• Demo счет NinjaTrader, регистрируется в брокерской компании NinjaTrader Brokerage . NinjaTrader™, LLC
    Ссылка на демо счет NinjaTrader
    Фид на соединении Continuum/CQG.
    Для справки: Continuum - это брэнд CQG, и ни чем они не отличаются друг от друга.
  • Сколько я реально плачу комиссии?
    Подробнее по ссылке

Делимся опытом Онлайн тест робота для Ninja Trader 8

Ваш интерес к алготрейдингу

  • Что это?

    Голосов: 0 0,0%
  • Не интересно вообще

    Голосов: 0 0,0%

  • Всего проголосовало
    8

handlar

Member
NinjaTrader
#1
Нашел как-то на просторах описание стратегии ретеста ценой максимальной дельты, которая в хвосте свечи появляется...Кому интересно, можно наблюдать за тестом в онлайне
 

Muratik

Well-Known Member
NinjaTrader
#2
handlar, добрый вечер.
По названию, очень актуальная тема!
Как смотрите на то, что бы развить/расширить её, делясь опытом работы/тестирования и других типов стратегий, именно на NinjaTrader8?
 

handlar

Member
NinjaTrader
#3
Да смотрю-то очень даже нормально, просто все времени нет, вот решил показать, посмотреть лайки-комменты. так сказать, определить, настолько ли интерес силен, чтобы заставить найти время на все это )) Другими словами будет ли монетизация ютюб покрывать временные затраты на все это по сравнению с основной работой ) Есть идея серии стримов, где просто взять какую стратегию и на протяжении нескольких стримов делать индюк например.... Пока изучаю интерес к этой теме, чтобы не в пустоту все вещать )
 

Muratik

Well-Known Member
NinjaTrader
#4
Да смотрю-то очень даже нормально, просто все времени нет, вот решил показать, посмотреть лайки-комменты. так сказать, определить, настолько ли интерес силен, чтобы заставить найти время на все это )) Другими словами будет ли монетизация ютюб покрывать временные затраты на все это по сравнению с основной работой ) Есть идея серии стримов, где просто взять какую стратегию и на протяжении нескольких стримов делать индюк например.... Пока изучаю интерес к этой теме, чтобы не в пустоту все вещать )
Интерес силён! Лайки от себя гарантирую! :smile:
Было бы здорово серии стримов не по одной стратегии, а по нескольким.
Делюсь своей коллекцией стратегий для NT8, которые взяты от сюда: Links and Downloads Manager.
Ссылку на архив стратегий, и скрин с содержанием папки из архива со стратегиями, прилагаю.
СТРАТЕГИИ NT8.
Есть потребность и больше желание посмотреть видео работы интересующих стратегий, ну и обсуждение/разбор по ним.
 

Вложения

Muratik

Well-Known Member
NinjaTrader
#6

thinarthrill

Well-Known Member
NinjaTrader
#9
Какое отношение профита к лоссу 1 к 10? По-моему в первом видео видел эквити плавно поднимающуюся и с резкими перепадами просадки. Тройка лоссов и из просадки можно будет не выбраться. Робот прогоняли в тестере или только на реплее гоняли?
 

handlar

Member
NinjaTrader
#10
Соотношение пока разное, т.к. фиксятся оперативно находящиеся баги в коде. Не думал, что демка покажет столько слабых мест :((
Сегодня пофикшен баг, когда пропускались сделки, уровень просто игнорировался.
Стоп 8 тик, тейк 3 тика в трансляции за 08.11.2017
 

thinarthrill

Well-Known Member
NinjaTrader
#13
Пока что, стата такая за 4 дня, учитывая, что робот на лету дорабатывается, по мере выявления поведения, которое не предполагалось. Пока не слил, но и особо не заработал.

Удачи в отборе! Искренне желаю получить счет.
 

handlar

Member
NinjaTrader
#14
Спасибо, но это пока демо-отбор, который при старте дается. Я пока не готов робота в таком виде пустить на реальный отбор. Из 4-х дней не было ни одного дня, чтобы что-то не фиксилось, так что пока оооочень очень бета тест ))
 

Muratik

Well-Known Member
NinjaTrader
#15
Удачи в отборе! Искренне желаю получить счет.
От Души присоединяюсь к пожеланию!
handlar, добрый вечер.

На Вашем Блог о трейдинге торговля фьючерсами на бирже CME,
узнал, что торгуете на YM. Так как тоже, пока, сосредоточен только на нём хотелось бы пообщаться на эту тему.

Поделитесь, пожалуйста, если не секрет, и сели не затруднит, Вашими расчётами, размышлениями и причинами, по которым Вы выбрали именно это соотношение - 8 - размер стопа в тиках, 6 - размер тейка в тиках?
Ну и, вообще, Ваши мысли по этому инструменту - YM.
 

Muratik

Well-Known Member
NinjaTrader
#16
handlar, добрый вечер.

С Вашего позволения, впечатления, вопросики, идеи.
Созерцать работу Вашей стратегии - зрелище завораживающее!
Впечатления после просмотра, размышления, а за ними и интуиция, нашептали, что в Вашей стратегии (имею ввиду общую картину) присутствуют какие то элементы арбитража и элементы нейронной сети. Есть такое?
Даже если это не так, всё равно - огромная Благодарность Вам за то, что Ваше видео породило такую идею.
Ещё хотелось бы узнать какую нагрузку на пк даёт NT8 с работающим Вашим рабочим столом с Ваши количеством открытых графиков? Сколько забирает ресурсов пк? И если всё работает нормально, и если не секрет, параметры Вашего пк, на котором всё это происходит?

Очень импонирует Ваша открытость и честность!

Благодарю от Души!
 

handlar

Member
NinjaTrader
#17
Muratik, доброго времени суток! У меня все просто. Если в стратегии не писать такой код в самом начале функции OnBarUpdate

if (State == State.Historical) return;

То стратегия, после того, как ее добавить на график, будет, в зависимости от того, сколько дней прогружено, эмулировать торги. т.е. как бы она торговала в реале, что-то типа разновидности бэктеста, но разница конечно же в исполнеии есть, добавляет погрешности, но на мой лично взгляд, результаты более правдивые, нежели во встроенном нинзявском бэктесте... но это сугубо личное мнение. Не идеально, но ориентировался на показания этого бэктеста на истории, описанным выше способом.

Так вот, путем прогона много раз стоп от 5 до 8 тик и тейк от 3 до 10, все комбинации, оптимальный профит и процент профитных сделок, а значит и просадка минимальная получилась у -8 / +6.

Т.к. я торгую короткие тейки, я не стал тратить врем на тесты стопа, короче тейка в три и более, ну как в книжках бесполезных пишут ).. ИМХО

По поводу элементов нейронной сети, в этом конкретно роботе нет. Но работаю над стратегией, которая будет использовать нейросеть, которую хочу обучить на поиск разворотных объемных консолидаций цены, чтобы торговать ретест POC. Пока нейросеть определяет цифры на матрице 3 на 5 пикселей (ну все с этого начинают, куда ж без этого, эток как начать изучение языка программирования с написания Hello world, так и нейросети минимум это написать определение цифр), но я лично не вижу концептуальной разницы для кода между определением цифр, как вот например это http://prntscr.com/h9kftf и определением разворотных консолидаций вроде вот такого http://prntscr.com/h9kgqm

Как я это вижу, тоже самое, только размер матрицы больше и размеры не постоянные.

Но все упирается в нехватку времени, но радует то, что нейросеть обучить удалось на распознавание цифр и базовый функциона готов. Так что ... поживем-увидим ;)

По поводу загрузки пк...я не замечаю тормозов у себя. На рабочем компе запущен воркспейс, который стримится на 8-й нинзе, также OBS запущена, которая стримит, ну и по основной работе необходимый софт, среди которого и фотошоп, который не из самых легких прог... параметры компа http://prntscr.com/h9kir0
 

Muratik

Well-Known Member
NinjaTrader
#18
handlar, всё очень интересно!
Если не затруднит, какие, конкретно, погрешности Вы имеет ввиду? Если можно, хотя бы краткое описание.
результаты более правдивые, нежели во встроенном нинзявском бэктесте... но это сугубо личное мнение. Не идеально, но ориентировался на показания этого бэктеста на истории, описанным выше способом.
А встроенную в NT8 оптимизацию не пробовали?:
Оптимизация стратегии.png
Но работаю над стратегией, которая будет использовать нейросеть, которую хочу обучить на поиск разворотных объемных консолидаций цены, чтобы торговать ретест POC. Пока нейросеть определяет цифры на матрице 3 на 5 пикселей (ну все с этого начинают, куда ж без этого, эток как начать изучение языка программирования с написания Hello world, так и нейросети минимум это написать определение цифр), но я лично не вижу концептуальной разницы для кода между определением цифр, как вот например это http://prntscr.com/h9kftf и определением разворотных консолидаций вроде вот такого http://prntscr.com/h9kgqm

Как я это вижу, тоже самое, только размер матрицы больше и размеры не постоянные.

Но все упирается в нехватку времени, но радует то, что нейросеть обучить удалось на распознавание цифр и базовый функциона готов. Так что ... поживем-увидим ;)
Это здорово! :Good2:

И за эту успокоительную :happy: информацию о пк - Спасибо!:Hi:
По хорошему - заразили!:happy:
 

handlar

Member
NinjaTrader
#19
Если не затруднит, какие, конкретно, погрешности Вы имеет ввиду? Если можно, хотя бы краткое описание.
Первое что приходит это на демо счете тикнули вверх и не забрали, тикнули на то количество тиков, которое равняется тейку, а на истории показала нинзя. что был тейк, ну я так понимаю, упрошенный механизм используется, хотя большая часть сделок совпадает, так что именно такие погрешности и имею ввиду.

А встроенную в NT8 оптимизацию не пробовали?
Так она же по тому же самому алгоритму работает, что и встроенный бэктестер. А бэктестер показывает не верно, для примера, у меня в параметрах стоит смещение лимитника относительно цены дельта 0. Т.е. выставляем лимит по цене дельты... В бэктесте если открыть график, то там на 1 тик позже выставляется... Ну т.е. если в лонг, например и дельта по цене 10, то и лимитка при нулевом смещении должна выставится по цене 10, а в бэктесте по цене 9 выставляет...ну и соответственно тейка в каких-то ситуацих не достигает... в общем, как-то так...Хотя я не пробовал бектест после обновления нинзи, тут же на днях вышло и для семерки и для восьмерки, надо будет посмотреть, авось, что по части бэктеста пофиксили
 

Muratik

Well-Known Member
NinjaTrader
#20
А латентность (задержку по времени при передачи пакета данных) от Вашего пк до места сделки как то учитываете в стратегии?