Перепостил из Живого Журнала Светланы Орловской ( broker_mirus), надеюсь многим будет интересно. Можно обсудить здесь или на ЖЖ Светланы.
Об открытом интересе.
Этим постом хочу прояснить ситуацию с открытым интересом на фьючерсные контракты СМЕ для тех, кто намеревается либо уже использует эту статистику в работе. Как справка на полях: открытый интерес ( в англопростонародье OI) представляет собой сумму всех открытых контрактов по инструменту, и изменение его может указывать на то, покидают ли дензнаки этот самый инструмент, либо, наоборот, происходит вливание новых денег.
Из трейдерской азбуки:
Потиковых данных по OI в реальном времени СМЕ не предоставляет. Сегодняшнее количество открытых контрактов на руках можно узнать только на следующий день, в предварительном отчете в полночь по Чикаго, и в окончательном в 8 утра. Есть индикаторы, которые, базируясь на отчетных цифрах, пытаются проецировать изменение открытого интереса в течение сессии, но это исключительно проекции и ничего более.
Ссылка на отчеты вот здесь ,смотрим самую крайнюю колонку; net change показывает изменение интереса с предыдущей сессии.
Об открытом интересе.
Этим постом хочу прояснить ситуацию с открытым интересом на фьючерсные контракты СМЕ для тех, кто намеревается либо уже использует эту статистику в работе. Как справка на полях: открытый интерес ( в англопростонародье OI) представляет собой сумму всех открытых контрактов по инструменту, и изменение его может указывать на то, покидают ли дензнаки этот самый инструмент, либо, наоборот, происходит вливание новых денег.
Из трейдерской азбуки:
- Повышение цены, повышение OI> бычий сигнал;
- Повышение цены, понижение OI> медвежий сигнал;
- Понижение цены, повышение OI> опять же медвежий сигнал;
- Понижение цены, понижение OI> разворотный сигнал.
Потиковых данных по OI в реальном времени СМЕ не предоставляет. Сегодняшнее количество открытых контрактов на руках можно узнать только на следующий день, в предварительном отчете в полночь по Чикаго, и в окончательном в 8 утра. Есть индикаторы, которые, базируясь на отчетных цифрах, пытаются проецировать изменение открытого интереса в течение сессии, но это исключительно проекции и ничего более.
Ссылка на отчеты вот здесь ,смотрим самую крайнюю колонку; net change показывает изменение интереса с предыдущей сессии.