Торговать из индикатора или вызов стратегии из индикатора

[Alexander]

Парни, а что мешает для нормального восприятия, проделать следующее.
Код/части, прилагаемый заключать в редакторе в код..

 

[CustomTradingSystem]

Спасибо, будем иметь ввиду.

 

[Alexander]

Спасибо, будем иметь ввиду.

Если найду мод, что будет подсвечивать шарп, то обязательно поставлю.

 

[thinarthrill]

Вообщем ковырялся, ковырялся - всё перекинул в стратегию и по крайней мере работает) Только не дает тестить в Strategy Analizator( Никаких ошибок, просто не включается. В маркет реплеере всё норм работает.

Код бы глянуть. Сходу и не подскажешь.. может в коде есть что-то типа if (Historical) return? Или стратегия требует больше баров Min. bars required. Сталкивался, что анализатор не прогонял робота на дневных графиках (даже если установить минутки=1440) при отложенных стоп ордерах.

 

[NoName]

if (Historical) return - такая штука отсутствует. Может проблема в том, что не поддерживает работу функции protected override void OnMarketData(MarketDataEventArgs e)? Поставил точку останова внутрь функции, так она и не срабатывает, в OnMarketData просто не входит отладчик.

 

[CustomTradingSystem]

OnMarketData() вызывается только на реалтайме и только если поддерживается поставщиком данных (т.н. Level I)

 

[NoName]

Жаль.. А не подскажете, каким способом можно определить максимальный объём в баре (не объём всего бара), не прибегая к помощи OnMarketData()?

 

[CustomTradingSystem]

Если речь идет о максимальном проторгованном объеме за одну сделку, то самый надежный результат даст OnMarketData(). Второй по качеству источник - OnBarUpdate() при COBC=False, но там возможны аггрегирования. На истории, по понятным причинам, ничего определить не удастся.

Вообще говоря, для работы с такой статистикой вам необходим Level 1, он как раз и служит для подобных целей.

 

[NoName]

1 пункт на фото. Речь шла о максимальном объёме в баре (скажем за минуту). Насколько понял это не за одну сделку. Минута прошла, бар прорисовался до конца - вот в нём и ищем максимальное значение (в первом рассматриваемом баре с объёмами 27,11,23,10 мне нужно получить значение 27, в следующем баре 27, в следующем 43 и т.д.)

2 пункт на фото. Если ли возможность получить объёмы на high и low бара? (в рассматриваемом баре это 12 Low и 1 high)
И ещё вопрос: как ограничить "срок жизни" выставленного ордера? Скажем выставляю ордер EnterLongLimit(0, true, 1, ARRAY.price, "buy");. Необходимо после n баров его отменять. Находил функцию CancelOrder() в хэлпе. Другого варианта нету? Этот вариант, насколько я понял (точнее пример приведенный) он может обрабатывать только один ордер. В моём случае в момент времени могут быть выставлены несколько ордеров, т.е. необходимо для каждого отсчитывать n баров, и знать как обратиться именно к нужному ордеру и закрыть его.. В этом я не совсем разобрался(

 

[CustomTradingSystem]

Выставляйте параметр COBC=False и группируйте сделки по ценам в OnBarUpdate(). Таким образом и получите распределение по ценам. High & Low в этом смысле ничем не отличается от любой другой цены.

Что касается закрытия ордеров, то здесь 2 варианта:

• в managed approach ордера по умолчанию выставляются на один бар и отменяются на следующем, т.е. просто на каждом баре снова ставьте ордер, до тех пор пока ваши условия выполняются.
• в unmanaged approach придется следить за актуальностью ордера самостоятельно. В общем-то, это несложно: на каждом первом тике бара проверяете, актуален ли ваш ордер, и если нет - отменяете его.

Т.е. вы двигаетесь в правильном направлении.

 

[NoName]

Выставляйте параметр COBC=False и группируйте сделки по ценам в OnBarUpdate(). Таким образом и получите распределение по ценам. High & Low в этом смысле ничем не отличается от любой другой цены.

High & Low мне нужны не цены, а именно объёмы на High и Low бара (т.е. ask + bid на уровне этой цены скажем за 1 минуту). Либо я Вас не понял что Вы имели ввиду..

..и группируйте сделки по ценам в OnBarUpdate()

А каким образом это делать в OnBarUpdate()? Я знаю только как в OnMarketData() это делать.. Создаю массив и обрабатываю каждый тик - записываю bid и ask в массив с ценами, складываю ask + bid и получаю объём на уровне цены, что в принципе отражено на скрине выше)

 

[CustomTradingSystem]

OnBarUpdate() в теории дает вам поток тех же сделок, что и OnMarketData(). Поэтому логика тоже должна быть идентичной, хоть для первой функции, хоть для второй.
Cм. GetCurrentAsk(), GetCurrentAskVolume() и т.п.

 

[NoName]

Не подскажете, существует ли в NT функционал по отлавливанию событий "profit target" и "stop loss"?

 

[NoName]

И существует ли возможность выставления ордера, если один уже выставлен?

 

[CustomTradingSystem]

Что вы имеете ввиду под событием ProfitTarget?

И существует ли возможность выставления ордера, если один уже выставлен?

Конечно.

 

[NoName]

Что вы имеете ввиду под событием ProfitTarget?

Когда выставляется лимитный ордер (sell или buy) при фиксировании прибыли profit target или при стоп лоссе NT проговаривает что-то на английском, т.е. как завершился выставленный ордер. Можно ли как-то узнать (скажем время) когда фиксируется прибыль (profit target на графике) или срабатывает Stop loss выставленного ордера?

 

[CustomTradingSystem]

смотрите функции OnOrderUpdate()/OnExecution()

 

[NoName]

смотрите функции OnOrderUpdate()/OnExecution()

Ага, спасибо большое, буду разбираться)
И ещё назрел такой вопрос - если избавлюсь от OnMarketData() и буду группировать сделки по ценам в OnBarUpdate() - я смогу воспользоваться функцией Backtest и протестировать свою стратегию? Или же всё-таки придётся прибегнуть к индикатору и передавать необходимые данные из него?

 

[CustomTradingSystem]

Как раз если использовать OnMarketData() то бэктестинг недоступен. Т.е. тестируется на истории только OnBarUpdate(). Но опять же, польза от подобного тестирования весьма специфична, т.к. идет прогон стратегии по точкам Close.

 

[NoName]

Понятно, тогда то что нужно) Уже успел всё перекинуть/передать в OnBarUpdate(), не нашел только как переделать такие конструкции:
if (e.MarketDataType == MarketDataType.Last)
if (e.MarketDataType == MarketDataType.Ask)
if (e.MarketDataType == MarketDataType.Bid)
e.Volume

Не подскажете, как данные конструкции по аналогии будут выглядеть в OnBarUpdate()?