Делимся опытом Впечатления и мнения по вебинару "Все о стоп ордерах"

AlexTraderSys · 9 Окт 2015

broker_mirus сказал(а):
На других биржах могут быть нюансы. Скажем, часть бирж не поддерживает нативно стоп лимиты (их нет на Eurex, например), или, как Российская биржа, не поддерживает стопы совсем ( они хранятся вне биржи).

Ясно. Тут ещё оказывается будет не лишним перед началом торговли познакомиться с документацией биржи на предмет устройства их механизма исполнения ордеров.

knowledgebase · 9 Окт 2015

Muratik сказал(а):
Светлана, здравствуйте!
Можно подробнее о природе/механике этого каскадного срыва - возможные причины, порядок, процесс техническая сторона и т.п. ?
Спасибо!

Добрый день, Muratik,

Исполнение Вашего стопа на цене Х является триггером для стопов с ценой Х. Исполняясь, эти стопы, в свою очередь, "запускают" стоп-ордера на тех ценах, на которых исполняются. Если попадается ценовой уровень с большим количеством стопов, их активация может значительно "продавить" рынок. Необходим механизм, который останавливает этот процесс и не дает ему происходить бесконечно. Подробности этого механизма можно прочитать вот здесь.

Привал · 9 Ноя 2015

Добрый вечер. Возвращаюсь опять к стопам. Прошу помочь (разъяснить) в чем дело.
1. Сделал маленькую программу

Код:

    public class MyCustomStrategy0 : Strategy
    {
        protected override void Initialize()
        {
            SetStopLoss("", CalculationMode.Ticks, 5, false);
            CalculateOnBarClose = true;
        }
        protected override void OnBarUpdate()
        {
            EnterLong();
        //EnterShort();
        }
    }

Результат на скрине

2015-11-09 18-32-49 ES 12-15 (1 Min) 09.11.2015.png

Все верно, мы вошли в лонг и стоп 5 тиков. StopLoss обозначен как Sell STP.
Теперь войдём в шорт

Код:

    public class MyCustomStrategy0 : Strategy
    {
        protected override void Initialize()
        {
            SetStopLoss("", CalculationMode.Ticks, 5, false);
            CalculateOnBarClose = true;
        }
        protected override void OnBarUpdate()
        {
            //EnterLong();
            EnterShort();
        }
    }

2015-11-09 18-35-48 ES 12-15 (1 Min) 09.11.2015.png

Две странности.
1. Вместо ожидаемого Buy STP почему то BuyToCover STP....
Вопрос почему, что это означает BuyToCover ?
Если показывает что это покупка для выхода из позиции, почему в первом случае тогда не пишется SellToCover STP ?

И второе. Код одинаковый, величина SL 5 Тиков. В первом случае все ок. Так и есть, а вот при продаже (второй скрин) размер явно отличается...
В чем причина ? Что не так ? код полностью идентичен...всего 2 строчки. Размер стопа просто огромный...
Светлана заранее спасибо за помощь.

knowledgebase · 9 Ноя 2015

Привал сказал(а):
Добрый вечер. Возвращаюсь опять к стопам. Прошу помочь (разъяснить) в чем дело.

Добрый день,

Добавьте, пожалуйста, TraceOrders = true; к Initialize(), откройте окно Output, и проиграйте свой скрипт. После этого пришлите на мой емайл содержимое окна Output.
Если у Вас есть лог к посту выше, добавьте его в приложениях, пожалуйста, тоже.
Спасибо.

Nikolaevich · 9 Ноя 2015

broker_mirus сказал(а):
Добавьте, пожалуйста, TraceOrders = true; к Initialize(),

Светлана здравствуйте ,
Вы имели ввиду такой вид-
TraceOrders = true; Initialize()
или в конце protected override void Initialize()
TraceOrders = true;
и после запустить стратегию с открытым окном Output ?
так возможно будет увидеть возможные ошибки в коде ?

knowledgebase · 9 Ноя 2015

Nikolaevich сказал(а):
Светлана здравствуйте ,
Вы имели ввиду такой вид-
TraceOrders = true; Initialize()
или в конце protected override void Initialize()
TraceOrders = true;
и после запустить стратегию с открытым окном Output ?
так возможно будет увидеть возможные ошибки в коде ?

protected override void Initialize()
{
TraceOrders = true;
}

и да, это способ debugging-a.

Nikolaevich · 10 Ноя 2015

broker_mirus сказал(а):
protected override void Initialize()
{
TraceOrders = true;
}

и да, это способ debugging-a.

Светлана ! спасибо за подсказку :thumbsup:

, я не знал :))
буду тестировать ,свой скрипт .
здесь конечно не та тема для обсуждения ,
но скрипт как у Привала , зеркальный -
в шорт отрабатывает всё четко ,
лонг - ничего не происходит .

Nikolaevich · 10 Ноя 2015

Повозился со скобками { } ,
у меня вот так вышло
protected override void Initialize()
{
TraceOrders = true;
CalculateOnBarClose = true ;
}
Если отдельно как предлагалось Светланой , вылазит ряд ошибок ,
путем подбора , остался такой вариант , компилируется без проблем .
Светлана , можно вам выслать содержимое окна Output ?
моих знаний не хватает самому понять проблему .

knowledgebase · 10 Ноя 2015

Ответ по обозначению действий ордеров на графике:

Buy entry order - Buy Покупка на открытие позиции
Buy exit order - Buy to cover Покупка на закрытие позиции
Sell entry order - SellShort Продажа на открытие позиции
Sell exit order - Sell Продажа на закрытие позиции

Привал · 10 Ноя 2015

Как всегда спасибо Светлане за помощь. Выкладываю все в картинках. Что бы было понятнее, есть различия в обозначении ордеров.
Рис.1

2015-11-10 22-51-45 ES 12-15 (1 Min) 10.11.2015.png

Вход в шорт 1 лотом по цене 2078.25. Настройка робота Стоп Лосс 5 тиков
SetStopLoss("", CalculationMode.Ticks, 5, false);
1. Ордер выставил робот. BuyToCoverSTP - означает. Покупка на закрытие позиции
2. Выставил руками Buy STP - означает Buy Stop.
3. Выставил руками Buy SLM - означает Buy Stop Limit

Теперь делаю тоже самое, но вхожу в Long

2015-11-10 22-56-47 ES 12-15 (1 Min) 10.11.2015.png

1. Ордер выставил робот. Sell STP - означает. Продажа на закрытие позиции
2. Выставил руками Sell STP - означает. Sell Stop
3. Выставил руками Sell SLM - означает. Sell Stop Limit

Получается что SellToCoverSTP не существует. Он обозначается точно также как и №2 (Sell STP) ....

З.Ы. С величиной стопа разобрались, была логическая ошибка. Что бы все правильно работало (5 тиков). В код нужно вставить
if(Historical) return;

Nikolaevich · 11 Ноя 2015

Привал сказал(а):
Что бы все правильно работало (5 тиков). В код нужно вставить
if(Historical) return;

Не совсем вас понял Привал ??
эта команда служит для того что бы при запуске стратегии на сим101 ,
сделки отображались только с момента запуска стратегии ! то есть как в реале .
выглядит вот так -
protected override void OnBarUpdate()
{
if (Historical)
return;

sauron · 24 Ноя 2015

в тему о стопах..Светлана-не моглт бы вы прокоментировать ситуауию на Найсе-с 26 февраля 2016 года отменяютьсч стоп ордера....это что ещё за нововведение и не перекинется ли это на фючерсный рынок?спасибо

knowledgebase · 25 Ноя 2015

sauron сказал(а):
в тему о стопах..Светлана-не моглт бы вы прокоментировать ситуауию на Найсе-с 26 февраля 2016 года отменяютьсч стоп ордера....это что ещё за нововведение и не перекинется ли это на фючерсный рынок?спасибо

Добрый день,
Действительно, стоп ордера не будут с 26 февраля иметь возможность хранения на NYSE. Причиной, собственно, является как раз предмет дискуссии в этой ветке- факт того, что стопы не могут по-настоящему защитить позицию, и, зачастую, способствуют аваланшу цены и увеличивают инвесторские потери. По утверждению спикера NYSE, "интрадейщики злоупотребляют этим типом ордера и не могут оценить полноту риска, связанного с их типом торговли". Удаление нативных стопов на NYSE, по их мнению, должно способствовать осознанию рискованности активной торговли.
Брокеры, тем не менее, смогут предлагать стопы с хранением на сервере брокера- либо на платформе, как это происходит сейчас на некоторых других биржах.
Я не слышала о намерении избавиться от стоп ордеров на СМЕ.

Привал · 25 Ноя 2015

По утверждению спикера NYSE, "интрадейщики злоупотребляют этим типом ордера и не могут оценить полноту риска, связанного с их типом торговли". Удаление нативных стопов на NYSE, по их мнению, должно способствовать осознанию рискованности активной торговли.

С моей точки бред полный. Попытка хоть как то оправдать, то что они теперь свою головную боль (стопы) переносят на плечи брокеров...
Если на Найсе те же правила, что и на СМЕ. Нельзя далеко ставить стопы, биржа их по умолчанию соберет в одном узком месте. То лавинообразное срабатывание стопов это не из-за того что трейдеры не осознают рискованность торговли. Они то как раз осознают и ставят стопы...
Я бы еще согласился с фразой если переносят через ночь (надеясь что стопы спасут). А тут интрадейщики (это те кто 100% знает что такое риск, по моему мнению, как только входят в позу, автоматом стоп и через ночь не переносят, что бы не брать на себя риски).....
Во общем класс. Торгуйте без стопов, риска станет меньше .... обалдеть. У меня нет слов.

Newtrader · 25 Ноя 2015

да это вообще тогда можем не торговать в среднесрок

knowledgebase · 25 Ноя 2015

Друзья мои, здесь важно понять следующее. Речь не идет о "торговле без стопов". Мы говорим исключительно о том, что стопы не будут храниться на NYSE непосредственно. Никакой аналогии с СМЕ провести невозможно, тк структура рынка акций и рынка фьючерсов на данный момент- это небо и земля. При торговле акциями львиная доля ордеров уже очень давно не идет на биржу, и исполняется совсем не на бирже. Вот здесь писала подробно. Таким образом, для большинства из тех, кто торгует акции, нововведение NYSE не изменит ровным счетом ничего...

Делимся опытом Впечатления и мнения по вебинару "Все о стоп ордерах"

AlexTraderSys

Guest

knowledgebase

Administrator

Привал

Well-Known Member

knowledgebase

Administrator

Nikolaevich

Well-Known Member

knowledgebase

Administrator

Nikolaevich

Well-Known Member

Nikolaevich

Well-Known Member

knowledgebase

Administrator

Привал

Well-Known Member

Nikolaevich

Well-Known Member

sauron

Well-Known Member

knowledgebase

Administrator

Привал

Well-Known Member

Newtrader

Active Member

knowledgebase

Administrator