• Тинькофф Банк-лучшие банковские продукты еще выгоднее
    Выбирайте продукт от банка Тинькофф
  • Уважаемые форумчане, друзья и посетители!
    Поступило предложение ( ссылка на обсуждение ) на сбор средств поддержания форума в рабочем состоянии с 1 июня ( оплата хостинга, бэкап ежедневный на другой хостинг и тд), отчетность будет предоставляться ежемесячно. Пока на ЮMoney ( яндекс деньги), доступно картой перевод, далее добавлю другие способы. Сумму перевода указывайте на ваш выбор исходя из своих возможностей.
    Форум продолжает свою работу благодаря Вашим пожертвованиям.

EnterLong

crn

New Member
NinjaTrader
Все привет. Есть пару вопросов от новичка.
Есть простейший кусок кода:
protected override void OnBarUpdate()
{
// Condition set 1
if (Open[0] > Open[1])
{
EnterShort(DefaultQuantity, "");
}

}
Вход в шорт, все верно.
Далее убираем кусок кода по центру:
// Condition set 1
if (Open[0] > Open[1])
{
EnterShort(DefaultQuantity, "");
}
и оставляем только вызов OnBarUpdate()
Скрипт ничего не делает, что тоже правильно.
Далее, вместо шорта пишем лонг.

protected override void OnBarUpdate()
{
// Condition set 1
if (Open[0] > Open[1])
{
EnterLong(DefaultQuantity, "");
}

}
а скрипт входит в шорт! никаких ошибок, ничего, просто в шорт и все.
Как вообще такое может происходить?
 
Такое может происходить, если не компилировать (F5) код после изменений и не перезапускать стратегию на чарте
 
Такое может происходить, если не компилировать (F5) код после изменений и не перезапускать робота на чарте
Да, это получилось, спасибо.
И еще такой вопрос.
Есть условие
if (ZigZag(DeviationType.Percent, 0.5, false).ZigZagHigh[0] < ZigZag(DeviationType.Percent, 0.2, false).ZigZagHigh[0])
{
EnterLong(DefaultQuantity, "LN");
}
т.е. если ЗигЗаг 0.5 меньше ЗигЗага 0.2 на нулевом баре чарта (данные исторические) то вход в лонг.
По факту имеем:
zig.jpg
ЗигЗаги начали рисоваться не с нулевого бара, но это понятно, нужен разгон, но ведь скрипт не должен входить в позу, т.к. на нулевом баре нет индикаторов, вместо этого мы видим, что он зашел примерно на 500 баре, причем противоположно условию, ЗигЗаг 0.5 (синий) больше ЗигЗага 0.2 (оранжевый). И причем не сразу, когда индикаторы разошлись, а спустя какое-то количество баров.
Полное ощущение рандомности входа сделку, хотя я понимаю, что это не так.
Если не сложно, поясните логику этого момента.
 
В справке NT написано, что ZigZag может принимать значения -1 и 0. Возможно эти значения и попали в условие.
 
Назад
Верх Низ