• Demo счет NinjaTrader, регистрируется в брокерской компании NinjaTrader Brokerage . NinjaTrader™, LLC
    Ссылка на демо счет NinjaTrader
    Фид на соединении Continuum/CQG.
    Для справки: Continuum - это брэнд CQG, и ни чем они не отличаются друг от друга.
  • Сколько я реально плачу комиссии?
    Подробнее по ссылке

Информация для начинающих! Максимально подробно рассмотрим природу плеча фьючерсов

Muratik

Well-Known Member
NinjaTrader
#1
Привет.

Где (или как) в NT можно отслеживать влияние изменения котировки на динамику изменения плеча на фьючерс, например, ES?
 

Muratik

Well-Known Member
NinjaTrader
#3

Muratik

Well-Known Member
NinjaTrader
#4

ALEXX

Well-Known Member
NinjaTrader
#5
Например. Стоимость контракта на СМЕ - 100.000$ , ход цены- 10$ за 1 пункт. СМЕ разрешает вход в позицию при 4 000$ , брокер- при 500$.
Вход при депозите 100 000$ : плечо 1:1 , обнуление депозита за 10 000 пунктов , доход- расход за 1 пункт 0,01% от депозита.
Вход при депозите 4.000$ : плечо 1:25 , обнуление депозита за 400 пунктов , доход- расход за 1 пункт 0,25% от депозита.
Вход при депозите 500$ : плечо 1:200 , обнуление депозита за 50 пунктов , доход- расход за 1 пункт 2% от депозита.
При установке Stop-L в 5 пунктов на депозит в 1.000$ "даётся" 10 ошибочных попыток на вход ( 1000$ - 500$) : 5 x 10$ и это без учёта комиссии. Так что , чем больше депозит , тем меньше плечо, риск и больше ошибочных попыток на вход. Данный индикатор написан на русском языке программирования , компилировать у себя в голове ( шутка). Конкретные данные по инструментам смотрим на сайте СМЕ . При любом размере депозита никогда не забываем о мани менеджменте. Всем удачи!
 
Последнее редактирование модератором:

Alexander

Administrator
Член команды
Помогли тебе - помоги другим!
#6

Muratik

Well-Known Member
NinjaTrader
#7

sauron

Well-Known Member
NinjaTrader
#8
хотел только добавить своё видение..... депозит 4000-400 тиков до обнуления-если стоп-10 тиков-:writing:где-то 35 сделок можно совершить-условно..но если перейти на 5 долларовый инструмент-получить 70 сделок условно..что я хочу сказать-если у нас идёт слив и мы сливаем 10 -20 трейдов подряд-может не стоит начинать пока....
с другой стороны-я не вижу смысла ложить 10 кило на счёт и торговать одним лотом..
 

ALEXX

Well-Known Member
NinjaTrader
#9
... с другой стороны-я не вижу смысла ложить 10 кило на счёт и торговать одним лотом..
Здравствуйте! Если хорошо "чувствуете" и понимаете рынок, то можно начать с 2-х штук $ и раскрутить депозит. Но рынок такой трудно предсказуемый , что надо с ним работать с минимально возможным риском , хороший запас денег на счёте меньше "давит" на психику при торговле , чувствуешь себя более спокойно и уверенно ( да и любой нормальный брокер не против такого подхода к торговле ). Если получается на демо-счёте , это не гарантия успехов при торговле на реале. Торговля на "живые" деньги очень сильно отличается от торговли в демо в плане морального на вас давления.Снизить это давление , придать уверенности может полная дисциплина при торговле , заранее хорошо обдуманный план действий по типу "что ,как и когда делать" и "и что ни при каком условии не делать" и ещё разные факторы и условия. Торговля на бирже- это настоящая работа, требующая умственных и моральных затрат ( наличие финансов для торговли тоже не будет лишним).ИМХО.
Удачи!
 

Muratik

Well-Known Member
NinjaTrader
#10
ALEXX, здравствуйте!
спасибо за понимание... Давно начал набирать текст с желанием пообсуждать с друзьями по трейднигу тему фьючерсных плеч... Дайте немножко времени размещу тут то, что назрело по этой теме давно (Alexander спасибо за дружескую отзывчивость...)
 

Muratik

Well-Known Member
NinjaTrader
#11
Здравствуйте!

Для того что бы хорошо понять природу плеча, давайте смоделируем ситуацию.

Допустим, имеем:

Счёт: $10 000;
Инструмент: ES;
Маржа(ГО) по умолчанию: $500
АТМ стратегия:
стоп-лосс: $150 (12 тиков или 3 пункта),
тейк-профит:$600 (48 тиков или 12 пунктов)
Позиция: купили по цене: 16080

Допустим, какая то экстренная новость взбесила и развернула рынок. Стоп-лосс не сработал и цена понеслась дальше, на юга, обнулять счёт. До обнуления счёта, без учёта комиссии, маржи, плеча, у нас есть $10 000=800 тиков=200пунктов.

Если учитывать маржу то получается вот что:
В АТМ стратегии стоп-лосс не требует/не берёт маржу, а вот открывающий и закрывающий ордера и тейк профит ордер требуют/берут маржу.
Получается, в момент входа в позицию маржа$500 х 2=$1000, а в момент закрытия ордерана на счёте будет блокироваться сумма аж 3 (ТРЁХ!!!) марж, равная $500х3=$1500!?

Как посчитать плечо, в данном случае, когда блокируется 2 маржи ($1000) при входе, и 3 маржи ($1500) при выходе?

Так же не понимаю, как считать увеличение плеча, когда цена рынка понижается… Где, на какой цене, в нашем случае, счёт может обнулится, с учётом того, что зарезервировано 3 маржи ($1500) и плечо УВЕЛИЧИВАЕТСЯ?

Заранее огромное спасибо.
 

Muratik

Well-Known Member
NinjaTrader
#13
аrtvilli, доброго дня.

Спасибо за внимательность!
Позиция: купили по цене:1760.00
 

ALEXX

Well-Known Member
NinjaTrader
#14
ES 1 тик=0.25 пункта=12.5$ Депозит = 10.000$ , вход по цене 1760.00(-500$), профит(-500$), стоп(-500$) . В сделке задействовано 1.500$ , резерв 10.000-1.500=8.500$. При такой стоимости 1-го тика , при неблагоприятных условиях свободные средства на депозите закончатся через 8500/12.5=680 тиков , на ценовой отметке 1760.00 - ( 680 х 0.25)= 1590.00 .
Тут, я думаю, надо понимать какую максимальную просадку можно выдержать. В данном случае через 680 тиков на депозите будет ноль. Сегодня потерял 68 тиков, завтра 68 тиков. Депозит уменьшается, а риск увеличивается. Ещё восемь подобных потерь без профитных сделок и на депозите будет ноль. От ошибок никто не застрахован. Отсюда , чем меньше денег на депозите , тем меньше тиков на просадку( на одном и том же инструменте). С другой стороны, чем меньше стоимость 1-го тика - тем больше допустимое количество тиков на просадку(при одном и том же депозите). Поэтому, я думаю, что при выборе инструмента и расчёта риска надо обращать внимание на ликвидность (возможность произвести сделку по желаемой цене), волатильность , маржу, стоимость одного тика и на остаток денежных средств при выполнении всех маржинальных требований при входе в рынок. А плечо .... а кому оно нужно это плечо , ведь контракт никто покупать или продавать реально не собирается. Стоимость 1-го ордера, стоимость 1-го тика , резерв на депозите - вот и всё.
 

Muratik

Well-Known Member
NinjaTrader
#15
ALEXX, приветствую Вас.
Спасибо за арифметику!

Однако есть ещё не понятые моменты:

- стоп в АТМ стратегии, вроде, не требует маржи..?
- потом, отталкиваясь от расчётов размера позиции и плеча (скрин из вебинара Светланы):

РАзмер позиции плечо.png

в нашем случае, получаем на цене 1760:

- максимальное плечо:
50х1760=$88000
88000/500 ≈176:1

- реальное плечо:
88000/10000 ≈ 8.8:1

Цена ушла против нас на цену 1590:

- максимальное плечо:
50*1590.00=$79500
79500/500≈159:1

- реальное плечо:
79500/10000 ≈ 7.95:1

Не могу понять, где тут опасность плечевой природы фьючерсов, о которой говорится в каждом предупреждении о рисках торговли ими..? Плечо же уменьшается с ходом цены против цены входа!!!

Представлялось (наверно ошибочно?), что плечо должно увеличиваться, при ходе рынка против цены покупки и, соответственно, увеличивать размер расходов по счёту (убытка). А теперь не понимаю - в чём же заключается опасность плеча на фьючерсах???

А плечо .... а кому оно нужно это плечо , ведь контракт никто покупать или продавать реально не собирается.
здесь сильно успокоили :happy:!

Благодарю.
 

Георгий

Well-Known Member
NinjaTrader
#16

Muratik

Well-Known Member
NinjaTrader
#17
В АТМ стратегии стоп-лосс и открывающий ордер+тейк профит в разном направлении вроде...
 

Георгий

Well-Known Member
NinjaTrader
#18
В АТМ стратегии стоп-лосс и открывающий ордер+тейк профит в разном направлении вроде...
Всё верно, но они не одновременно работают! Просто поиграйте ордерами на демке и всё увидите:smile: В связке, без, отложенные, с разным кол-вом контрактов, развороты, доливки и т.д. нужно понять, что вы, допустим, покупаете контракт. Как его закроем по стопу и как по тейку.
 

Muratik

Well-Known Member
NinjaTrader
#19
Георгий, благодарю!

В этой теме хотел разобраться с риском потерь по счёту, который вроде увеличивает плечо фьючерса...
 

Георгий

Well-Known Member
NinjaTrader
#20
А плечо .... а кому оно нужно это плечо , ведь контракт никто покупать или продавать реально не собирается.
Я тоже почти такого мнения.
В этой теме хотел разобраться с риском потерь по счёту
Вот это очень важно и на этапе тестирования и оптимизации ТС и навыков работы с ней поможет не нанести депозиту серьёзных убытков. Да ещё и верно оптимизировать ТС в смысле прибыли. На этом этапе становятся финансистом:smile:, то есть учатся правильно управлять своим капиталом.:thumbsup: