Внимание! Закон Парето и трейдинг

[Alexander]

Закон Парето — Википедия

Спойлер: Кратко

Закон Парето (принцип Парето, принцип 80/20[1]) — эмпирическое правило, названное в честь экономиста и социолога Вильфредо Парето, в наиболее общем виде формулируется как «20 % усилий дают 80 % результата, а остальные 80 % усилий — лишь 20 % результата». Может использоваться как базовая установка в анализе факторов эффективности какой-либо деятельности и оптимизации её результатов: правильно выбрав минимум самых важных действий, можно быстро получить значительную часть от планируемого полного результата, при этом дальнейшие улучшения неэффективны и могут быть неоправданны (согласно кривой Парето).

Приводимые в законе цифры нельзя считать безусловно точными: это скорее просто мнемоническое правило, нежели реальные ориентиры. Выбор чисел 20 и 80 является также данью заслугам Парето, выявившему конкретную структуру распределения доходов среди итальянских домохозяйств, которой и было свойственно сосредоточение 80 % доходов у 20 % семей.

Собственно как применяется или вообще применяется ли, или как применить на практике в трейдинге.
Какие мысли по существу?

 

[Muratik]

Собственно как применяется или вообще применяется ли, или как применить на практике в трейдинге.
Какие мысли по существу?

Alexander, доброй ночи!
Опять озвучили то что собиралось, для озвучки, где то в подсознании! Что то где то на одной волне/частоте у нас с Вами.
Пропорция Парето 80/20, в неявном виде, живёт в рекомендации Кена Вуди - входит/выходить за 20 секунд до окончания рабочего бара (если временной), и за 20% до окончания размера вневременного (Рендж, Ренко и т.п.)! Это действительно позволяет, на хорошем импульсе CCI и при 1000% паттерне WCCI, забирать с рынка чуть больше чем, строго вход/выход по окончанию бара. В хорошие дни, для YM, вторник, четверг, иногда пятница хорошо работает пропорция 70/30. Но это уже отсебятина.

 

[thinarthrill]

Собственно как применяется или вообще применяется ли, или как применить на практике в трейдинге.

Очень легко)) посмотреть статистику сделок и определить какие 20% причин дают 80% результата. Например, анализируем время торговли.. если американская сессия, или европейская или с 14 до 16 дают 80% результата, торгуем именно в эти часы. Также можно проанализировать день недели (как Муратик уже определил для YM вторник и четверг), тип сделки шорт/лонг, тип паттерна по которому открылась позиция, вошедшая в 80%.

 

[NTTrade]

К трейдингу вы это не примените. Трейдинг это психология и торговля ожиданием, и никто не знает каким в результате станет то, чего ожидают. Плюс в трейдинге полно неожиданных вещей таких как Ураган, Землетрясение, Наводнение, Твитер Трампа. Поэтому в один Вторник или Четверг в 14:00 или 16:00 вы заработаете, а в другой потеряете.

 

[thinarthrill]

К трейдингу вы это не примените. Трейдинг это психология и торговля ожиданием, и никто не знает каким в результате станет то, чего ожидают. Плюс в трейдинге полно неожиданных вещей таких как Ураган, Землетрясение, Наводнение, Твитер Трампа. Поэтому в один Вторник или Четверг в 14:00 или 16:00 вы заработаете, а в другой потеряете.

т.е. это настолько частые события, что 50% вторников и четвергов дают профиты, а 50% вторников и четвергов дают потери? Но при такой статистике правило 80 на 20 уже не работает. Я говорю о статистике, которая основывается не на 2-х/3-х сделках, а вы приводите пример с маловероятными и редкими событиями. С таким суждением так вообще нельзя торговать, т.к. какаклизмы могут в любой день случиться.

 

[Muratik]

Плюс в трейдинге полно неожиданных вещей

И не только в трейдинге - в любой момент этой Жизни, может произойти возвращение/растворение в Жизнь Вечную, из которой мы все пришли/проявились.

 

[Muratik]

какаклизмы

thinarthrill, давно так не хохотал - Благодарю!

 

[NTTrade]

Я говорю о статистике, которая основывается не на 2-х/3-х сделках, а вы приводите пример с маловероятными и редкими событиями. С таким суждением так вообще нельзя торговать, т.к. какаклизмы могут в любой день случиться.

Так и я не о 2-х, 3-х сделках говорю. Трейдинг это торговля ожидания, нельзя впихнуть не впихиваемое в сухую математическую формулу 20% на 80%. Догмы теоретиков это одно, а реальная торговля это совсем другое. Ожидание каждый день. Каждый день трейдеры чего-то ожидают, иногда они угадывают иногда нет. Те что профессионально занимаются трейдингом, в период не верного решения хеджируют риск, те кто занимается любительским трейдингом получают фиксированный убыток. Отсюда и статистика 95% теряет депозит и 5% его увеличивает. Если бы все было так как пишут теоретики, то процент потерь был бы значительно ниже.

 

[Alexander]

Так и я не о 2-х, 3-х сделках говорю. Трейдинг это торговля ожидания, нельзя впихнуть не впихиваемое в сухую математическую формулу 20% на 80%. Догмы теоретиков это одно, а реальная торговля это совсем другое. Ожидание каждый день. Каждый день трейдеры чего-то ожидают, иногда они угадывают иногда нет. Те что профессионально занимаются трейдингом, в период не верного решения хеджируют риск, те кто занимается любительским трейдингом получают фиксированный убыток. Отсюда и статистика 95% теряет депозит и 5% его увеличивает. Если бы все было так как пишут теоретики, то процент потерь был бы значительно ниже.

Есть такое мнение, что принцип Парето работает не всегда, что не отменяет его полезность, не спроста им пользуются в бизнесе, глобальные информационные системы используют с целью манипуляций , а также в различных статических исследований.
В трейдинге, при создании торговых стратегий, осталось выяснить его полезность.

OFFTOP

На создание этой темы, способствовало мнение одного математика из Чикаго, правда по другой теме, выходца из МГУ

 

[NT8]

Да никакое это не правило и не закон. Просто эмпирическое наблюдение гласящее, что бОльшую часть результата приносит меньшая часть усилий. Как народная примета. Иногда срабатывает, иногда нет.

 

[Alexander]

Да никакое это не правило и не закон. Просто эмпирическое наблюдение гласящее, что бОльшую часть результата приносит меньшая часть усилий. Как народная примета. Иногда срабатывает, иногда нет.

А статистика для чего и в каких условиях, сработает народная примета или не сработает?
К примеру , восемь сделок с коротким стопом дадут нам убыток, а вот две сделки сработают, перекроют убытки и дадут профит.
Понятно, что то что к примеру, мы протестировали историю, выявили такие закономерности на рынке в свои периоды активности которые нам дадут с барского плеча ( сезонность и тд ), но они не дадут гарантии в будущем, но надежда есть..

 

[Muratik]

Вышеизложенное навеяло - Маркс сказал где то что он НЕ МАРКСИСТ!
Будда сказал - встретишь Будду - убей его.
О чем это? А о том, что изначальная информация, когда попадает нам, простым смертным в дуалистичный ум - разлагается этим умом (читаем - Убивается). То есть когда истина становиться наукой она, к сожалению, умирает... это просто мысли в слух...

 

[Iman]

Полностью согласен с Александром.
Как уже было сказано выше, "законы" срабатывают на бирже до тех пор, пока не применяются массой трейдеров. Многие стратегии, приносившие когда-то прибыль, начинают сливать депозит или в лучшем случае перестают приносить прибыль спустя 3-6 месяцев. Рынок движется, тенденция изменяется.
Но, я заметил что движение цены (на нефти) в среду остаётся прежним. Среда - день новостей, импульса и волотильности. Исходя из этого я сделал стратегию, только для среды. И ещё одну, для других дней недели. Прилагаю результат для сравнения. (Среда - Woensdag)

 

[Alexander]

Но, я заметил что движение цены (на нефти) в среду остаётся прежним. Среда - день новостей, импульса и волотильности. Исходя из этого я сделал стратегию, только для среды. И ещё одну, для других дней недели.

На пшенице есть закономерности, даже внутри дня..до обеда и после ;)
Пшеница еще в яме торгуется несмотря ни на что..

 

[Iman]

На пшенице есть закономерности, даже внутри дня..до обеда и после ;)
Пшеница еще в яме торгуется несмотря ни на что..

Никогда не торговал ф.пшеницы. Интересный график, похоже будет расти..