1. Этот сайт использует файлы cookie. Продолжая пользоваться данным сайтом, Вы соглашаетесь на использование нами Ваших файлов cookie. Узнать больше.

  2. Demo счет NinjaTrader, регистрируется в брокерской компании NinjaTrader Brokerage . NinjaTrader™, LLC
    Ссылка на демо счет NinjaTrader
    Фид на соединении Continuum/CQG.
    Для справки: Continuum - это брэнд CQG, и ни чем они не отличаются друг от друга.
  3. Уважаемые форумчане!
    Перед тем как написать пост или создать тему с просьбой оказания технической поддержки, вам нужно указать как можно больше информации по теме, к примеру: счет реал или демо, версия Windows, версия NinjaTrader, прикрепить скрин с проблемой и прочее.
    Не забывайте воспользоваться поиском на форуме, возможно уже есть решение вашей проблемы.

    Подробнее по ссылке

    Скрыть объявление
  4. Уважаемые трейдеры!
    NinjaTrader 8 официально начала свой путь!
    Ветка форума для обсуждения по ссылке.
    Скрыть объявление
  5. Сколько я реально плачу комиссии?
    Подробнее по ссылке
    Скрыть объявление
Скрыть объявление
Готовьтесь к осенней торговле и экономьте на комиссиях еще больше с новым предложением от NinjaTrader!

Откройте новый фьючерсный счет до 31 августа и торгуйте весь сентябрь без комиссий.
Просто пополните свой счет в августе минимумом в $1000 и получите возврат комиссии на все сделки, совершенные в сентябре.

Подробнее по ссылке

Закрыть/прекратить показ объявления можно по крестику, верхнем правом углу его.

Важно! Новый формат передачи данных СМЕ и чем он нам грозит

Тема в разделе "Как все происходит на практике?", создана пользователем Alexander, 11 май 2015.

  1. Alexander

    Alexander Administrator Команда форума Помогли тебе - помоги другим!

    Светлана Орловская, брокер компании NinjaTrader Brokerage публикует интересные и полезные статьи в Живом Журнале.
    ----------------------------------------------------
    Новый формат передачи данных СМЕ и чем он нам грозит.

    Собственно, принцип протокола старый, и для нас, смертных, сводится к одному критичному для многих параметру.

    Агрегированные тики.

    Если ваша стратегия к ним не чувствительна, читать далее не нужно. Велика вероятность того, что вы уже сейчас используете склеенный тиковый поток, и ничего из нововведений вас не затронет. К слову, до 2009 этот формат был повсеместной нормой, т.е. мы просто возвращаемся в этом плане в прошлое.

    Если ваша стратегия основана на анализе потока ордеров- вычленении ордеров определенного размера, их последовательности, и других занятных вещей- начинайте думать над другим инструментарием или измененной стратегией.



    В рамках старого протокола FIX/FAST каждый “message”, передаваемый нам биржей, посылался отдельным пакетом, будь то апдейт книги ордеров, статистика, котировки, сделки, статус GLOBEX, и тд). Именно благодаря этому инкрементальному подходу мы, при желании, могли видеть каждую отдельную сделку через ленту, график, собственные приложения на API. Именно на этой возможности, наряду с другими, основана работа всех “маркетдельт” и “ордерфлоу” мира, не говоря о гораздо более сложных и дорогих проектах.


    Новый протокол MDP 3.0 будет паковать индивидуальные сообщения в пакеты до 1420 bytes. Если несколько сообщений готовы к отправке одновременно, они вкладываются в один и тот же пакет. Одно и то же сообщение не разбивается по нескольким пакетам. Апдейты к какому-то событию (трейду, например), могут быть разбросаны по нескольким сообщениям и возмжно разным пакетам.

    MDP 3.0 может использоваться уже сейчас, наряду с привычным нам FIX/FAST, и до октября 2015 года на него должны мигрировать абсолютно все поставщики данных СМЕ. В настоящее время уже мигрировали такие крупные поставщики, как Т4 и CQG (последние перешли на новый протокол в начале мая без предупреждения), и уже сейчас можно поиграть в игру “почувствуйте разницу”. IQFeed сообщили, что будут придерживаться старого формата как можно дольше, по возможности, соответственно те, кто используют Kinetick, так же могут видеть тиковые данные старого образца. Rithmic также повременил с миграцией и наблюдает за тем, как на новой системе рапортуются прошедшие трейды.

    Исходя из особенностей нового формата, поставщик- теоретически- может “распаковать” пакеты на индивидуальные тики, но, разумеется, эта операция будет требовать времени, соответственно, с октября, думается, будет выбор- склеенные тики быстро, или распакованные- с задержкой.


    И здесь многие произнесут “шах и мат” и побредут искать другие биржевые площадки- или новые торговые стратегии.


    Всех благ!

    Ссылка на статью в ЖЖ
     
    VPetrovich, ALEXX, thinarthrill и 3 другим нравится это.
  2. Muratik

    Muratik Well-Known Member NinjaTrader

    На вскидку - похоже это дарит больше возможностей ручному трейдеру, с большой латентностью, работать успешнее на одном поле с высокочастотными алгоритмами… ставить им, заразам, шахи и маты! :smile:. Да? Нет?
     
  3. Alexander

    Alexander Administrator Команда форума Помогли тебе - помоги другим!

    Усложняется им работа .
     
    Muratik нравится это.
  4. Muratik

    Muratik Well-Known Member NinjaTrader

    Похоже на поиск биржей некоторой атмосферы большей справедливости для участников торгов с разными возможностями… дабы не отпугивать ручников из-за роботов... некоторым образом уравнять их хотя бы по части получения данных..?

    Что то по типу антимонопольного регулирования..?
     
  5. wordsword

    wordsword Active Member NinjaTrader

    Это мелкому трейдеру ставят шахи и маты, чтобы ободрать побыстрее. Кому надо, тот так и будет получать нормальные данные, а склейки теперь - баранам. Потом малгодя глядишь, а кругом один форекс в телевизоре и трейдер подбрасывает монетку, молится, или ещё как продвинуто гадает перед трейдом.
     
    Георгий и Muratik нравится это.
  6. Muratik

    Muratik Well-Known Member NinjaTrader

    Не справедливо как то получается... и грустно...:smile:
     
  7. wordsword

    wordsword Active Member NinjaTrader

    Не надо печалиться ))) За нормальные данные, если уж очень нужно, всегда можно будет заплатить какому-нибудь Ритмику. А вот GOM и лента на склейках начнут показывать х., пардон - фигню. Ну а если для ТС GOM не нужен, тогда ничего не меняется в общем-то.
     
    Георгий и Muratik нравится это.
  8. Muratik

    Muratik Well-Known Member NinjaTrader

    WCCI - Forever!:happy::wink:
     
  9. cracatuc

    cracatuc Active Member NinjaTrader

    А что такое склееные тики и распакованные тики?
     
  10. Alexander

    Alexander Administrator Команда форума Помогли тебе - помоги другим!

    Цитата от Светланы .
     
    Muratik нравится это.
  11. Muratik

    Muratik Well-Known Member NinjaTrader

    Приближаемся к большей биржевой Справедливости... Равенству... (а там гладишь, и к Братству!):happy:
     
    Alexander нравится это.
  12. Muratik

    Muratik Well-Known Member NinjaTrader

    Думается, для торговых систем, базирующихся на индикаторах, отслеживающих полноценно сформировавшийся Его величество Импульс рынка, и для Range, Renko и подобных баров, агрегация или не агрегация данных не так критичны, как для систем чувствительных к Природе каждого отдельного тика.
    (Просто мысли/убеждения в слух...)
     
    broker_mirus, Nikolaevich, Георгий и ещё 1-му нравится это.
  13. cracatuc

    cracatuc Active Member NinjaTrader

    А где этот поток можно посмотреть и увидеть как выглядят склееные и распакованные тики?

     

Поделиться этой страницей