• Тинькофф Банк-лучшие банковские продукты еще выгоднее
    Выбирайте продукт от банка Тинькофф
  • Уважаемые форумчане, друзья и посетители!
    Поступило предложение ( ссылка на обсуждение ) на сбор средств поддержания форума в рабочем состоянии с 1 июня ( оплата хостинга, бэкап ежедневный на другой хостинг и тд), отчетность будет предоставляться ежемесячно. Пока на ЮMoney ( яндекс деньги), доступно картой перевод, далее добавлю другие способы. Сумму перевода указывайте на ваш выбор исходя из своих возможностей.
    Форум продолжает свою работу благодаря Вашим пожертвованиям.

Бэктест стратегии. Баг или фича?

handlar

Member
NinjaTrader
Опишу ситуацию. Есть робот, который торгует на графике 4 range bar. Расчет идет по закрытию бара.
Когда я прогоняю бэктест, то получаю список сделок в закладке "Trades", но все сделки имеют одинаковое до секунды время открытия и закрытия.

f458d296a1.jpg

Хотя на графике вроде как тот тик, который должен быть прибылью в каждой сделке, есть...
5034cd7ec9.jpg


Появилось предположение, что нинзя просто считает, что если в рамках одного бара цена имеет разницу в 1 тик, то все, типа был профит и без разницы как она там ходила, может она и не дошла до тейка. Одинаковое время закрытия и открытия сделок, как я понял, это из-за того, что фунция OnBarUpdate() срабатывает только по закрытию свечи и нинзя по закрытию проверяет если цена ниже-выше точки входа, то считает что сделка совершилась успешно...или я может ошибаюсь.
Вопрос: почему одинаковое время отрытия и закрытия сделок и может ли этот баг пропасть, если переписать код, чтобы OnBarUpdate() срабатывал на каждый тик?
 
в стратегии поменяйте параметр
Код:
 protected override void Initialize()
        {
            CalculateOnBarClose = false;
        }
результат будет расчитан при каждом тике. время так же должно поменяться.
 
если в стратегии есть индикатор, то он тоже может рассчитывать после закрытия бара
 
Назад
Верх Низ