Были и об этом раздумья...
-
-
Уважаемые форумчане, друзья и посетители!
Поступило предложение ( ссылка на обсуждение ) на сбор средств поддержания форума в рабочем состоянии с 1 июня ( оплата хостинга, бэкап ежедневный на другой хостинг и тд), отчетность будет предоставляться ежемесячно. Пока на ЮMoney ( яндекс деньги), доступно картой перевод, далее добавлю другие способы. Сумму перевода указывайте на ваш выбор исходя из своих возможностей.
Форум продолжает свою работу благодаря Вашим пожертвованиям.
Информация для начинающих! Максимально подробно рассмотрим природу плеча фьючерсов
- Автор темы Muratik
- Дата начала
M
maverick
Guest
Только не в Трейдинге. Трейдинг это мир зазеркалья.
Здесь рычаг 1:1 гораздо сильней, чем рычаг 1:100. Многие не могут понять, почему, если есть большой объем покупок на пике, значит, пора задуматься о продаже. Мир зазеркалья играет с нами в свои игры. 
maverick, если не затруднит, можно об этом - подробнее.
M
maverick
Guest
Берем, к примеру, рынок Нефти. 1 Базовый контракт это 1000 баррелей. Сейчас цена 67.14 за 1 баррель. Выходит что стоимость 1 контракта 67140 долларов. При рычаге 1:1 Ваш депозит равен 67140. А теперь прикиньте, сколько Вы должны наловить Лосей что бы выйти за рамки допустимого риска в 10%, при условии торговли 1 контрактом. А потом прикиньте для депозита 2500 долларов. И сразу станет ясно, что рычажок 1:1 гораздо сильней, и более живучий.
Чем больше Ваше плечо, тем более рискованной становится Ваша торговля. 1:1 конечно для спекуляций скорей всего не берут, но 1:4 максимум 1:20 стараются придерживаться.
Это то, о чем я писал выше. Для Нефти биржевая маржа 3850 долларов. Если берем правило, депозит равен 3 * на биржевую маржу, то получаем 3 * 3850 = 11550 долларов, а это чуть больше чем 1:6 от 67140.
За это - большое спасибо! Есть о чём подумать, посчитать...
Спасибо.
Привет всем! На счёт ордеров. Купили (продали) 1 контракт - минус 500$. Выставили профит и стоп - депозит не изменился, с вас дополнительную маржу пока никто не просит. Просто вы дали распоряжение на исполнение встречной сделки на разных ценовых уровнях. Но если рынок подойдёт к любому из этих уровней, то на исполнения любого из этих двух ордеров потребуется ещё 500$, вы выходите из рынка и вторая (неиспользованная) заявка снимается. Поэтому при торговле одним контрактом ( маржа 500$) при остатке на счету суммы меньше чем 500$ - это всё, маржин-колл, "край обрыва". У вас просто не хватит денег на то, что бы произвести встречную сделку и выйти из рынка. Если рассчитывать плечо , то я порекомендовал бы способ, который предложил Maverick. Берёте размер своего депозита и делите на маржинальное требование от СМЕ. Чем больше единицы - тем лучше, а лучше не менее 2-х или 3-х. На размер контракта не обращать внимания. Нужно обращать внимание на размер стоимости 1-го тика в ценовой шкале. Это своего рода размер шага с которой вы будете приближаться или отдалятся от края " обрыва", скорость убывания или увеличения вашего депозита. Всё это должно просчитываться и учитываться до входа в рынок.
M
maverick
Guest
Количество контрактов играет роль, так как все пляшет от риска. Если ваш депозит 11550 (пример Нефти выше) и максимальный риск 15%, то потеря 10 Тиков при торговле 1 контрактом и шаге 0,01 (10 долларов) это 100 долларов или 0,87% что позволяет получить 17 Лосей к ряду. А при 3 контрактах это уже 300 долларов или 2,6% что уже позволяет получить 6 Лосей к ряду. А при 5 контрактах это уже 500 долларов или 4,35% или 3 Лося к ряду. Поэтому я и написал 3 * на биржевую маржу на 1 контракт. Хочется торговать 3 контрактами, умножай полученный результат депозита на 3, хочется торговать 5 контрактами, умножай полученный результат депозита на 5 и т.д.
Количество контрактов и размер одного контракта( именно это я имел ввиду) немного разные вещи. Естественно, что риск риск напрямую зависит от количества контрактов, задействованных в торговле. Если этой элементарщины не понимать, то в торговле не хрен делать. Как то так. Удачи!!!Количество контрактов играет роль, так как все пляшет от риска....
Приветствую!
Никакой дополнительной маржи, а вернее ГО, не потребуется. Или получаешь стоп, или профит, в зависимости от того, куда пришла цена.
Здравствуйте, Георгий! На вопрос " почему нельзя торговать имея на счету 1000$ инструментом с маржой в 500$" Светлана именно так обосновала свой ответ - при неблагоприятном движении рынка по отношению к занятой позиции Вам просто не хватит средств на обеспечение маржи при покупки встречного ордера для выхода из рынка. Вполне может быть, что я что-то из её слов не так понял, но по идее так и должно быть. Вошёл в рынок ( купил ордер) - обеспечь маржу. Собрался выйти из рынка ( покупка встречного ордера) - ещё одна маржа. На короткое время, но всё-таки уже две маржи.
Приветствую!
Конечно нужно уточнить, но в таких ситуациях бывал и ничего не нужно было. Там правда, есть свои технологические тонкости. Хотя логику вижу в том, что если ГО $500, то при сумме депозита меньше двойной зачем меня вообще пускать в рынок!
Полностью согласен.
Уважаемые, здравствуйте.
Разрешите, пожалуйста, сделать промежуточный вывод, субъективный естественно, по всей драгоценной информации, размещённой в этой теме выше.
Нет никаких гарантий того, что, в рыночных условиях сделка исполнится по указанной в стоп-ордере цене. На активном, волатильном рынке, рыночная цена может снизиться (или вырасти) так быстро, что ликвидация позиции по стоп-цене окажется невозможной. В связи с этим всем ещё не перешедшим на реальную торговлю, просто необходимо хорошо понять и правильно учитывать и использовать все нюансы и размеры той опасности, которую добавляет потерям плечо.
Основное внимание в этой теме нужно уделить познанию опасной стороны плечевого механизма торговли фьючерсами.
Если правильно понял, то даже реальные трейдеры каждый по своему интерпретируют, трактуют, считают и используют фьючерсное плечо и информацию о нём. Для общей пользы дела, хотелось бы найти ясные и чёткие правила… единый подход к правильным расчётам плеча, и способы правильного же использования результатов этих расчётов. Например, не понятно - как правильно считать влияние плеча в случае с ATM стратегией? Пока имеем разногласия даже в этом вопросе по учёту задействованной маржи - какой вид ордера, как, когда и сколько её забирает?
Для этого, думается, всё таки нужно хорошо попросить Уважаемую Светлану, как брокера-профессионала и специалиста в этом деле, поделиться своим видением этой стороны трейдинга.
Пошагово - на цифрах, в таблицах, рисунками, видео и т.п. продемонстрировать то, самое важное, что нужно понять - как плечо может не просто обнулить депозит, а более того одарить задолженностью. что можно или нужно сделать/проделать что бы избегать не попадать в подобные неприятные трейдинговые обстоятельства.
ps*
Думается, Светлана всё таки подумывает о своём отзыве на эту тематику...
Разрешите, пожалуйста, сделать промежуточный вывод, субъективный естественно, по всей драгоценной информации, размещённой в этой теме выше.
Нет никаких гарантий того, что, в рыночных условиях сделка исполнится по указанной в стоп-ордере цене. На активном, волатильном рынке, рыночная цена может снизиться (или вырасти) так быстро, что ликвидация позиции по стоп-цене окажется невозможной. В связи с этим всем ещё не перешедшим на реальную торговлю, просто необходимо хорошо понять и правильно учитывать и использовать все нюансы и размеры той опасности, которую добавляет потерям плечо.
Основное внимание в этой теме нужно уделить познанию опасной стороны плечевого механизма торговли фьючерсами.
Если правильно понял, то даже реальные трейдеры каждый по своему интерпретируют, трактуют, считают и используют фьючерсное плечо и информацию о нём. Для общей пользы дела, хотелось бы найти ясные и чёткие правила… единый подход к правильным расчётам плеча, и способы правильного же использования результатов этих расчётов. Например, не понятно - как правильно считать влияние плеча в случае с ATM стратегией? Пока имеем разногласия даже в этом вопросе по учёту задействованной маржи - какой вид ордера, как, когда и сколько её забирает?
Для этого, думается, всё таки нужно хорошо попросить Уважаемую Светлану, как брокера-профессионала и специалиста в этом деле, поделиться своим видением этой стороны трейдинга.
Пошагово - на цифрах, в таблицах, рисунками, видео и т.п. продемонстрировать то, самое важное, что нужно понять - как плечо может не просто обнулить депозит, а более того одарить задолженностью. что можно или нужно сделать/проделать что бы избегать не попадать в подобные неприятные трейдинговые обстоятельства.
ps*
Думается, Светлана всё таки подумывает о своём отзыве на эту тематику...
Приветствую!
Каждый понедельник проводятся вебинары для новичков и они проводятся как раз для этого.
Нашей уважаемой Светланой, которая там не оставляет без ответа ни один вопрос.
Вам несколько раз пытались показать то, что Вы не знаете. Так как на риски можно смотреть с разных сторон, кому как комфортно психологически. Убедительно советую посетить вебинар, а вопросы для него можно направить в адрес уважаемой Светланы уже вчера
P.S. Кстати, неясность возникла для экстремальных ситуаций, когда резво сливаешься
и депо в критическом состоянии.
Каждый понедельник проводятся вебинары для новичков и они проводятся как раз для этого.
Нашей уважаемой Светланой, которая там не оставляет без ответа ни один вопрос.
Вам несколько раз пытались показать то, что Вы не знаете. Так как на риски можно смотреть с разных сторон, кому как комфортно психологически. Убедительно советую посетить вебинар, а вопросы для него можно направить в адрес уважаемой Светланы уже вчера
P.S. Кстати, неясность возникла для экстремальных ситуаций, когда резво сливаешься
и депо в критическом состоянии.
Последнее редактирование:
M
maverick
Guest
Уважаемые, здравствуйте.
Разрешите, пожалуйста, сделать промежуточный вывод, субъективный естественно, по всей драгоценной информации, размещённой в этой теме выше.
Нет никаких гарантий того, что, в рыночных условиях сделка исполнится по указанной в стоп-ордере цене. На активном, волатильном рынке, рыночная цена может снизиться (или вырасти) так быстро, что ликвидация позиции по стоп-цене окажется невозможной. В связи с этим всем ещё не перешедшим на реальную торговлю, просто необходимо хорошо понять и правильно учитывать и использовать все нюансы и размеры той опасности, которую добавляет потерям плечо.
Основное внимание в этой теме нужно уделить познанию опасной стороны плечевого механизма торговли фьючерсами.
Если правильно понял, то даже реальные трейдеры каждый по своему интерпретируют, трактуют, считают и используют фьючерсное плечо и информацию о нём. Для общей пользы дела, хотелось бы найти ясные и чёткие правила… единый подход к правильным расчётам плеча, и способы правильного же использования результатов этих расчётов. Например, не понятно - как правильно считать влияние плеча в случае с ATM стратегией? Пока имеем разногласия даже в этом вопросе по учёту задействованной маржи - какой вид ордера, как, когда и сколько её забирает?
Для этого, думается, всё таки нужно хорошо попросить Уважаемую Светлану, как брокера-профессионала и специалиста в этом деле, поделиться своим видением этой стороны трейдинга.
Пошагово - на цифрах, в таблицах, рисунками, видео и т.п. продемонстрировать то, самое важное, что нужно понять - как плечо может не просто обнулить депозит, а более того одарить задолженностью. что можно или нужно сделать/проделать что бы избегать не попадать в подобные неприятные трейдинговые обстоятельства.
ps*
Думается, Светлана всё таки подумывает о своём отзыве на эту тематику...
Приветствую Вас Муратик. Зачем так усложнять и до того сложную жизнь? Привязывайтесь к Биржевой Марже. Во-первых там люди уже все проанализировали и если на их усмотрение рыночная ситуация становится более волатильной они увеличивают Маржу, если на их усмотрение волатильность падает Маржа уменьшается. Во-вторых, если ваш депозит в два или три раза больше Биржевой Маржи, то в долг Вы на быстром рынке не влезете, если конечно не перегрузите позицию контрактами. А так же при удачном и хорошем входе Вы всегда сможете подтянуть стоп в положение без убытка и оставить прибыльную позицию на следующий день.
Каждый понедельник проводятся вебинары для новичков и они проводятся как раз для этого.
Нашей уважаемой Светланой, которая там не оставляет без ответа ни один вопрос.
Для этого, к сожалению, пока нет реального счёта...
Да он и не нужен! Она никого вниманием не обходит, а Вам, думаю, тем более (активный участник горячей линии)! Вопрос у Вас из тех, которым она сама уделяет и заостряет внимание! А вы потенциальный клиент, ведь реал у неё будете открывать? Я долго посещал эти вебинары и постигал непонятные моменты, а то как же торговать!
Последнее редактирование:
maverick, приветствую Вас
Жизнь не сложна, жизнь прекрасна!
За усложнения - простите, пожалуйста. Просто при подготовке к реальному делу и именно в период обучения ему, усложнения обязательны - ведь нужно заранее выявить, рассмотреть, обдумать и найти решение по всем возможным и всем представимым сложностям и опасностям, которые могут повстречаться на дальнейшем пути реального трейдинга. А набраться достаточной компетентности, для стабильного и успешного трейдинга, можно только заранее поняв где источник, причина и какова природа негатива, легче будет найти способы преобразовывать её во время в позитив компетентного трейдинга. После чего жизнь вернётся в поток простоты и покоя… в нашем случае - в Блаженство трейдинга
.Во-вторых, если ваш депозит в два или три раза больше Биржевой Маржи, то в долг Вы на быстром рынке не влезете, если конечно не перегрузите позицию контрактами. А так же при удачном и хорошем входе Вы всегда сможете подтянуть стоп в положение без убытка и оставить прибыльную позицию на следующий день.
Сейчас привязан к внутридневной марже по умолчанию - $500. Торговать намерен только 1 контрактом и только внутри одной сессии, без переносов...