• Тинькофф Банк-лучшие банковские продукты еще выгоднее
    Выбирайте продукт от банка Тинькофф
  • Уважаемые форумчане, друзья и посетители!
    Поступило предложение ( ссылка на обсуждение ) на сбор средств поддержания форума в рабочем состоянии с 1 июня ( оплата хостинга, бэкап ежедневный на другой хостинг и тд), отчетность будет предоставляться ежемесячно. Пока на ЮMoney ( яндекс деньги), доступно картой перевод, далее добавлю другие способы. Сумму перевода указывайте на ваш выбор исходя из своих возможностей.
    Форум продолжает свою работу благодаря Вашим пожертвованиям.

Открытый интерес на фьючерсные контракты СМЕ

Alexander

Administrator
Команда форума
Помогли тебе - помоги другим!
Перепостил из Живого Журнала Светланы Орловской ( broker_mirus), надеюсь многим будет интересно. Можно обсудить здесь или на ЖЖ Светланы.

Об открытом интересе.
Этим постом хочу прояснить ситуацию с открытым интересом на фьючерсные контракты СМЕ для тех, кто намеревается либо уже использует эту статистику в работе. Как справка на полях: открытый интерес ( в англопростонародье OI) представляет собой сумму всех открытых контрактов по инструменту, и изменение его может указывать на то, покидают ли дензнаки этот самый инструмент, либо, наоборот, происходит вливание новых денег.

Из трейдерской азбуки:
  • Повышение цены, повышение OI> бычий сигнал;
  • Повышение цены, понижение OI> медвежий сигнал;
  • Понижение цены, повышение OI> опять же медвежий сигнал;
  • Понижение цены, понижение OI> разворотный сигнал.
Так вот.

Потиковых данных по OI в реальном времени СМЕ не предоставляет. Сегодняшнее количество открытых контрактов на руках можно узнать только на следующий день, в предварительном отчете в полночь по Чикаго, и в окончательном в 8 утра. Есть индикаторы, которые, базируясь на отчетных цифрах, пытаются проецировать изменение открытого интереса в течение сессии, но это исключительно проекции и ничего более.
Ссылка на отчеты вот здесь ,смотрим самую крайнюю колонку; net change показывает изменение интереса с предыдущей сессии.
 
Ninjatrader сказал(а):
Потиковых данных по OI в реальном времени СМЕ не предоставляет.

Интересно. Не предоставялет вообще или же просто "не для всех"? Потому как в описании АПИ одного поставщика фида я вижу строчку

19 Open Interest integer IEOptions, Futures, FutureOptions, and SSFutures only Provided by the exchange or 3rd party data provider.

Завтра попробую в реал-тайме. Расскажу...
 
Ninjatrader сказал(а):
Ссылка на отчеты вот здесь ,смотрим самую крайнюю колонку; net change показывает изменение интереса с предыдущей сессии.
На СМЕ есть возможность отсортировать изменение ежедневного интереса по интересующему инструменту:
http://www.cmegroup.com/tools-informati ... tml?report =dailybulletin

Конечно в интрадей трейдинге публикация ОИ с опазданием на сутки мало поможет в торговле.
 
Завтра попробую в реал-тайме. Расскажу...[/quote]

тема чрезвычайно интересная.
а другие биржи, так же как CME секретничают? на нашем фортсе есть потиковые данные количество открытых контрактов, аналог OI.
 
Действительно, пока это поле транслирует пятничное значение ОИ. Посмотрим, что дальше будет...

Кому интересно:
6Е - 172356
ES - 3434587
 
vladko сказал(а):
Действительно, пока это поле транслирует пятничное значение ОИ. Посмотрим, что дальше будет...

Кому интересно:
6Е - 172356
ES - 3434587


Значение OI передается многими поставщиками, но цифры эти берутся из отчетов СМЕ и обновляются тогда, когда обновляются отчеты. Электронно они передаются для того, чтобы Вы могли использовать показатели открытого интереса в нужных Вам индикаторах.
(Добавление)
Valeryi сказал(а):
Завтра попробую в реал-тайме. Расскажу...

тема чрезвычайно интересная.
а другие биржи, так же как CME секретничают? на нашем фортсе есть потиковые данные количество открытых контрактов, аналог OI.

Дело не в секретности. РТС/ФОРТС имеет только одну клиринговую точку (собственно, биржу), поэтому данные о позициях расположены в одном месте, в отличие от западных бирж, где гораздо более сложная структура, множество клиринговых палат, и данные о позициях сводятся из многочисленных источников. Потиковая выдача при таком раскладе невозможна.
 
vladko сказал(а):
Действительно, пока это поле транслирует пятничное значение ОИ. Посмотрим, что дальше будет...

Кому интересно:
6Е - 172356
ES - 3434587
Каков итог проверки по факту?
 
Вопрос от чайника : ОИ - это сумма всех незакрытых позиций(лонг и шорт) или только лонг? Или разница лонг и шорт?))
 
leshiy93 сказал(а):
Вопрос от чайника : ОИ - это сумма всех незакрытых позиций(лонг и шорт) или только лонг? Или разница лонг и шорт?))
Открытый интерес (открытые позиции) – это общее кол-во коротких (шорт) и длинных (лонг)позиций, которые пока не были закрыты компенсирующей сделкой на фьючерсном рынке. Открытый интерес не изменяется, когда новый лонг покупает у старого лонг, или новый шорт продает старому шорт, поскольку новый трейдер просто заменяет старого.
 
leshiy93 сказал(а):
Вопрос от чайника : ОИ - это сумма всех незакрытых позиций(лонг и шорт) или только лонг? Или разница лонг и шорт?))

Вы продали контракт, я его купила. Вы вошли в шорт, я в лонг. Мы создали открытый интерес в 1 контракт.
 
broker_mirus сказал(а):
Вы продали контракт, я его купила. Вы вошли в шорт, я в лонг. Мы создали открытый интерес в 1 контракт.  
А если я после этого откупил свой контракт,т.е. закрыл позицию,а Вы - нет ,то как изменится ОИ?
 
leshiy93 сказал(а):
broker_mirus|26:21 сказал(а):
Вы продали контракт, я его купила. Вы вошли в шорт, я в лонг. Мы создали открытый интерес в 1 контракт.  
А если я после этого откупил свой контракт,т.е. закрыл позицию,а Вы - нет ,то как изменится ОИ?

Он не изменится. Если ничего не сделала я, у нас так и осталась открытая позиция. Просто Вашу сторону в этой позиции занял другой трейдер.
 
Скажите ситуация с открытым интересом не изменилась с 2011 года? Дальше биржа не транслирует данные в течение суток? На вебинаре по индикатору Gom Ladder рассказывали что число внизу и вверху свечи означает сколько зашло в шорт и лонг на этом баре. Как это узнать если биржа этих данных не дает?
 
Kotyk сказал(а):
по индикатору Gom Ladder рассказывали что число внизу и вверху свечи означает сколько зашло в шорт и лонг на этом баре

::smile24.gif:: Число - это т.н. СОТ.
- COT состоит из двух компонентов
- COT High - над баром
- COT Low - под баром
Изначально при открытии бара они равны нулю.

Логика расчета СОТ High:
- На каждом тике касании хая бара или формировании нового хая он обнуляется.
- если текущий тик не на хае, то начинает накапливаться делта

Логика расчета СОТ Low:
- тоже как и COT High, но накопление начинается от касания лоя бара
 
Спасибо, то есть ничего общего с открытым интересом нет. На счет вопроса биржа далее не транслирует данные по открытому интересу в течение суток?
 
А есть индикатор Открытый интерес для Ninja? где его можно скачать? чтобы смотреть прямо в Ninja и не лезть каждый раз на сайт CME?
 
Вот видео более подробно про ОИ, правда для Российской биржы. Надеюсь что я там все хорошо и понятно объяснил.
Для Америки это к сожалению физически невозможно получить
 
Назад
Верх Низ