, далее добавлю другие способы. Сумму перевода указывайте на ваш выбор исходя из своих возможностей.
    Форум продолжает свою работу благодаря Вашим пожертвованиям.

NinjaTrader WCCI Traders

Iman, смущает содержание 53 строки в коде @SampleAtmStrategy:
// Make sure this strategy does not execute against historical data
(перевод:// Удостоверьтесь, что эта стратегия не выполняется против исторических данных).

Не есть ли это предупреждение о том, что бэктест, который на исторических данных, будет не доступен?
Или я не правильно понял?
 
Iman, смущает содержание 53 строки в коде @SampleAtmStrategy:
// Make sure this strategy does not execute against historical data
(перевод:// Удостоверьтесь, что эта стратегия не выполняется против исторических данных).

Не есть ли это предупреждение о том, что бэктест, который на исторических данных, будет не доступен?
Или я не правильно понял?

Верно, недоступен.
 
Идея - добавить в код WCCI_AT раздел Parameters, подобие такого (урезанного ATM(?)):
Parameters WCCI Auto.png
В ProfitTargetTrailingStop_101b бэктестится без нареканий.
 

Вложения

  • ProfitTaregetTrailingStop_101b.zip
    3,2 КБ · Просмотры: 5
  • ОПИСАНИЕ РУС АНГЛ.txt
    1,8 КБ · Просмотры: 8
В тему для "подумать".
Хорошо бы также добавить в настройки (в код) стратегии и эту часть изобилия ATM:
Custom Strategy Parameters.png
Скорее всего можно придумать как и это прописать в код. Это что бы StrategyAnalyzer, у которого явная неприязнь к ATM в роботах, :smile: всё таки подружился с ATM.
В принципе это нужно только для бэктеста, оптимизации, выявления лучших параметров робота. Для торговли на реале, sim, MarketReplay можно нормально пользоваться тем ATM, что есть в WCCI_AT.
 
Немножко мыслей вслух.
Бэктест и оптимизация WCCI_AT в StrategyAnalyzer очень нужны с ATM! Пришло откровение - для каждого паттерна WCCI нужна своя, отдельная, стратегия ATM! Причем и каждая отдельная стратегия ATM должна меняться в зависимости от: времени, от состояния рынка - флэт (коррекция), направленности движения (тренда), изменения волатильности, и т.п..
Поиск оптимальных параметров ATM (это главное) неимоверно ускорится и облегчится, если получиться, каким то образом, прописать в коде робота эти ATM но таким образом что бы StrategyAnalyzer понимал и принимал их. То есть, надо как то "обмануть" StrategyAnalyzer, прописав в нём эти нужные ATM в удобоваримом, для него, образом/способом. Чтобы можно было оптимизировать модуль ATM в NinjaTrader в плоть до Custom Strategy Parameters - особенно с его умением "гоняться/охотиться" за индикатором:
Custom Strategy Parameters.png

Заниматься этим на данных Sim или MarketReplay подключениях весьма трудо-, энерго- и время-затратно.
Может, "навалимся" всем миром на это дело - глядишь и что нибудь получиться?!
 
Я поставлю точку в этом обсуждении.
ATM стратегии предназначены для быстрого управления позицией при ручной торговле
Никоим образом нельзя заставить работать АТМ стратегию на истории или бэктесте. Это и не нужно на самом деле. Функционал любой АТМ стратегии реализуется в обычной стратегии.
Тем не менее оставлена возможность создавать и использовать АТМ стратегии внутри обычной стратегии только в реал-тайме, что в принципе не особо требуется.
 
Последнее редактирование:
Никоим образом нельзя заставить работать АТМ стратегию на истории или бэктесте. Это и не нужно на самом деле. Функционал любой АТМ стратегии реализуется в обычной стратегии.
Тем не менее оставлена возможность создавать и использовать АТМ стратегии внутри обычной стратегии только в реал-тайме,
Об этом уже писали выше , но автору хочется что бы было именно так :smile:
 
Пришло откровение - для каждого паттерна WCCI нужна своя, отдельная, стратегия ATM! Причем и каждая отдельная стратегия ATM должна меняться в зависимости от: времени, от состояния рынка - флэт (коррекция), направленности движения (тренда), изменения волатильности, и т.п..
Поиск оптимальных параметров ATM (это главное) неимоверно ускорится и облегчится, если получиться, каким то образом, прописать в коде робота эти ATM но таким образом что бы StrategyAnalyzer понимал и принимал их. То есть, надо как то "обмануть" StrategyAnalyzer, прописав в нём эти нужные ATM в удобоваримом, для него, образом/способом. Чтобы можно было оптимизировать модуль ATM в NinjaTrader в плоть до Custom Strategy Parameters - особенно с его умением "гоняться/охотиться" за индикатором:
Muratik, верно подметили , только это уже не просто авто трейдер АТМ , а алго система искусственным интеллектом будет .
 
Никоим образом нельзя заставить работать АТМ стратегию на истории или бэктесте. Это и не нужно на самом деле. Функционал любой АТМ стратегии реализуется в обычной стратегии.

NT8, здравствуйте!

Ваша супер-компетентная строгость и профессиональное видение, как дали понимание, так и вдохновили и даже воодушевили! Благодарю!:Hi:

Видим, что пока нельзя тестить робота с ATM на истории.

Но! - можно же сделать в нём, хотя бы, подобие ATM, как это сделано в ProfitTargetTrallingStop:
Parameters ProfitTerget in WCCI Auto.png

И, наверно, хорошо бы, если можно, добавить аналогичным же способом и ту часть подраздела More, в Custom Strategy Parameters, которая касается функции Chase:
Добавить только то что касается Chase.png

И всё это прописать в Woodies CCI Auto Trader Parameters так, что бы в окошках напротив каждого паттерна было раскрывающееся меню, наподобие того, которое есть для параметра ATM Atrategy, Entry Order Type - Limit:
Подобное меню для каждого паттерна.png
Это чтобы можно было, для каждого паттерна,:
 каждому паттерну раскрывающееся меню как в ...png
выбирать/делать свои, отдельные, оптимальные только для него одного, настройки Target и Stop. Подобие тех, что есть в ProfitTargetTrallingStop, но уже с изменениями описанными выше.

Думается, если всё это получиться материализовать в коде WCCIробота, то можно будет не только тестировать/оптимизировать всё в нём на истории, но и сделает торговлю паттернов WCCI более утончённой, более изящной!

ps':
функция Chase нужна, но она на самом последнем плане по нужности.
 
верно подметили , только это уже не просто авто трейдер АТМ , а алго система искусственным интеллектом будет
Nikolaevich, приветствую!
Думается, всё это можно организовать намного проще.

Вариант, как можно по другому/наоборот организовать отдельную настройку управления ордером, для каждого отдельного паттерна.
Добавить в настройках параметр с названием, например, Parameters Order Management (Управление ордерами), в выпадающем меню которого будет список паттернов:
Выпадающее меню с паттернами в Parameters Order Menagment.png
А все доступные настройки для управления ордером для них, можно будет устанавливать в списке/наборе самого Parameters Order Menagment:
Parameters Order Menagment.png
но уже с нашими новыми настройками, если получиться.
 
Думается, если всё это получиться материализовать в коде WCCIробота, то можно будет не только тестировать/оптимизировать всё в нём на истории, но и сделает торговлю паттернов WCCI более утончённой, более изящной!
Учитывая объем работы проще выкинуть все на свалку и заново переписать.
 
Учитывая объем работы проще выкинуть все на свалку и заново переписать.
:Lol::Good2::Drinks:
Тоже, нет-нет, мелькают такие мысли/желания! Думается, нужно будет "отвязаться" от CCIForecasterV7DE и WCCI_AT, взяв из них всё полезное для нового WCCI робота. Много нагромождений в них...
 
NT8, может попробуете, как первый шаг, как "пробу пера", добавить в WCCI_AT, хотя бы для одного паттерна (хорошо бы для начала ZLR), идею Parameters Order Menagment которую изложил на 2 сообщения выше?
 
Это мало кому нужно.
NT8, Благодарен за то что Вы есть рядом - помогаете яснее видеть путь!
А то что сейчас мало кому нужно, может, в какой то момент, стать очень нужным. Ведь всё течёт, всё изменяется, и рынки в том числе. Система WCCI очень гибкая и жизнеспособна в любых изменчивых реалиях рынка, надо только вжиться... сжиться с ней и рынком.
Придали неимоверно огромный импульс намерению материализовать/собрать своего робота на базе WCCI, но по своему видению его работы. Собрать так что бы и бэктестился на истории с прописанными ATM.:smile:
Всё хорошо, и будет ещё лучше!
Благодарю!:Hi::Greeting:
 
Наброски торгово-аналитического комплекса на базе WCCI.

Первый, основной пк - на котором общий контроль всей сети, ручная торговля, типа играющий тренер.:smile:

Второй, резервный пк - на случай форса мажора с 1-ым.

Третий ведёт, на исторических и он лайн данных в StrategyAnalyzer аналитику/оптимизацию торгового робота. Цель - нахождение лучших параметров для робота, на каждый данный момент, и отправки, этих меняющихся новых настроек в автотрейдер, который на сервере рядом с биржей.
 
Назад
Верх Низ