• Demo счет NinjaTrader, регистрируется в брокерской компании NinjaTrader Brokerage . NinjaTrader™, LLC
    Ссылка на демо счет NinjaTrader
    Фид на соединении Continuum/CQG.
    Для справки: Continuum - это брэнд CQG, и ни чем они не отличаются друг от друга.
  • Уважаемые посетители форума, кто испытывает проблемы с автоматической регистраций, просьба воспользоваться формой обратной связи ( внизу форума) , регистрация будет в "ручном режиме", укажите в письме желаемый "ник". PS/ восстановлена автоматическая регистрация, если что-то не получается, смотрим выше. Удачи.
  • Сколько я реально плачу комиссии?
    Подробнее по ссылке

NinjaTrader 8 Пытаюсь протестировать простую стратегию, созданную в Построителе стратегий НТ8

gelono

Member
NinjaTrader
#21
Всем добрый вечер. Да действительно это пример, учебный пример. И я об этом говорил, что до боевого робота, очень и очень далеко. Это просто 1 кирпичик, плохой или хороший, вам решать. Но я использую его при постооении роботов, это дает смещение вероятности, не 50/50, а чуть по лучше.
Я и не планировал и вряд ли когда выложу боевого робота в свободный доступ + покажу как его запрограммировать. Надеюсь вы меня правильно поймете.
Цель вебинара была другой - постараться донести до трейдеров мысль, что каждую, любую торговую стратегию нужно проверять. Не верить никому на слово. Единственная объективная проверка, это её программирование и тестирование на истории. А для этого нужно уметь программировать. Часто стали в последнее время попадаться "трейдеры" которые верят на слово всяким гуру. И самое плохое, что уверены в том что ТС класная, рабочая, а дело в психологии, в них... и идут на следующие тренинги, по психологии, силе, духа и т.д. А проверить ТС на вшивость не догадываются. И когда им говоришь про это обижаются....
Я рад что хоть несколько человек, попытались что то запрограммировать. Это здорово, это их первый шаг.
Здравствуйте, Сергей! Дело в том, что в продемонстрированной стратегии в вэбе есть ошибки. Это видно по громадному кол-ву сделок для минутного таймфрейма. Там появляется бар, на котором совершается несколько тысяч сделок. Да и сделки открываются по цене открытия сигнальных баров, вместо цены открытия баров сразу после сигнального. И решить эту проблему у меня не получилось (да и похоже у других пользователей тоже). Может у Вас получится? Позаимствовав эту стратегию, я хотел посмотреть на что способен разворот дельты на минутном баре, есть ли в таком сигнале статистическое преимущество? Но наткнулся на ошибку....
 

Привал

Well-Known Member
NinjaTrader
#22
Здравствуйте, Сергей! Дело в том, что в продемонстрированной стратегии в вэбе есть ошибки. Это видно по громадному кол-ву сделок для минутного таймфрейма. Там появляется бар, на котором совершается несколько тысяч сделок. Да и сделки открываются по цене открытия сигнальных баров, вместо цены открытия баров сразу после сигнального. И решить эту проблему у меня не получилось (да и похоже у других пользователей тоже). Может у Вас получится? Позаимствовав эту стратегию, я хотел посмотреть на что способен разворот дельты на минутном баре, есть ли в таком сигнале статистическое преимущество? Но наткнулся на ошибку....
Возьмите другой тип баров, не свечки, а дельту или ренко или вставьте проверку срабатывать только на первом тике бара. Жаль я не просмотрел на вебинаре внимательно всю историю, была прибыль и ладно (был бы убыток никого бы не заинтересовало). Главное что профит фактор больше 1, это важнее. На прибыль не смотрите, это ошибочный подход при программировании роботов. Все не расписать, нужно показывать, рассказывать, дальше идти, на форуме в 3-5 предложениях все не распишешь, клава сотрется :-))
if(IsFirstTickOfBar && ....
 

Nikolaevich

Well-Known Member
NinjaTrader
#23
Возьмите другой тип баров, не свечки, а дельту или ренко или вставьте проверку срабатывать только на первом тике бара. Жаль я не просмотрел на вебинаре внимательно всю историю, была прибыль и ладно (был бы убыток никого бы не заинтересовало). Главное что профит фактор больше 1, это важнее. На прибыль не смотрите, это ошибочный подход при программировании роботов. Все не расписать, нужно показывать, рассказывать, дальше идти, на форуме в 3-5 предложениях все не распишешь, клава сотрется :-))
if(IsFirstTickOfBar && ....
Дело в том что что ошибку можно убрать и на свечках ( писал выше об этом )
, добавив еще одну переменную , и добавив в условие не равенство ,
столбы сделок больше не возникают ,
но тогда эта стратегия становится убыточной
прикладываю скрины чтоб наглядней было
часы показывают дату и время
первый скрин с ошибкой и результат :
exz.jpg
exzx.jpg

этот рис с убранной ошибкой
exz1.jpg

exz1x.jpg
заметно что трейдов стало намного меньше и убыток на лицо , чем в первом варианте .
и данный баг наблюдал и раньше , но когда заметил эти огромные столбы сделок бросил разбираться с этим .
Но так как это возникает у многих пользователей , то очевидна проблема ....
Наверное тут логику несколько надо усложнить , хотя может ошибаюсь .
 

gelono

Member
NinjaTrader
#25
почемуж не получилось получилось , писал об этом выше .
Извиняюсь, это моя невнимательность. А Вас не затруднит поделиться файлом исправленной стратегии? Я хоть узнаю как это нужно было сделать))