Привет всем, хочу продублировать здесь послесловие, которое я только что разослала всем участникам сегодняшнего вебинара.
Прежде всего, хочу поблагодарить вас за участие в вебинаре, всегда приятно, что на таких встречах образуется любознательная аудитория.
На большинство вопросов (по времени торгов, инструментарию, отношению к латентности, новостям, алготрейдерам, индикаторам, стопам, таргетам, типом ордеров) Марселло достаточно подробно ответил в ходе самого вебинара. В очередной раз прозвучала рекомендация не пытаться торговать на новостях и гиперактивном рынке, ибо у нас с вами нет на нем никакой возможности сколь-либо просчитанного статистического преимущества. Очень полезным, думаю, будет совет мониторить латентность/скорость прохождения сигнала до биржи- это, кстати, можно сделать в том же Rithmic Trader, и опять же, осторожный совет не использовать скальпинговые стратегии, если насыщенность трафика в сети выше обычного. Интересна была так же подсказка по заранее выставленному таргету, чтобы закрепить место в очереди на исполнение лимитных ордеров; многие, кто пытался выйти по таргету на инструментах с плотным стаканом понимают, насколько может помочь такая стратегия.
Весь используемый им инструментарий находится в свободном доступе,это коммерческая разработка, к которой клиенты Mirus могут подключиться на своем торговом логине и даже использовать ее в реальных торгах уже сейчас. Подключение по демо также возможно.
Запросить и загрузку и пароль можно здесь: http://www.mirusfutures.com/scalptool-z ... ading-demo
Некоторые элементы анализа потока ордеров и Price action легко достижимы в рамках привычных вам платформ- та же NinjaTrader или MarketDelta имеет возможность фильтрации ордеров в ленте, например, и индикаторы вычисления дельты. Есть, кстати, совершенно бесплатная разработка расширенной ленты принтов- Time and Sales - для Ninja Trader, которую можно найти буквально на этом форуме.
Показанный Марселло стакан, конечно, очень специфичен и, что называется, "заточен" именно под его скальпинговую стратегию, где способ ввода ордера упрощен по максимуму. По сути, набор инструментария, который он использует, очень узко специализирован именно под стратегию отслеживания направления потока крупных ордеров и анализа потока в ходе самой сделки. Несколько деталей, которые лично мне бросились в глаза- это то, что можно видеть, например, сколько противоположных ордеров потребовалось, чтобы "залить" крупный ордер, или, скажем, в "стакане" видно не только количество заявок, но и количество ордеров, которыми представлены эти заявки, что дает представление о размере самих ордеров. Ну и, конечно, "очередность" лимитного ордера- очень любопытная и полезная деталь. Вообще, для меня самой это пока совершенно неизведанная платформа, и думаю, что мы посвятим "препарированию" ее элементов еще хотя бы один вебинар.
Еще раз спасибо, что уделили нам сегодня время. Как обычно, вопросы, отзывы, предложения по тематике следущих вебинаров только приветствуются. :)
