1. Этот сайт использует файлы cookie. Продолжая пользоваться данным сайтом, Вы соглашаетесь на использование нами Ваших файлов cookie. Узнать больше.

  2. Demo счет NinjaTrader, регистрируется в брокерской компании NinjaTrader Brokerage . NinjaTrader™, LLC
    Ссылка на демо счет NinjaTrader
    Фид на соединении Continuum/CQG.
    Для справки: Continuum - это брэнд CQG, и ни чем они не отличаются друг от друга.
  3. Уважаемые форумчане!
    Перед тем как написать пост или создать тему с просьбой оказания технической поддержки, вам нужно указать как можно больше информации по теме, к примеру: счет реал или демо, версия Windows, версия NinjaTrader, прикрепить скрин с проблемой и прочее.
    Не забывайте воспользоваться поиском на форуме, возможно уже есть решение вашей проблемы.

    Подробнее по ссылке

    Скрыть объявление
  4. Уважаемые трейдеры!
    NinjaTrader 8 официально начала свой путь!
    Ветка форума для обсуждения по ссылке.
    Скрыть объявление
  5. Сколько я реально плачу комиссии?
    Подробнее по ссылке
    Скрыть объявление
Скрыть объявление
Вебинар: Быстрое управление сложными ордерами с ATM
Когда: среда, 8 ноябрь, 11-00 по Чикаго (CT), 20-00 по Московскому времени
Подробнее по ссылке

Закрыть/прекратить показ объявления можно по крестику, верхнем правом углу.

Информация для начинающих! Как управлять инвесторскими счетами без головной боли

Тема в разделе "Как все происходит на практике?", создана пользователем Alexander, 12 янв 2012.

  1. Alexander

    Alexander Administrator Команда форума Помогли тебе - помоги другим!

    Перепост из Живого Журнала Светланы Орловской ( broker_mirus). Можно обсудить здесь или на ЖЖ Светланы.
    Как управлять инвесторскими счетами без головной боли
    В комментариях к моему предыдущему посту об управляющих и фондах была высказана характерная для опытных трейдеров мысль, выражающаяся, собственно, в следующем: «Никаких плюсов создание фонда для управления средствами соотечественников не дает»


    При всей относительной резкости высказывания, могу с ним согласится- да, регуляторная морока с фондом обычно перевешивавет какие-либо его преимущества. Брать деньги на свой счет, однако, не рекомендую- чужих денег на вашем индивидуальном счету, по закону, быть не должно, да и инвестор ваш, думаю, будет относительно спокойнее относится к перемещению денег на свой собственный счет, где он, инвестор, имеет право «вето». Посему, для большинства трейдеров гораздо выгоднее работать с индивидуальными счетами инвесторов, где они авторизированы как доверенное лицо исключительно для трейдинга.

    Как, технически, организована работа управляющего в таком случае?

    С одним счетом все понятно- инвестор открывает и пополняет счет, подписывает доверенность, по которой управляющему высылается логин/пароль для торгового доступа, а самому инвестору- для просмотрового. При этом инвестору нет необходимости загружать никакие платформы; он может следить за торговлей трейдера через веб-платформу, не требующую никакой установки. Несмотря на то, что инвестор дает право трейдеру оперировать своими деньгами, он может в любой момент отозвать это право и остановить торговлю. Это большинство инвесторов любят знать.

    Если счетов два и более- ситуация становится интереснее, и техническое решение будет зависеть от того, ведет ли трейдер все счета «под одну дуду»- т.е. торгует одним и тем же макаром для всех инвесторов, либо он градирует их по терпимости к риску (авантюрный/консервативный инвестор) и, соответственно, подтачивает свою стратегию и манеру хеджирования под особенности инвестора.

    В случае, когда управляющий применяет одну и ту же систему ко всем своим счетам, самый удобный вариант размещения ордеров следующий. Все индивидуальные счета под его управлением обьединяются – сугубо виртуально- в так называемый блок, с заранее оговоренной аллокацией проторгованных контрактов, и, соответственно, прибыли/убытка. Как пример:

    Инвестор А- 50К

    Инвестор Б- 100К

    Инвестор В- 100К

    Управляющий считает, что у них одинаковый уровень риска, и будет распределять торговлю и ее результаты в соотношениии 1:2:2: согласно размеру счетов (50:100:100). Все это определяется до начала торговли.

    Открывая терминал, управляющий видит в нем один счет размером в 250К, и может вести в нем торговлю в соответствии со своей стратегией. Правило одно- в конце сессии, количество проторгованных контрактов по инструменту в нашем примере должно делиться на 5 (1+2+2). При этом совершенно необязательно торговать ордерами по 5 контрактов -можно проторговать 5 раз по 1, или 2 +3 контракта, главное, что бы в конце сессии все проторгованное богатство ровно делилось на 5 частей.

    В нашем примере, если трейдер проторговал 5 кругов и заработал 250 долларов, инвестор А увидит в своем отчете 1 круг и 50$ прибыли, инвесторы Б и В- 2 круга и 100$ прибыли каждый.

    Структура эта очень похожа на то, что делают PAMM-ы, но без физического смешивания денег. Преимущество для управляющего – у всех инвесторов с равной аллокацией образуется равный торговый результат, плюс, инвестор не видит торговлю непосредственно внутри дня- только в конце, и нервничает гораздо меньше :) Кстати говоря, исторически, успешность инвестиционной стратегии обратно пропорциональна частоте лицезрения результатов инвестирования вкладчиком- чем пристальнее следит, тем больше нервничает, тем чаще перемещает деньги без надобности и в самый неподходящий момент.

    В случае, когда управляющий торгует на всех счетах по разному, и хочет иметь возможность выбора, на каких счетах и в каком размере будет совершена его следущая сделка, у него есть опция не использовать блок, и перед каждым ордером расписывать, на какие счета он будет размещен.

    Более того, он может составить шаблоны для типичных для него ордеров (скажем, счет А -2, счет Б -3, счет В- 4 контракта), и выбирать этот шаблон при установке ордера. Все три счета будут видны в терминале управляющего по отдельности. Важно понимать, что – в отличие от блочного управления- даже если трейдер будет размещать ордера на таких счетах точно так же, как в блоке (1:2:2;), результаты торгов могут сущесвенно отличаться от блочных, и инвесторы Б и В совершенно не обязательно окажутся с одинаковым результатом. Почему? В блоке все результаты, упрощенно говоря, складываются и распределяются между инвесторами, как задумано; в «раздельной» схеме ордер сразу попадает на один из счетов, и инвестор Б может получить лучшее заполнение, чем инвестор В, и, соответственно, бОльшую прибыль.

    Вот, примерно так. Букв, конечно, много, но, на практике, сложного ничего нет....за исключением самой торговли, разумеется :)

    В следущем посте: из чего состоит ваша комиссия, и как ее любят маскировать разные брокеры.
     
    Последнее редактирование: 6 дек 2014
  2. Muratik

    Muratik Well-Known Member NinjaTrader

    Трейдерам-реалистам, здравствуйте и процветайте!



    Пожалуйста, помогите преодолеть последний, внутренний, рубеж на пути от спекулянта-симулянта к трейдеру-реалисту.

    Есть нескольких предложений взять в доверительное управление инвесторские средства.

    В себе, и в торговой системе, уверен на все 1000%.

    А вот разные опасные обстоятельства, которые трейдер (я, в нашем случае) просто не может просчитать или предвидеть, и на которые не в силах повлиять - останавливают…

    На вскидку, опасности следующие - возникновения экстремальных событий/обстоятельств, по типу последней, случившейся недавно, остановки поступления биржевых данных (Zen-Fire), или из-за возможного «безобразия» с ценами, например, после экстренной новости, или из-за возможных функциональных сбоев любого из элементов/субъектов/объектов биржевой индустрии, начиная с самой биржи (Globex), и заканчивая выходом из строя технических средств трейдера - железа, оси, софта, перебоев с электричеством или интернетом, и т.п. непредсказуемости.


    Думаю в разделе договора «Права, обязанности и ответственность Трейдера (Доверительного Управляющего)» справедливо будет включить подраздел «Рисковый капитал. Ответственность Сторон» примерно с таким содержанием:


    Инвестор понимает и соглашается, что из-за непредсказуемости ценообразования, сделки на финансовых рынках содержат высокую степень риска, и Он может потерять все средства, и даже более, вложенные в финансовые инструменты или размещённые на личном торговом счёте и переданным в доверительное управление Трейдеру (Доверительному Управляющему).


    Инвестор снимает с Трейдера (Доверительного Управляющего) ответственность:


    - за убытки по торговому счёту (и его потерю) из-за не исполнения защитных ордеров (stop-loss; market stop-loss; limit stop-loss и т.п.);


    - за убытки по торговому счёту (и его потерю), связанные с остановкой деятельности любого из элементов (объектов/субъектов?) финансовых рынков: банка, в котором открыт торговый счёт, брокера, клиринговой компании, поставщика данных и т.п.;


    - за убытки по торговому счёту (и его потерю), связанные с выходом из строя (поломки, разрушения, обрыва, заражения и т.п.) технических средств и средств связи: Персонального Компьютера, Операционной Системы, Программного Обеспечения, модема, т/ф связи (АТС?), на которых и ч/з которые трейдер ведёт доверительное управление счётом Инвестора.


    - за убытки по торговому счёту (и его потерю) возможные из-за изменения регулирующего, биржевую деятельность, законодательства страны открытия торгового счёта.

    - за убытки по торговому счёту (и его потерю) из-за войн, природных катаклизмов, пожаров, землетрясений и прочих подобных форс-мажорных обстоятельств.


    Инвестор понимает и соглашается, что выше изложенные риски не являются полным и исчерпывающим перечнем всевозможных рисков, связанных с любыми видами капиталовложений и инвестиций на финансовых и товарных рынках.



    Ребята, единственное, что сейчас останавливает принять одно из предложений и открыть реальный счёт, это то, что трейдер не должен нести ответственности за убыток инвестора, причинённый не им и не его торговлей, которые он ведёт в рамках законодательных и моральных норм и строгой торговой дисциплины.


    За критику, мысли, подсказки, любую информацию по этому вопросу - заранее - БОЛЬЩУЩЩЕЕ БЛА-ГО-ДА-РЮ!


    Ps*

    Корректнее, наверно, этот вопрос было бы разместить в ветке трейдеров реалистов но... но… ну, сами понимаете:)... не дорос ещё.
     
  3. vladko (Владимир Ковалюк)

    vladko (Владимир Ковалюк) Well-Known Member NinjaTrader

    За все это несет ответственность именно трейдер.

    Такого пункта тоже не должно быть по моему мнению. Нужно описывать все возможные варианты.
     
    Muratik нравится это.
  4. Muratik

    Muratik Well-Known Member NinjaTrader


    vladko (Владимир Ковалюк), здравствуйте, Уважаемый!

    Спасибо за ответ.

    Ответственность за убытки инвестора, из-за не исполнения защитных ордеров, это и есть главная останавливающая причина…, вес которой, по отношению к остальным рискам, я бы оценил этот как 9 из 10…

    В общем, что бы принять такой риск трейдеру нужно иметь собственные средства в размере возможных убытков и даже более.

    Т.е не умно брать чьи-то средства в ду при такой ответственности… торговать только на свои.

    Ещё раз - Спасибо.
     
  5. vladko (Владимир Ковалюк)

    vladko (Владимир Ковалюк) Well-Known Member NinjaTrader

    Так за этим надо просто следить и закрывать позицию вручную если что. Тут ничего особо сложного нет.
     
    Muratik и Георгий нравится это.
  6. Muratik

    Muratik Well-Known Member NinjaTrader

    vladko (Владимир Ковалюк), здравствуйте!

    Спасибо за поддерживающие слова.

    На быстром движении рынка, даже торгуя горячими клавишами, большая вероятность, просто физически ни отследить, ни закрыть позицию вручную…

    Признаюсь, за всё время собственной (Sim+MarketReplay) практики ни разу не приходилось наблюдать неисполнение защитных (ATMовcких) ордеров.

    Хотелось бы посмотреть, хотя бы видеоролик, демонстрирующий, как защитный ордер не исполняется, и счёт уходит в ноль (и даже более – в дебет). Если кто знает, где есть такое видео (может на youtube.com?) , пожалуйста, поделитесь ссылкой.


    Имея такое видео (особенно №3), можно будет, по ходу переговоров с потенциальным Инвестором, проводить с ним небольшой видео ликбез, демонстрируя 4 видео, для того чтобы Он принял мои условия:

    1. Видео «Улыбка рынка» – ну это понятно - демонстрация успешного трейда (такого своего навалом - WCCI, однако;));

    2. Видео трейда, демонстрирующее остановку убытка по исполнению защитного ордера;

    3. Видео «Ужос, оскал рынка» – трейда, когда защитный ордер не исполняется и счёт уходит в абсолютный убыток + дебет:confused:;

    4. Видео трейда, когда защитный ордер не исполняется, и позиция закрывается вручную.


    Как итог (для себя решил), без этого предложения:

    «Инвестор снимает с Трейдера (Доверительного Управляющего) ответственность:

    - за убытки по торговому счёту (и его потерю) из-за не исполнения защитных ордеров (stop-loss; market stop-loss; limit stop-loss и т.п.);…» - никакого доверительного управления:).
     
  7. vladko (Владимир Ковалюк)

    vladko (Владимир Ковалюк) Well-Known Member NinjaTrader

    Личное мнение: браться за ДУ без более-менее успешного трейдинга на свои деньги нельзя.
     
    Георгий и Muratik нравится это.
  8. Muratik

    Muratik Well-Known Member NinjaTrader

    Озвучили то, что сидит где-то в подсознании… Спасибо!

    Если материализуется Инвестор, понимающий риски и принимающий мои условия, приму предложение. Ну, а от несведущих и не принимающих, продолжу отбиваться:).
     

Поделиться этой страницей