Алекс, давайте еще раз. Есть "дано"- для торговли внутри сессии на каждый открытый контракт необходимо минимальное гарантийное обеспечение на каждый открытый контракт. Оно называется маржой внутри сессии. Это "пол", абсолютный минимум, который должен находится на счету у трейдера для того, чтобы эта позиция не была ликвидирована и могла существовать. Повторюсь, что это данность, факт, т.е. что-то, целесообразность чего мы не обсуждаем, ибо это просто существует и мы не можем на это влиять. Торговли на фьючерсах без гарантийного обеспечения не может быть.
Далее, в Вашем примере на депозите в $2000 открывается 1 контракт ЕS. Со счета ничего не снимается, однако, поскольку маржа внутри сессии на 1 контракт ES $500, то эти $500 становятся "полом" для данной позиции. Пока Ваш депозит выше $500, она может существовать. Как только баланс становится менее $500, ее могут ликвидировать. Повторюсь, ни "снятия", ни "возврата" ГО не происходит. Это просто мерка, ватерлиния для мониторинга позиции с точки риск менеджмента.
Собственно, все. :)