• Тинькофф Банк-лучшие банковские продукты еще выгоднее
    Выбирайте продукт от банка Тинькофф
  • Уважаемые форумчане, друзья и посетители!
    Поступило предложение ( ссылка на обсуждение ) на сбор средств поддержания форума в рабочем состоянии с 1 июня ( оплата хостинга, бэкап ежедневный на другой хостинг и тд), отчетность будет предоставляться ежемесячно. Пока на ЮMoney ( яндекс деньги), доступно картой перевод, далее добавлю другие способы. Сумму перевода указывайте на ваш выбор исходя из своих возможностей.
    Форум продолжает свою работу благодаря Вашим пожертвованиям.

Вопросы программирования

дырка-это растояние между макс.объёмом свечи и её закрытием(как я это понимаю
 
Добрый день.
Новичок в программировании, только начал разбираться в NT8 и C#.
Открыл NT, законнектился к демо-коннектору, открываю Chart по какому-нибудь фьючерсу.
Подскажите, пожалуйста, как мне можно выполнить следующее:
Как NT-скриптом или c# сборкой после закрытия каждого бара считывать цену открытия, закрытия, кол-во, время и т.д. и вывести ее, допустим, в строку консоли?
Пытаюсь сделать класс Test с наследованием от Strategy (как в примерах в NS editоr), а visual studio говорит, что нет такого класса Strategy, да и метод
OnBarUpdate() не найден для переопределения.
Понимаю, что дело пустяковое, а как сделать - не догоняю что-то.

Код:
using System;
using NinjaTrader.Data;
using NinjaTrader.Gui.Chart;
using NinjaTrader.Cbi;
using NinjaTrader.NinjaScript;
using NinjaTrader.NinjaScript.Strategies;


namespace NinjaTrader.NinjaScript.Strategies
{
    public class Test : Strategy
    {

        protected override void OnBarUpdate()
        {
          
           ...
          
        }
    }
}
 
Последнее редактирование модератором:
Добрый день.
Не могу понять, как в MenegetApproach (NT7) закрывать зависшие лимитные ордера по текущей цене маркета.
Подскажите, пожалуйста.
 
Добрый день.
Надо получить значение Stochastics с другого таймфрейма, а точнее 1Н для NТ8, помогите примером кода. Как я понимаю, нужно создать таймсерию только через ISeries<T>? Может индикатор или стратегия есть, использующая несколько таймфреймов для примера. Буду рад ссылкам на инфу на рус. яз. по изучению программирования в Ninja Script.
 
Добрый день.
Надо получить значение Stochastics с другого таймфрейма, а точнее 1Н для NТ8, помогите примером кода. Как я понимаю, нужно создать таймсерию только через ISeries<T>? Может индикатор или стратегия есть, использующая несколько таймфреймов для примера. Буду рад ссылкам на инфу на рус. яз. по изучению программирования в Ninja Script.
в NT8 есть пример встроенной стратегии SampleMultiTimeFrame. В скрипте надо добавить серию с дополнительным тайфремом AddDataSeries(Data.BarsPeriodType.Minute, 60); и обращаться к нему по индексу if (BarsInProgress == 1) {....}
 
Может индикатор или стратегия есть, использующая несколько таймфреймов для примера.
Yuri, приветствую,
Multi Time Frame MTF Moving average SMA, EMA, WMA for NT8 и Multi time frame (MTF) RSI indicator for NT8.
 

Вложения

  • MTFRSI.zip
    171,1 КБ · Просмотры: 16
  • MTFMA_NT8.zip
    171,1 КБ · Просмотры: 11
  • Like
Реакции: Iman
Добрый день. Помогите решить проблему с Calculate.OnEachTick при создании стратегии. Когда стратегия вычисляется с каждым тиком на одной свече проходит огромное количество сделок. Есть также сделки которые закрывается по стопу по цене открытия сделки. Когда попробовал саму логику открытия сделок запускать через IsFirstTickOfBar, то сделки которые открывались на одном баре пропали, а те что открывались и закрывались по одной цене остались также. (скрины и код по первому и второму варианту прикрепил). Я уже крутил как мог, но ничего не выходит.
 

Вложения

  • Primer1.cs
    2,9 КБ · Просмотры: 7
  • К примеру1 (2).jpg
    К примеру1 (2).jpg
    218,6 КБ · Просмотры: 24
  • К примеру1.jpg
    К примеру1.jpg
    98,9 КБ · Просмотры: 23
  • Primer2.cs
    2,9 КБ · Просмотры: 3
  • К примеру2.jpg
    К примеру2.jpg
    217,1 КБ · Просмотры: 24
  • К прмиер2 (2).jpg
    К прмиер2 (2).jpg
    87,4 КБ · Просмотры: 19
Этот столб из сделок ,ото некоторая особенность НТ8 ,надо расчет ставить по закрытию бара и тогда будет адекватно отображаться.
 
if first tick... как вариант, но, конечно, надо смотреть по конкретной задаче.
 
Необязательно. Просто надо запомнить на каком баре была сделка и больше не заходить если номер бара такой же.
спасибо за подсказку !.
обращался с такой проблемой в супурт, так ответили ( расчет делайте по закрытию бара ) , но если так сделать тогда результат стратегии меняется кардинально .
но вашего метода не подсказали .
 
Спасибо большое за ответы. Вот нашел еще один вариант как можно избавиться от столба сделок (код прилагаю). Вроде бы работает. Может кому-нибудь и пригодиться.
 

Вложения

  • Primer.cs
    2,9 КБ · Просмотры: 10
Назад
Верх Низ