Информация для начинающих! Максимально подробно рассмотрим природу плеча фьючерсов

[Muratik]

Цель этого нашего исследования получить на выходе исчерпывающе полную методу, пособие, инструкцию, шпаргалку... (или что то подобное). Содержание которой научило бы хорошо понимать и ясно видеть всю механику, всю картину связей, зависимостей и их влияний на возможности и опасности фьючерсной плечевой торговли с:

• исполнением ордеров (рассмотреть этот момент и с АТМ стратегией),

• величиной депозита,

• рыночной ценой инструмента,
• способами и вариантами изменения плеча (на какой период меняется? можно ли менять плечо только на 1 одну сделку? и т.п.)
  • маржей,

• может быть и с юридическими аспектами/нюансами.

 

[Muratik]

Рад приветствовать Вас.

Пришла идейка! Думается в NinjaTrader,торгуя на MarketReplay, можно в действии, в динамике рынка увидеть природу плеча и лучше понять как его изменения влияют на конечный результат.

Думаю если одну и ту же сделку погонять/провести с разными внутридневными маржами, что соответственно изменит и размер плеча, то это позволит лучше понять какая маржа, какое плечо и какой депозит нужен для успехаи большей безопасности.

Кто знает, подскажите, пожалуйста, в каком из 3-х окон: Margin, Мaintenance margin, Margin/unit устанавливается внутридневная маржа, и работает ли это вообще в NT?:

 

[ALEXX]

Уважаемый Muratik! Я понимаю Вашу цель в поисках объяснения и расчёта эффекта плеча, но ( это моё личное мнение ) Вы слишком этим увлеклись и загружаете себя лишними расчётами и изысканиями. Забудьте об этом понятие "плечо" . Перед входом в рынок надо сделать расчёт риска по конкретному инструменту. Учитывается размер депозита, маржа, комиссия, волатильность , ликвидность, стоимость шага цены ( 1 тик), тренд сейчас или нет, его направление, предстоящие рыночные новости, возможные точки входа в рынок, выхода и стопа. Всё это просчитывается, составляется план действий и если рынок подтверждает Ваши прогнозы, то входите в рынок и строго придерживаетесь намеченного плана.Во время торговли ни каких эмоций -ВЫ РОБОТ ( в каком-то смысле), поэтому при торговле не советуют ставить показания прибыли - убытки в денежном измерении ( дабы не давило лишний раз на психику). Стоп-ордер, считаю, надо ставить всегда и только "маркет". Неблагоприятные движения на рынке - должен быть по возможности обеспечен 100%-й выход с рынка. Где и как брать профит- на Ваше усмотрение. Насчёт размера установки стопа. Близко поставить от точки входа - увеличивается вероятность " выбивания" на колебании цены, поставить дальше - возрастает размер финансовых потерь при срабатывании стопа ( ES 5 пунктов х 12,5$ = 62.5$). А расчёты на вход не всегда бывают удачными. Конечно всё это писать , торговать на демо легко, а вот торговать в реале, где живые деньги- намного сложней. И почти многое упирается в психику и самодисциплину. Неуверенность - плохо, излишняя самоуверенность- тоже плохо. У Вас сейчас демо, ограничьте сами себя в в потерях ( например 1000$ с демосчёта , не больше) и старайтесь не выйти за установленный лимит, найдите "свой" инструмент для торговли и присматривайтесь как он " ходит и чем дышит". В принципе и всё, что я хотел Вам посоветовать. Конечно, торговля намного сложней и у каждого свой подход и видение рынка. Удачи!!!

 

[Георгий]

Вы слишком этим увлеклись и загружаете себя лишними расчётами и изысканиями. Забудьте об этом понятие "плечо" . Перед входом в рынок надо сделать расчёт риска по конкретному инструменту. Учитывается размер депозита, маржа, комиссия, волатильность , ликвидность, стоимость шага цены ( 1 тик), тренд сейчас или нет, его направление, предстоящие рыночные новости, возможные точки входа в рынок, выхода и стопа.

Плечо оно вроде и нужно, но актуально несколько для других расчетов (maverick писал Вам об этом). А вы упорно ищете как не попасть в экстремальную ситуацию. Да, она возможна и об этом нас всё время предупреждает уважаемая Светлана. Но, к счастью, вероятность её мала. Ведь есть вероятность, что выходишь, а тебе по голове метеорит. Поскольку мы торгуем вероятностями и рынок всегда прав, то их исключить нельзя.
А уж чтобы вообще не нести потерь (самый простой способ), не нужно торговать. А если торговать, то практически все премудрости Вам ALEXX расписал

 

[ALEXX]

Плечо оно вроде и нужно, но актуально несколько для других расчетов (maverick писал Вам об этом). А вы упорно ищете как не попасть в экстремальную ситуацию. Да, она возможна и об этом нас всё время предупреждает уважаемая Светлана. Но, к счастью, вероятность её мала. Ведь есть вероятность, что выходишь, а тебе по голове метеорит. Поскольку мы торгуем вероятностями и рынок всегда прав, то их исключить нельзя.
А уж чтобы вообще не нести потерь (самый простой способ), не нужно торговать. А если торговать, то практически все премудрости Вам ALEXX расписал

Здравствуйте, Георгий! У меня к Вам как к профессионалу в торговле просьба. Не могли бы Вы по возможности поподробней изложить свой взгляд на это самое плечо и подход к расчёту риска при торговле.

 

[Muratik]

ALEXX и Георгий, рад приветствовать Вас, Уважаемые!

Хорошо чувствую как Ваши наставления, и то чем Вы делитесь, доносят полезные энергию и информацию до нужного места. Ваше позитивное влияние легло в благодатную и благодарную почву и воодушевляющее воздействие на ищущего на замедлит отозваться… дайте только время, пожалуйста.

Включил вместе с критическим и творческое мышление:

Вроде проявился простой, относительно быстрый и более ясный более образный способ обучения трейдингу, позволяющий получить и практический навык обращения с фьючерсным плечом.

Думается, надо в NT в MarketReplay (это наверно можно и на Sim-счёте) поиграть с разными размерами маржи - и с полной биржевой, и с той что любезно предоставляет брокер для внутрисессионого трейдинга (и минимальной и максимальной).

Благо MarketReplay позволяет одну и туже сделку гонять/повторять нужно количество раз. Теперь понять Природу плеча и научиться правильному обращению с ней станет, думается, проще, понятнее и нагляднее. И всё это - в безопасном для счёта режиме!

Это сократит время обучения и поможет быстрее определиться с размером удобного плеча, маржи, размером счёта и при выборе инструмента, для выбранной торговой системы. Что бы попрактиковать это, нужно прояснить изложенное ниже.

Скрин и описание маржевых окон из Справки NinjaTrader:


Margin: Simulated margin applied to your simulated account cash balance

Maintenance margin: Sets the minimum required level of margin as a percent of the total market value of securities in the Sim account.

Margin/unit: Sets the minimum amount of margin required to trade one unit


Подскажите, пожалуйста, в какое из них вводить интересующий тестируемый размер маржи?

Ещё вопрос, где в NT можно посмотреть с каким размером плеча был проторгован тот или иной контракт? Или для этого каждый раз надо беспокоить компьютер, калькулятор, пальцы да ещё и свою голову?



И ещё вопросы (немножко не по теме, простите), наверно брокеру, Светлане:

Можно ли торговать, на двух инструментах с разными маржами/плечами - например, на YM - плечо побольше, на ES - поменьше?

Можно ли менять маржу только для одной... на одну сделку?

И хотелось бы более подробно, нежели на вебинарах, о той ситуации, когда трейдер просит брокера установить ему маржу на размер всего его счёта.

Спасибо.

 

[Георгий]

свой взгляд на это самое плечо и подход к расчёту риска при торговле.

Приветствую!
В этой ветке уже высказывались разные взгляды на размер депо и риски. Очень просто и надёжно рассказал об этом maverick, который имеет очень большой опыт. Я сам ещё продолжаю учиться, но у меня есть чуть другой подход к рискам, так я чувствую себя уверенней.
Торговля интрадей. Базовый расчет 1 контракта. ГО, допустим $1000, стоимость 1 тика $10. По торговой системе стопы не более 10 тиков, соотношение стопа к тейку 1:2, соотношение положительных сделок к минусовым 1:3. По ТС более 2 сделок подряд не встречается минусовых. Я сам остановлю свою торговлю, если получу 3 лося подряд (или со мной что-то не так, или с рынком, но я не понимаю, то есть всё равно со мной). Мне будет комфортно, если я за день не получу убытков (максимальный дневной убыток и на забор) более, чем 6% от активной части депозита, то есть без ГО. Вот начальные условия.
$10 умножаем на 10 тиков, это возможная потеря средств в одной сделке. Умножаем на 3 сделки и имеем $300. Это 6%, значит 100% - это $5000, прибавляем ГО и получаем $6000 комфортного для меня депозита в данном примере. Можно считать и от готового депозита, тогда ищем подходящий инструмент, вернее его ГО, есть вариации по волатильности и ещё куча мелочей, понимание которых появляется в процессе торговли.
Так же важна психологическая составляющая трейдера, одному и 10% нипочем, а другой не хочет нести более 1% возможных потерь за день.
Обратите внимание, что речи о втором ГО на стоп или тейк не веду, так как об этом в нашем примере нужно начать думать тогда, когда депо просядет к 2000 "зелёных рублей". То есть ситуация станет экстремальной.
Чем выше сумма с которой работаете, тем, для меня правильней снижать процент риска от активной части депозита.
Вот примерно так я смотрю на "плечо", о котором эта ветка. Это не единственный взгляд, другой менталитет и уровень торговли могут иметь другой взгляд и подход, также как и параметры ТС.

 

[ALEXX]

Спасибо, Георгий за ответ! Я вот что хочу сказать. Вы в своём объяснении термин " плечо" употребили в самом конце и обозначили взглядом на него весь расчёт по риску. Вопрос- а что такое *плечо* . Это отношение размера контракта к размеру маржи. По ES 88 000 / 4 600 = 19.13 . Это надо учитывать при намерении реально столкнуться с выполнением обязательств по контракту. Тогда при разрешении биржей купить за 4 600$ придётся раскошелиться на 88 000$. Вот где всплывёт *эффект плеча*. Ни больше , ни меньше. Нет желания выйти на реальную поставку - покупку и не надо себе голову забивать. Кто из Вас постоянно смотрит на размер контракта и на основании этого принимает решение торговать этим инструментом или нет? Да никто. Ваш депозит, маржа, стоимость 1-го тика. Что касается финансовых составляющих - то это и всё. Увеличим контракт ES до 120 000$/ уменьшим до 50 000$. При условии постоянной маржи плечо меняется, но как Вы будете реагировать на это? Лично я, ни как. Но вот изменения остальных составляющих будут влиять на принятие моих решений по торговле. Вроде бы и всё.
P.S. Прошу учитывать , что все мои комментарии - это личное моё мнение и оно где-то может быть ошибочным.
Я не профессиональный трейдер - я только учусь! Всем удачи !!!

 

[Muratik]

При условии постоянной маржи плечо меняется,

ALEXX, здравствуйте!

Вот этот момент и представляется самым важным для понимания выработки своего подхода (своей стратегии и тактики) управления рисками для капитала на счёте.

А все тело- и умо-движения по плечу необходимы во время подготовки и до начала торговли.

Всё верно - во время торговли, и по её ходу, не отвлекаем внимание на плечо и его изменения, ибо всё это нужно проделать/просчитать/определить До трейда.

Большое Вам человеческое СПАСИБО - потихонечку Природа плеча открывается… не стесняясь показывать свои и красивые и ужасные стороны. Это видимо из благодарности нам всем за то что с уважением обратили на неё, Природу, своё драгоценное внимание! Оно ведь тоже - живая сущность и желает обращать на себя хорошее внимание.

 

[Muratik]

В развитие темы:

http://mirus-lana.livejournal.com/51894.html

lana. капиталистический брокер с человеческим лицом :)

"маржа на акциях и фьючерсах- в чем разница?"

(дубль здесь):
http://ninjafutures.ru/threads/marzha-na-akcijax-i-fjuchersax-v-chem-raznica.1096/#post-19785