• Тинькофф Банк-лучшие банковские продукты еще выгоднее
    Выбирайте продукт от банка Тинькофф
  • Уважаемые форумчане, друзья и посетители!
    Поступило предложение ( ссылка на обсуждение ) на сбор средств поддержания форума в рабочем состоянии с 1 июня ( оплата хостинга, бэкап ежедневный на другой хостинг и тд), отчетность будет предоставляться ежемесячно. Пока на ЮMoney ( яндекс деньги), доступно картой перевод, далее добавлю другие способы. Сумму перевода указывайте на ваш выбор исходя из своих возможностей.
    Форум продолжает свою работу благодаря Вашим пожертвованиям.

Информация для начинающих! Максимально подробно рассмотрим природу плеча фьючерсов

Muratik

Well-Known Member
NinjaTrader
Привет.

Где (или как) в NT можно отслеживать влияние изменения котировки на динамику изменения плеча на фьючерс, например, ES?
 
Например. Стоимость контракта на СМЕ - 100.000$ , ход цены- 10$ за 1 пункт. СМЕ разрешает вход в позицию при 4 000$ , брокер- при 500$.
Вход при депозите 100 000$ : плечо 1:1 , обнуление депозита за 10 000 пунктов , доход- расход за 1 пункт 0,01% от депозита.
Вход при депозите 4.000$ : плечо 1:25 , обнуление депозита за 400 пунктов , доход- расход за 1 пункт 0,25% от депозита.
Вход при депозите 500$ : плечо 1:200 , обнуление депозита за 50 пунктов , доход- расход за 1 пункт 2% от депозита.
При установке Stop-L в 5 пунктов на депозит в 1.000$ "даётся" 10 ошибочных попыток на вход ( 1000$ - 500$) : 5 x 10$ и это без учёта комиссии. Так что , чем больше депозит , тем меньше плечо, риск и больше ошибочных попыток на вход. Данный индикатор написан на русском языке программирования , компилировать у себя в голове ( шутка). Конкретные данные по инструментам смотрим на сайте СМЕ . При любом размере депозита никогда не забываем о мани менеджменте. Всем удачи!
 
Последнее редактирование модератором:
хотел только добавить своё видение..... депозит 4000-400 тиков до обнуления-если стоп-10 тиков-:writing:где-то 35 сделок можно совершить-условно..но если перейти на 5 долларовый инструмент-получить 70 сделок условно..что я хочу сказать-если у нас идёт слив и мы сливаем 10 -20 трейдов подряд-может не стоит начинать пока....
с другой стороны-я не вижу смысла ложить 10 кило на счёт и торговать одним лотом..
 
... с другой стороны-я не вижу смысла ложить 10 кило на счёт и торговать одним лотом..
Здравствуйте! Если хорошо "чувствуете" и понимаете рынок, то можно начать с 2-х штук $ и раскрутить депозит. Но рынок такой трудно предсказуемый , что надо с ним работать с минимально возможным риском , хороший запас денег на счёте меньше "давит" на психику при торговле , чувствуешь себя более спокойно и уверенно ( да и любой нормальный брокер не против такого подхода к торговле ). Если получается на демо-счёте , это не гарантия успехов при торговле на реале. Торговля на "живые" деньги очень сильно отличается от торговли в демо в плане морального на вас давления.Снизить это давление , придать уверенности может полная дисциплина при торговле , заранее хорошо обдуманный план действий по типу "что ,как и когда делать" и "и что ни при каком условии не делать" и ещё разные факторы и условия. Торговля на бирже- это настоящая работа, требующая умственных и моральных затрат ( наличие финансов для торговли тоже не будет лишним).ИМХО.
Удачи!
 
ALEXX, здравствуйте!
спасибо за понимание... Давно начал набирать текст с желанием пообсуждать с друзьями по трейднигу тему фьючерсных плеч... Дайте немножко времени размещу тут то, что назрело по этой теме давно (Alexander спасибо за дружескую отзывчивость...)
 
Здравствуйте!

Для того что бы хорошо понять природу плеча, давайте смоделируем ситуацию.

Допустим, имеем:

Счёт: $10 000;
Инструмент: ES;
Маржа(ГО) по умолчанию: $500
АТМ стратегия:
стоп-лосс: $150 (12 тиков или 3 пункта),
тейк-профит:$600 (48 тиков или 12 пунктов)
Позиция: купили по цене: 16080

Допустим, какая то экстренная новость взбесила и развернула рынок. Стоп-лосс не сработал и цена понеслась дальше, на юга, обнулять счёт. До обнуления счёта, без учёта комиссии, маржи, плеча, у нас есть $10 000=800 тиков=200пунктов.

Если учитывать маржу то получается вот что:
В АТМ стратегии стоп-лосс не требует/не берёт маржу, а вот открывающий и закрывающий ордера и тейк профит ордер требуют/берут маржу.
Получается, в момент входа в позицию маржа$500 х 2=$1000, а в момент закрытия ордерана на счёте будет блокироваться сумма аж 3 (ТРЁХ!!!) марж, равная $500х3=$1500!?

Как посчитать плечо, в данном случае, когда блокируется 2 маржи ($1000) при входе, и 3 маржи ($1500) при выходе?

Так же не понимаю, как считать увеличение плеча, когда цена рынка понижается… Где, на какой цене, в нашем случае, счёт может обнулится, с учётом того, что зарезервировано 3 маржи ($1500) и плечо УВЕЛИЧИВАЕТСЯ?

Заранее огромное спасибо.
 
аrtvilli, доброго дня.

Спасибо за внимательность!
Позиция: купили по цене:1760.00
 
ES 1 тик=0.25 пункта=12.5$ Депозит = 10.000$ , вход по цене 1760.00(-500$), профит(-500$), стоп(-500$) . В сделке задействовано 1.500$ , резерв 10.000-1.500=8.500$. При такой стоимости 1-го тика , при неблагоприятных условиях свободные средства на депозите закончатся через 8500/12.5=680 тиков , на ценовой отметке 1760.00 - ( 680 х 0.25)= 1590.00 .
Тут, я думаю, надо понимать какую максимальную просадку можно выдержать. В данном случае через 680 тиков на депозите будет ноль. Сегодня потерял 68 тиков, завтра 68 тиков. Депозит уменьшается, а риск увеличивается. Ещё восемь подобных потерь без профитных сделок и на депозите будет ноль. От ошибок никто не застрахован. Отсюда , чем меньше денег на депозите , тем меньше тиков на просадку( на одном и том же инструменте). С другой стороны, чем меньше стоимость 1-го тика - тем больше допустимое количество тиков на просадку(при одном и том же депозите). Поэтому, я думаю, что при выборе инструмента и расчёта риска надо обращать внимание на ликвидность (возможность произвести сделку по желаемой цене), волатильность , маржу, стоимость одного тика и на остаток денежных средств при выполнении всех маржинальных требований при входе в рынок. А плечо .... а кому оно нужно это плечо , ведь контракт никто покупать или продавать реально не собирается. Стоимость 1-го ордера, стоимость 1-го тика , резерв на депозите - вот и всё.
 
ALEXX, приветствую Вас.
Спасибо за арифметику!

Однако есть ещё не понятые моменты:

- стоп в АТМ стратегии, вроде, не требует маржи..?
- потом, отталкиваясь от расчётов размера позиции и плеча (скрин из вебинара Светланы):

РАзмер позиции плечо.png

в нашем случае, получаем на цене 1760:

- максимальное плечо:
50х1760=$88000
88000/500 ≈176:1

- реальное плечо:
88000/10000 ≈ 8.8:1

Цена ушла против нас на цену 1590:

- максимальное плечо:
50*1590.00=$79500
79500/500≈159:1

- реальное плечо:
79500/10000 ≈ 7.95:1

Не могу понять, где тут опасность плечевой природы фьючерсов, о которой говорится в каждом предупреждении о рисках торговли ими..? Плечо же уменьшается с ходом цены против цены входа!!!

Представлялось (наверно ошибочно?), что плечо должно увеличиваться, при ходе рынка против цены покупки и, соответственно, увеличивать размер расходов по счёту (убытка). А теперь не понимаю - в чём же заключается опасность плеча на фьючерсах???

А плечо .... а кому оно нужно это плечо , ведь контракт никто покупать или продавать реально не собирается.

здесь сильно успокоили :happy:!

Благодарю.
 
В АТМ стратегии стоп-лосс и открывающий ордер+тейк профит в разном направлении вроде...
 
В АТМ стратегии стоп-лосс и открывающий ордер+тейк профит в разном направлении вроде...
Всё верно, но они не одновременно работают! Просто поиграйте ордерами на демке и всё увидите:smile: В связке, без, отложенные, с разным кол-вом контрактов, развороты, доливки и т.д. нужно понять, что вы, допустим, покупаете контракт. Как его закроем по стопу и как по тейку.
 
Георгий, благодарю!

В этой теме хотел разобраться с риском потерь по счёту, который вроде увеличивает плечо фьючерса...
 
А плечо .... а кому оно нужно это плечо , ведь контракт никто покупать или продавать реально не собирается.
Я тоже почти такого мнения.
В этой теме хотел разобраться с риском потерь по счёту
Вот это очень важно и на этапе тестирования и оптимизации ТС и навыков работы с ней поможет не нанести депозиту серьёзных убытков. Да ещё и верно оптимизировать ТС в смысле прибыли. На этом этапе становятся финансистом:smile:, то есть учатся правильно управлять своим капиталом.:thumbsup:
 
Назад
Верх Низ