• Тинькофф Банк-лучшие банковские продукты еще выгоднее
    Выбирайте продукт от банка Тинькофф
  • Уважаемые форумчане, друзья и посетители!
    Поступило предложение ( ссылка на обсуждение ) на сбор средств поддержания форума в рабочем состоянии с 1 июня ( оплата хостинга, бэкап ежедневный на другой хостинг и тд), отчетность будет предоставляться ежемесячно. Пока на ЮMoney ( яндекс деньги), доступно картой перевод, далее добавлю другие способы. Сумму перевода указывайте на ваш выбор исходя из своих возможностей.
    Форум продолжает свою работу благодаря Вашим пожертвованиям.

Образцы кодов стратегий для NT 6.5

Привал сказал(а):
NTDeveloper|19:1 сказал(а):
Вот сделал небольшое видео, на котором показал как создать нужную Вам стратегию
http://www.screencast.com/t/YzkyNmQ1NWYt
что то никак не могу посмотреть. пробовал и через оперу и через мозилу. Невидно ничего ((
Тоже посмотрел - но видео работает! W7
 
Вопрос к уважаемому NTDeveloper: как задействовать в визарде стратегий переменные user variables, а также переменные в разделе misc : highest bar,lowest bar,rising,slope,falling?
Заранее благодарен.
 
leshiy93 сказал(а):
Вопрос к уважаемому NTDeveloper: как задействовать в визарде стратегий переменные user variables, а также переменные в разделе misc : highest bar,lowest bar,rising,slope,falling?
Заранее благодарен.
Все нашел - ссылки положил здесь-http://ninjafutures.ru/topic.php?forum=19&topic=10
 
вот сделал небольшое видео, на котором показал как создать нужную Вам стратегию
http://www.screencast.com/t/YzkyNmQ1NWYt[/quote]

нельзя ли показать,как закодить визардом свечной паттерн,если не затруднит
 
Здравствуйте, уважаемые разработчики и программисты! Помогите, пожалуйста, разобраться, как можно в коде стратегии одновременно описать SMA, построенную на значениях High пяти-минутного графика EUR и SMA, построенную на значениях High графика Kagi по GBP. В хелпе не нашёл таких сложных примеров. Пытался привлечь к решению программиста на С#, но и ему не удалось решить задачу.
Заранее благодарю за любую помощь.
 
Дмитрий К сказал(а):
В хелпе не нашёл таких сложных примеров.
В хелпе все есть.

Если находимся НЕ на 5-минутном графике евро и графике Kagi по фунту, то в процедуру инициализации добавляем:
Код:
Add("6E 06-12",PeriodType.Minute, 5);
AddKagi("6B 06-12", PeriodType.Minute, 1, 2, ReversalType.Tick, MarketDataType.Last);

И в теле индикатора получаем доступ к тому, что нужно:
Код:
SMA(Highs[1],14)[0]
SMA(Highs[2],14)[0]
 
Уважаемые разработчики и программисты, есть огромное непонимание механизма тестирования на истории. В хелпе написано, что тестирование стратегий происходит по контрольным точкам OHLC. На минутном графике или другом, основанном на шкале времени это понятно. Но вот как, например, происходит тест, если в качестве Data Series указаны параметры: Price based on - Ask, Type - Tick, Value - 1. Что в таком случае считать OHLC? Будет ли учитываться в таком случае каждый тик и можно ли такие параметры тестирования считать наиболее близкими к Real-Time? Без этого понимания невозможно в принципе программировать любые алгоритмы торговли. Заранее благодарен за любую информацию по этому вопросу.
 
Дмитрий К сказал(а):
Будет ли учитываться в таком случае каждый тик
Да
Дмитрий К сказал(а):
и можно ли такие параметры тестирования считать наиболее близкими к Real-Time
Да. Ближе только тестирование на Market Replay.
 
Можно ли в таком случае утверждать, что результаты BackTest любой стратегии при таких параметрах на данных Market Replay будут максимально совпадать с проигрыванием этой же стратегии на Market Replay в режиме “эмуляции рынка”?
 
Проделал следующие манипуляции:
1. погрузил данные по инструменту "6Е 06-12" через File-Utilities-Download Replay Data... (L1 и L2)
2. подключился к Market Replay Connection
3. открыл график "6Е 06-12" (Last, Tick, 1)
4. подключил к нему стандартную стратегию SampleMACrossOver
5. проиграл данные за период 16.04.2012 по 17.04.2012

Затем прогнал эту же стратегию на том же периоде с данными Data Series (Last, Tick, 1) и теми же параметрами, что и на Market Replay и получил КАРДИНАЛЬНО ДРУГИЕ результаты.
В чём может быть причина таких расхождений? И как же тогда настроить параметры тестирования, чтобы они хоть как-то совпадали с Real-Time?
 
Ищите ошибку в параметрах. У меня данные анализатора стратегий 100% совпадают с данными по той же стратегии с графика.
1709879.jpg


Если же запустить именно "проигрывание" сесии на Market Replay, то могут быть незначительные отличия.
 
Назад
Верх Низ