• Demo счет NinjaTrader, регистрируется в брокерской компании NinjaTrader Brokerage . NinjaTrader™, LLC
    Ссылка на демо счет NinjaTrader
    Фид на соединении Continuum/CQG.
    Для справки: Continuum - это брэнд CQG, и ни чем они не отличаются друг от друга.
  • Сколько я реально плачу комиссии?
    Подробнее по ссылке

Открытый интерес на фьючерсные контракты СМЕ

Alexander

Administrator
Член команды
Помогли тебе - помоги другим!
#1
Перепостил из Живого Журнала Светланы Орловской ( broker_mirus), надеюсь многим будет интересно. Можно обсудить здесь или на ЖЖ Светланы.

Об открытом интересе.
Этим постом хочу прояснить ситуацию с открытым интересом на фьючерсные контракты СМЕ для тех, кто намеревается либо уже использует эту статистику в работе. Как справка на полях: открытый интерес ( в англопростонародье OI) представляет собой сумму всех открытых контрактов по инструменту, и изменение его может указывать на то, покидают ли дензнаки этот самый инструмент, либо, наоборот, происходит вливание новых денег.

Из трейдерской азбуки:
  • Повышение цены, повышение OI> бычий сигнал;
  • Повышение цены, понижение OI> медвежий сигнал;
  • Понижение цены, повышение OI> опять же медвежий сигнал;
  • Понижение цены, понижение OI> разворотный сигнал.
Так вот.

Потиковых данных по OI в реальном времени СМЕ не предоставляет. Сегодняшнее количество открытых контрактов на руках можно узнать только на следующий день, в предварительном отчете в полночь по Чикаго, и в окончательном в 8 утра. Есть индикаторы, которые, базируясь на отчетных цифрах, пытаются проецировать изменение открытого интереса в течение сессии, но это исключительно проекции и ничего более.
Ссылка на отчеты вот здесь ,смотрим самую крайнюю колонку; net change показывает изменение интереса с предыдущей сессии.
 
#2
Ninjatrader сказал(а):
Потиковых данных по OI в реальном времени СМЕ не предоставляет.
Интересно. Не предоставялет вообще или же просто "не для всех"? Потому как в описании АПИ одного поставщика фида я вижу строчку

19 Open Interest integer IEOptions, Futures, FutureOptions, and SSFutures only Provided by the exchange or 3rd party data provider.
Завтра попробую в реал-тайме. Расскажу...
 

radsam

Active Member
NinjaTrader
#3
Ninjatrader сказал(а):
Ссылка на отчеты вот здесь ,смотрим самую крайнюю колонку; net change показывает изменение интереса с предыдущей сессии.
На СМЕ есть возможность отсортировать изменение ежедневного интереса по интересующему инструменту:
http://www.cmegroup.com/tools-informati ... tml?report =dailybulletin

Конечно в интрадей трейдинге публикация ОИ с опазданием на сутки мало поможет в торговле.
 

Valeryi

Member
NinjaTrader
#4
Завтра попробую в реал-тайме. Расскажу...[/quote]

тема чрезвычайно интересная.
а другие биржи, так же как CME секретничают? на нашем фортсе есть потиковые данные количество открытых контрактов, аналог OI.
 

broker_mirus

Administrator
Член команды
Помогли тебе - помоги другим!
NinjaTrader
#6
vladko сказал(а):
Действительно, пока это поле транслирует пятничное значение ОИ. Посмотрим, что дальше будет...

Кому интересно:
6Е - 172356
ES - 3434587

Значение OI передается многими поставщиками, но цифры эти берутся из отчетов СМЕ и обновляются тогда, когда обновляются отчеты. Электронно они передаются для того, чтобы Вы могли использовать показатели открытого интереса в нужных Вам индикаторах.
(Добавление)
Valeryi сказал(а):
Завтра попробую в реал-тайме. Расскажу...
тема чрезвычайно интересная.
а другие биржи, так же как CME секретничают? на нашем фортсе есть потиковые данные количество открытых контрактов, аналог OI.
Дело не в секретности. РТС/ФОРТС имеет только одну клиринговую точку (собственно, биржу), поэтому данные о позициях расположены в одном месте, в отличие от западных бирж, где гораздо более сложная структура, множество клиринговых палат, и данные о позициях сводятся из многочисленных источников. Потиковая выдача при таком раскладе невозможна.
 

Alexander

Administrator
Член команды
Помогли тебе - помоги другим!
#7
vladko сказал(а):
Действительно, пока это поле транслирует пятничное значение ОИ. Посмотрим, что дальше будет...

Кому интересно:
6Е - 172356
ES - 3434587
Каков итог проверки по факту?
 

leshiy93

Member
NinjaTrader
#9
Вопрос от чайника : ОИ - это сумма всех незакрытых позиций(лонг и шорт) или только лонг? Или разница лонг и шорт?))
 

radsam

Active Member
NinjaTrader
#10
leshiy93 сказал(а):
Вопрос от чайника : ОИ - это сумма всех незакрытых позиций(лонг и шорт) или только лонг? Или разница лонг и шорт?))
Открытый интерес (открытые позиции) – это общее кол-во коротких (шорт) и длинных (лонг)позиций, которые пока не были закрыты компенсирующей сделкой на фьючерсном рынке. Открытый интерес не изменяется, когда новый лонг покупает у старого лонг, или новый шорт продает старому шорт, поскольку новый трейдер просто заменяет старого.
 

broker_mirus

Administrator
Член команды
Помогли тебе - помоги другим!
NinjaTrader
#11
leshiy93 сказал(а):
Вопрос от чайника : ОИ - это сумма всех незакрытых позиций(лонг и шорт) или только лонг? Или разница лонг и шорт?))
Вы продали контракт, я его купила. Вы вошли в шорт, я в лонг. Мы создали открытый интерес в 1 контракт.
 

leshiy93

Member
NinjaTrader
#12
broker_mirus сказал(а):
Вы продали контракт, я его купила. Вы вошли в шорт, я в лонг. Мы создали открытый интерес в 1 контракт.  
А если я после этого откупил свой контракт,т.е. закрыл позицию,а Вы - нет ,то как изменится ОИ?
 

broker_mirus

Administrator
Член команды
Помогли тебе - помоги другим!
NinjaTrader
#13
leshiy93 сказал(а):
broker_mirus|26:21 сказал(а):
Вы продали контракт, я его купила. Вы вошли в шорт, я в лонг. Мы создали открытый интерес в 1 контракт.  
А если я после этого откупил свой контракт,т.е. закрыл позицию,а Вы - нет ,то как изменится ОИ?
Он не изменится. Если ничего не сделала я, у нас так и осталась открытая позиция. Просто Вашу сторону в этой позиции занял другой трейдер.
 

Kotyk

Member
NinjaTrader
#15
Скажите ситуация с открытым интересом не изменилась с 2011 года? Дальше биржа не транслирует данные в течение суток? На вебинаре по индикатору Gom Ladder рассказывали что число внизу и вверху свечи означает сколько зашло в шорт и лонг на этом баре. Как это узнать если биржа этих данных не дает?
 

ivanof-f

New Member
NinjaTrader
#16
Kotyk сказал(а):
по индикатору Gom Ladder рассказывали что число внизу и вверху свечи означает сколько зашло в шорт и лонг на этом баре
::smile24.gif:: Число - это т.н. СОТ.
- COT состоит из двух компонентов
- COT High - над баром
- COT Low - под баром
Изначально при открытии бара они равны нулю.

Логика расчета СОТ High:
- На каждом тике касании хая бара или формировании нового хая он обнуляется.
- если текущий тик не на хае, то начинает накапливаться делта

Логика расчета СОТ Low:
- тоже как и COT High, но накопление начинается от касания лоя бара
 

Kotyk

Member
NinjaTrader
#17
Спасибо, то есть ничего общего с открытым интересом нет. На счет вопроса биржа далее не транслирует данные по открытому интересу в течение суток?
 

broker_mirus

Administrator
Член команды
Помогли тебе - помоги другим!
NinjaTrader
#18

Привал

Well-Known Member
NinjaTrader
#20
Вот видео более подробно про ОИ, правда для Российской биржы. Надеюсь что я там все хорошо и понятно объяснил.
Для Америки это к сожалению физически невозможно получить