1. Demo счет NinjaTrader, регистрируется в брокерской компании NinjaTrader Brokerage . NinjaTrader™, LLC
    Ссылка на демо счет NinjaTrader
    Фид на соединении Continuum/CQG.
    Для справки: Continuum - это брэнд CQG, и ни чем они не отличаются друг от друга.
  2. Уважаемые форумчане!
    Перед тем как написать пост или создать тему с просьбой оказания технической поддержки, вам нужно указать как можно больше информации по теме, к примеру: счет реал или демо, версия Windows, версия NinjaTrader, прикрепить скрин с проблемой и прочее.
    Не забывайте воспользоваться поиском на форуме, возможно уже есть решение вашей проблемы.

    Подробнее по ссылке

  3. Сколько я реально плачу комиссии?
    Подробнее по ссылке
Скрыть объявление
Вебинар NinjaTrader: Работа с графиками 101
Когда: среда, 10 январь, 12-00 по Чикаго (CT), 20-00 по Московскому времени
Подробнее по ссылке

Закрыть/прекратить показ объявления можно по крестику, верхнем правом углу.

КАК СТАТЬ УСПЕШНЫМ ТРЕЙДЕРУ-ЧЕЛОВЕКУ В ЭПОХУ ТРЕЙДЕРОВ-РОБОТ

Тема в разделе "Все, что не вошло в другие категории...", создана пользователем Muratik, 22 фев 2013.

  1. Muratik

    Muratik Well-Known Member NinjaTrader

    Всем родственникам, здравствуйте (трейдинг же роднит, да?)!

    Ниже размещённая информация обескуражила… Это была первая реакция… Но потом подарила азартный импульс и радость - разобраться с этим делом и найти слабые места трейдера-робота перед простым и честным человеком-трейдером ::smile24.gif:: . А такие места, у него, у роберта, обязательно есть… должны быть… спинным мозгом чувствую ::biggrin24.gif:: - должны… интуиция так и шепчет «найдёшь… не дрейфь». Так вот, ознакомьтесь, пожалуйста, с текстом, а после него с вопросами которые родились…
    Может сообща и увидим не видимое одному…

    Многие из трейдеров торгующих уже не 2-3 года, заметили что заработок на рынке стал на много труднее, цены более непредсказуемые а иногда и вообзе хаотические, вопреки всему чему мы были научены с первых дней опыта на рынке. Дело это не случайное, начиная с принятием некоторых законов (освновным из которыех считается reg. NMS (regularion national market system) началась золотая эпоха роботов торующих используя сверхбыстрые стратегии (на западе именуемые High Frequency Trading aka. HFT).

    В основном эти высокочастотные трейдеры являются роботами (торговыми алгоритмами), выполняющие ОГРОМНОЕ количество действий в сверхбыстром времени (10000 доли секунды). Они расположены возле основных торговых площадок и имеют прямое соединение с ними, что сокращает временную задержку (пинг) соединения практически до 0 миллисекунд. Теперь вы спрашиваете, а чего эти «роботы» собственно должны нас интересовать? Они ведь с начала 80х были активными, какая теперь разница?

    Ответ: Раньше, эти роботы выполняли в 99% арбитражние действия (индексный и т.д.), они были простыми, и никому никак не мешали (кроме ручных арбитражеров конечно). Но с развитием технологий, эти роботы стали более и более ухищренными и умными. А в некоторых случаях и агрессивными (алгоритмы- хищники).

    Этот последний тип алгоритмов, стал работать против всех остальных участников рынка, начиная от крупных игроков и заканчивая ритейловскими трейдерами торгующими 1 лотом. Как это работает?

    У роботов есть следующие преимущества:

    1. Практически несуществующая задержка;

    2. Способность реализовать огромный объем действий за долю секунды;

    3. Дополнительные дата фиды к которым другие участники не имеют доступа (данные о новых заказах, скрытой ликвидности, глубина стакана, по некоторым данным — расположение стоп ордеров);

    4. Большая капитализация;

    5. В некоторых случаях возможность исполнения по микро центам (0,00001) среди других.

    Алгоритмы хищники бывают:

    Фронтранеры — Получают раньше всех данные о крупном заказе (либо желания купли/продажи), манипулируют цену таким образом, чтобы получить преимущество над жертвой (покупают более низко, продают выше) и потом либо продать/купить инструмент с прибылью жертве. Профит тут от 0,00001 цента на объеме. В основном используется в случаях интернализации.

    Охотники — Посылают множество (тысячи) заказов по разным ценовым уровням в поисках алгоритмов жертв. Когда находят, определяют цели жертвы и играют на них. (Пример: Нашли участника готовым купить много акциий в ценовом диапазоне 5,02-5,09. Алгоритм охотник, сразу начинает поднимать цену ставля заказ перед жертвой, когда видет что жертва остановилась, охотник продает ей акции по 5,09, цена сразу опускается до 5,03, где он покрывает шорт).

    Иллюзионистами — Алгоритм посылает множество заказов пополняя уровни стакана, и даже выполняя несколько маленьких сделок в созданном спреде чтобы привлеч жертву. Как только кто-то попадается, все уровни моментально исчезают и выполнение происходит по далеко не выгодным жертве ценам.

    Флипперы (Скакуны) — Схожи с предыдущим видом, только отличаются тем что отправляют огромные заказы по ценам близким к котировке чтобы создавать иллюзию силы. Как только ктото попадается, алгоритм набирает позицию и сразу прыгает на другую сторону, реализуя прибыль по мере движения цены.

    Создающие шум — Эти заразы тупо посылают тысячи заказов по множеству цен с разными объемами и постоянно их отменяют. Затрудняя таким образом работу друмим участникам, а иногда и замедляя их реакцию перегрузкой сервера.

    Другие, гибридные, и мною не распознанные. Многие из тактик этих роботов не новые и были использованные другими не добрыми участниками рынков (специалисты, маркетмейкеры и т.д.). Это правда, с тем только отличием, что прежние участники делали это не в больших маштабах, в основном с большими ордерами (помните то что всегда говорилось: Специалиста не интересуют ваши 100 акций к примеру ). Роботы могут и делают, и их интересуют даже ваши 100 акций. Им это не составляет никакого труда, все автоматически работает.




    Вопросы:

    - Есть ли в NinjaTrader какой-нибудь инструмент (может лента принтов?), в котором можно увидеть когда эти прохиндеи-роберты выходят на тропу войны и начинают свою охоту и битву, и когда они заканчивают? Если есть, то поделитесь – как или где это смотреть?
    - В какое время, в какие временные периоды, эта вакханалия алгоритмов чаще всего случается на отдельных инструментах, например, на ES,YM,NQ,TF? Её начало и конец?
    - Есть ли уже какие-нибудь наработанные тактики зарабатывать вместе с этими ужасными робертами-инсайдерами в ручную, ещё живым ::biggrin24.gif:: трейдерам?

    Не найдя ответов хотя бы на эти вопросы, мы получаем вероятность заработать в ручную, которая стремится к абсолютному нулю, и риск потерять всё, который при этом, стремится к бесконечности.

    Если честно, чувствуется, что с этими роботами что-то не здоровое происходит на рынке… в юридическом плане особенно.

    Это сообщение из обсуждения в инете, с которым, думается, нельзя не согласиться:

    «Имхо - нарушается базовый принцип работы торговой площадки - равный доступ. Если раньше против игрока вел игру инсайдер, теперь ровно такой же инсайдер существует на бирже. По существу - уже биржа играет против своих участников. Именно так нужно расценивать возможность одних знать и видеть то, что недоступно - остальным.
    Именно биржа виновна ( уже виновна!) в засорении торгов. Именно её интересы блюдутся по увеличению оборотов. К ликвидности это не имеет никакого отношения.»


    Надо найти простую панацею в NinjaTrader от всех этих опасностей и страхов.

    Враг будет разбит! Победа будет за нами! ::biggrin24.gif::
     
    solo52, Micha и ALEXX нравится это.
  2. Muratik

    Muratik Well-Known Member NinjaTrader

    Здравствуйте.

    Хотелось попросить Уважаемую Светлану, единственного профессионала на форуме, поделиться своим видением влияния торговых роботов на поведение рынков mini фьючерсов, и дать какие-нибудь, если это удобно и если не затруднит, рекомендации или пожелания, связанные с этим влиянием, удалённым (через океан) трейдерам, торгующих руками и с задержкой связи.

    На что обращать внимание? Чего избегать? Чего вообще не стоит делать? Может что то по времени?

    Спасибо.
     
    ALEXX нравится это.
  3. ALEXX

    ALEXX Well-Known Member NinjaTrader

    Интересная тема. Есть над чем задуматься.
     
    Muratik нравится это.
  4. Gans

    Gans Active Member NinjaTrader

    Мне кажется опасность роботов в этот статье несколько преувеличена. Ни один робот не в состоянии предсказать поведение цены в краткосрочке, так как слишком много факторов влияют на ее формирование и многие из них просто неизвестны никому. Соответственно большинство роботов в целом больше сливают, чем зарабатывают. Те кто их пишет стараются создать зарабатывающий алгоритм, а не навредить другим участникам, но создать раз и навсегда зарабатывающего робота невозможно, так как параметры рынка постоянно меняются и так же приходится менять параметры алгоритма.
     
    Георгий, Alexander и Muratik нравится это.
  5. Muratik

    Muratik Well-Known Member NinjaTrader

    Gans, здравствуйте.
    Спасибо за точку зрения. Сложно качественно рассуждать, когда нет полной и достоверной информации по рассматриваемому вопросу... В следствии чего неизвестность тонкостей роботоиндустрии и порождает порой предрассудки...
    Но не нужно опускать руки... потихонечку всё тайное когда то становится явным. Думается надо просто почаще обращать внимание на явления, события, признаки и поведение рынка и с точки зрения условного робота... Может что то полезное для ручного трейдера и приоткроется...
     
  6. ALEXX

    ALEXX Well-Known Member NinjaTrader

    Здравствуйте ,Gans! Я лично имею ввиду разговор не о роботах " простых смертных" , а о торговых роботах крупных фирм с хорошим капиталом . Погуглите тему " Алгоритмический трейдинг и Flash Orders " и некоторые вещи станут на свои места , а ещё возникнут некоторые вопросы о восприятии и понимании движения цен на современных торговых площадках.
    - "Ни один робот не в состоянии предсказать поведение цены в краткосрочке " - беда в том , что с хорошим капиталом можно не только предугадывать цену , но и двигать её себе в выгоду . ИМХО.
     
    Последнее редактирование: 28 авг 2014
    Muratik и Alexander нравится это.
  7. Muratik

    Muratik Well-Known Member NinjaTrader

    ALEXX, здравствуйте! Да, именно, разобраться как "простому смертному", не роботу:), быть успешным, когда роботы, за которыми крупные средства и технические возможности и эксклюзивная информация, и которые способны создавать на рынке движения-сигналы для многих тс, с целью спровоцировать вход (ложные сигналы), и в нужный, момент ломающих эти движения-сигналы в свою пользу...
     
    Alexander нравится это.
  8. artvilli

    artvilli Well-Known Member NinjaTrader

    Я думаю, что тот кто имеет возможность двигать цену не ждет сигналов, он просто покупает или продаёт. Просто следил за рассуждениями Волошина, у него есть индикатор называется "шутер", он замечательно показывает развороты рынка на хай и лоу.
     
    Muratik нравится это.
  9. Muratik

    Muratik Well-Known Member NinjaTrader

    artvilli, привет!
    HFT разные стратегии может исполнять и в разном стиле...
    Вторые сутки внимаю всему, что дарит сеть (других источников нет) по запросам: "алготрейдинг", "биржевые роботы HFT", "HFT забирают ликвидность создают ликвидность" и т.п.
    Информационная вакханалия, честно слово! Не знаешь чему верить чему нет. И многое излагается красиво, и на первый взгляд логично и аргументировано... а вот как проверить?
    вот один из десятков перелопаченных источников, как информация к размышлению (Штирлицем сейчас себя чувствую:D)

    /Достаточно по-гуглить тему на счет "биржевые роботы HFT", инфы море, ссылки на форекс партнерские ресурсы не приветствуются на форуме/

    Ощущение после этих чтений, что есть что то не здоровое в ситуации, когда трейдер, со скромными возможностями, выходит один на один с армией биржевых сущностей, имеющих гигантское превосходство...
     
    Последнее редактирование модератором: 29 авг 2014
  10. Gans

    Gans Active Member NinjaTrader

    Кажется год или больше назад какой то ученый получил нобелевскую премию за доказательство, что невозможно на рынке предсказать цену в краткосрочке. Но в среднесрочной и долгосрочной перспективе можно спрогнозировать опираясь на фундаментальные факторы.
     
    domark и Muratik нравится это.
  11. Gans

    Gans Active Member NinjaTrader

    Конечно конкурировать с роботом на их поле(мелком масштабе) бесполезно, надо лишь найти свою нишу, и четко понимать что сверхприбылей тут не будет, не дадут..
     
    Георгий, artvilli, Muratik и ещё 1-му нравится это.
  12. Muratik

    Muratik Well-Known Member NinjaTrader

    Трейдерам-людям:smile:, и реально торгующим и только собирающимся торговать на CME через океан, здравствуйте!
    Вибрации наших мыслей и желаний о справедливости и равенстве с трейдерами-роботами в скорости выполнения заявок потихонечку материализуются:happy:!
    Вторая биржа США ограничила скорость торгов на 350 микросекунд!!! Как раз почти та цифра, о которой мечтали выше:thumbsup::happy:! Источник этого радующего известия: http://www.vedomosti.ru/finance/articles/2016/09/01/655239-chikagskaya-fondovaya-birzha
    Если Уважаемая СМЕ решится на подобное ограничение то самая большая причина боязни торговли на реальном рынке, у каждого удалённого трейдера через океан, просто исчезнет и число индивидуалов-реалистов обязательно возрастёт!
    Что сейчас делать? Надо просто увеличить свои волшебные вибрации в этом направлении.:happy:
     

Поделиться этой страницей