Благодарю. Так индикатор ставится на график.
Только я не совсем понял как индикатор строит область Value Area. На скрине слева натянул профиль на торговую сессию CL. На скрине справа терминал тайгертрейд с котировками ритмик. Настройки VA одинаковы. Сами профили очень похожи, но границы VAL и VAH не совпадают. Может я что-то упустил?
dibser, большое спасибо за конструктивное замечание, которое заставило меня немного подумать, и оказалось, что мой алгоритм не правильный. У меня этот симметричный поиск зоны VA - это не совсем то, что нужно. Нужно расширять зону VA, проверяя каждый уровень и расширять в сторону большего объема, тогда это будет правильный алгоритм поиска зоны VA.
Подправил код и в итоге получилось вот
Слева и справа один и тот же график нефти с натянутым профилем одинаковой ширины и с одинакоым баром начала и баром конца. Но одно различие все-таки есть.
Слева: расчет зоны VA по моему старому алгоритму, когда за один проход зона расширялась в обе стороны, если суммарный объем ближайших уровней и уже накопленного объема в зоне не превышал 70% от общего в рэнже (или другого значения, т.к. процент зоны задается в настройках).
Справа: расчет зоны VA по правильному алгоритму, когда за один проход зона расширяется в сторону ближайшего большего объема. Вероятно, такая отрисовка зоны VA будет совпадать и с аналогичной зоной в том другом индикаторе.
Ошибка предыдущего алгоритма видна и визуально, на левом графике в зону захвачены уровни с крайне малыми объемами, если сравнивать с уровнями сверху, которые не попали в зону VA. На правом графике даже визуально видно, что в зону попали уровни с самыми большими объемами, что соответствует определению зоны VAH-VAL.
Еще раз спасибо за столь глубинное копание показываемых моим индикатором данных. Это позволяет мне его сделать еще лучше. Все эти изменения будут доступны в следующей версии, которую я планирую все-таки выложить в этом месяце, в мае 2019.