• Тинькофф Банк-лучшие банковские продукты еще выгоднее
    Выбирайте продукт от банка Тинькофф
  • Уважаемые форумчане, друзья и посетители!
    Поступило предложение ( ссылка на обсуждение ) на сбор средств поддержания форума в рабочем состоянии с 1 июня ( оплата хостинга, бэкап ежедневный на другой хостинг и тд), отчетность будет предоставляться ежемесячно. Пока на ЮMoney ( яндекс деньги), доступно картой перевод, далее добавлю другие способы. Сумму перевода указывайте на ваш выбор исходя из своих возможностей.
    Форум продолжает свою работу благодаря Вашим пожертвованиям.

Стоит ли торговать во время ролловеров

Domik

New Member
NinjaTrader
Задам вопрос трейдерам.Торгуете ли вы в моменты ролловеров? т.е это те моменты времени когда ликвидность активного контракта за месяц до истечения начинает переходить на более дальний, в такие моменты ликвидность между контрактами становиться примерно равной и спред соответственно выравнивается на обоих контрактах. К примеру если вы торгуете контрактом YGJ11 апрель биржа Nyse liffe то истечение его произойдёт 27 апреля ролловить его начинают ровно за месяц до истечения уже сегодня на контракт YGM11 июнь смотрите картинку, примечательно что контракт GC COMEX что на GLOBEX тоже истекает 27 апреля. Просто я считаю что во время ролловеров торговать не стоит, в такие моменты времени движения цены непредсказуемы+ спред шире становиться, а вы как думаете?
 

Вложения

  • РОЛЛОВЕР.jpg
    РОЛЛОВЕР.jpg
    19,9 КБ · Просмотры: 458
Наглядный пример ролловера, блочная сделка с сайте CME Group. Ролловер на 3000 контрактов.Gold Comex.
С GCJ11 на GCM11.
P.S Спасибо Лане за статью о блочных сделках
 

Вложения

  • Блочная сделка.jpg
    Блочная сделка.jpg
    46,6 КБ · Просмотры: 457
Вот данные по обороту контрактов за 5 последних дней смотрите колонку Volume и сравните, ссылке ниже. Возьмем к примеру GCG11 и GCM11.Когда число контрактов на июне превысит апрель тогда можно торговать иначе ролловинг не будет считаться завершенным. Просто торговать во время незавершенного ролловера это риск т.к цена в такие моменты времени ведёт себя непредсказуемо. Хочется услышать и ваше мнение что вы об этом думаете. :)
http://www.barchart.com/detailedquote/futures/GCM11
http://www.barchart.com/detailedquote/futures/GCJ11
 
Domik сказал(а):
Задам вопрос трейдерам.Торгуете ли вы в моменты ролловеров?
Это все равно что торговать на новостях, лучше ничего не делать вокруг ролловеров.
Большой риск "зависнуть", если зазеваться и именно на малоликвидных контрактах типа YG
Вообще на любителя: кто то любит это дело, а кто то не любит.
 
Сегодня день ролла на золоте. Я посчитал 4211 контрактов с GCJ11 на GCM11 перетекло. И 22 марта ролл на 3000 тысячи контрактов был. В сумме пока 7211. Полноценная торговля золотом думаю начнётся со следующей недели.
 

Вложения

  • Ролл.jpg
    Ролл.jpg
    212 КБ · Просмотры: 345
Между прочим механизм COMEX был придуман в ответ русским на их активность торговлю золотом. Об этом ещё живой Атаман писал, многие посты его сохранились на невесте сейчас "Ну а первым учителем был Юрий Юрьевич Карнаух, през. Ост-Вест Ханделсбанка, чел, который с Алхимовым(тогда председателем Госбанка СССР) задрали золотишко с 35 енотов до 600 кажется(сорри если ошибся). Кто не знает, благодаря этим людям, в 1974 году ФРС США была де-факто банкротом". Кстати чтиво интересное как наши золотом торговали за границей через Банк Восход в Швейцарии.

http://www.inesnet.ru/magazine/mag_arch ... krotov.htm
http://lupiv.livejournal.com/257370.html
 
Назад
Верх Низ