Бэктест стратегии. Баг или фича?

[handlar]

Опишу ситуацию. Есть робот, который торгует на графике 4 range bar. Расчет идет по закрытию бара.
Когда я прогоняю бэктест, то получаю список сделок в закладке "Trades", но все сделки имеют одинаковое до секунды время открытия и закрытия.

Хотя на графике вроде как тот тик, который должен быть прибылью в каждой сделке, есть...

Появилось предположение, что нинзя просто считает, что если в рамках одного бара цена имеет разницу в 1 тик, то все, типа был профит и без разницы как она там ходила, может она и не дошла до тейка. Одинаковое время закрытия и открытия сделок, как я понял, это из-за того, что фунция OnBarUpdate() срабатывает только по закрытию свечи и нинзя по закрытию проверяет если цена ниже-выше точки входа, то считает что сделка совершилась успешно...или я может ошибаюсь.
Вопрос: почему одинаковое время отрытия и закрытия сделок и может ли этот баг пропасть, если переписать код, чтобы OnBarUpdate() срабатывал на каждый тик?

 

[Arkadiy]

в стратегии поменяйте параметр

 protected override void Initialize()
        {
            CalculateOnBarClose = false;
        }

результат будет расчитан при каждом тике. время так же должно поменяться.

 

[Iman]

если в стратегии есть индикатор, то он тоже может рассчитывать после закрытия бара