N
Next23
New Member
NinjaTrader
- #1
Доброго дня всем! Братия, заранее прошу извинить, если спрашиваю очевидный бред или если пост не в той ветке )
Я пишу на С++, долгое время был не в "теме" торгов, вот, вспомнил одну идею, хочется проверить.
В алгоритм необходимо подать запись ленты T&S, с указанием направления сделки (для подсчета дельты). Как понимаю, есть два пути - либо читать ленту из окна T&S, либо писать тиковую историю. Решил пойти по второму, благодаря материалам пользователя prival (еще раз благодарю), запустил в терминале вот такой код:
str = str + Instrument.MasterInstrument.Round2TickSize(Close[0]).ToString()+ Volume[0] + ";" + GetCurrentAsk() + ";" + GetCurrentBid()+"\r\n";
на выходе получил тхт с таким содержанием:
6E 12-19;20.09.2019;00:59:43:719;1.111;1;1.11105;1.111
6E 12-19;20.09.2019;00:59:43:969;1.111;1;1.11105;1.11095
6E 12-19;20.09.2019;00:59:44:567;1.111;1;1.111;1.11095
6E 12-19;20.09.2019;00:59:44:812;1.111;1;1.11105;1.11095
Т.е. сравниваем аск и бид с последним известным close, и делаем вывод о направлении сделки.
В итоге, вопросы, к которым я пришел:
1) Будут ли данные записи тиков и данные чтения окна T&S (File->New->Time And Sales) одинаковыми?
1.1) Как перехватить окно T&S ?
2) Как интерпретировать записи тиков, если последний Close НЕ равен ASK и НЕ равен BID?
Заранее благодарен за возможную помощь.
Я пишу на С++, долгое время был не в "теме" торгов, вот, вспомнил одну идею, хочется проверить.
В алгоритм необходимо подать запись ленты T&S, с указанием направления сделки (для подсчета дельты). Как понимаю, есть два пути - либо читать ленту из окна T&S, либо писать тиковую историю. Решил пойти по второму, благодаря материалам пользователя prival (еще раз благодарю), запустил в терминале вот такой код:
str = str + Instrument.MasterInstrument.Round2TickSize(Close[0]).ToString()+ Volume[0] + ";" + GetCurrentAsk() + ";" + GetCurrentBid()+"\r\n";
на выходе получил тхт с таким содержанием:
6E 12-19;20.09.2019;00:59:43:719;1.111;1;1.11105;1.111
6E 12-19;20.09.2019;00:59:43:969;1.111;1;1.11105;1.11095
6E 12-19;20.09.2019;00:59:44:567;1.111;1;1.111;1.11095
6E 12-19;20.09.2019;00:59:44:812;1.111;1;1.11105;1.11095
Т.е. сравниваем аск и бид с последним известным close, и делаем вывод о направлении сделки.
В итоге, вопросы, к которым я пришел:
1) Будут ли данные записи тиков и данные чтения окна T&S (File->New->Time And Sales) одинаковыми?
1.1) Как перехватить окно T&S ?
2) Как интерпретировать записи тиков, если последний Close НЕ равен ASK и НЕ равен BID?
Заранее благодарен за возможную помощь.