• Тинькофф Банк-лучшие банковские продукты еще выгоднее
    Выбирайте продукт от банка Тинькофф
  • Уважаемые форумчане, друзья и посетители!
    Поступило предложение ( ссылка на обсуждение ) на сбор средств поддержания форума в рабочем состоянии с 1 июня ( оплата хостинга, бэкап ежедневный на другой хостинг и тд), отчетность будет предоставляться ежемесячно. Пока на ЮMoney ( яндекс деньги), доступно картой перевод, далее добавлю другие способы. Сумму перевода указывайте на ваш выбор исходя из своих возможностей.
    Форум продолжает свою работу благодаря Вашим пожертвованиям.

NinjaTrader 8 Пытаюсь протестировать простую стратегию, созданную в Построителе стратегий НТ8

Всем добрый вечер. Да действительно это пример, учебный пример. И я об этом говорил, что до боевого робота, очень и очень далеко. Это просто 1 кирпичик, плохой или хороший, вам решать. Но я использую его при постооении роботов, это дает смещение вероятности, не 50/50, а чуть по лучше.
Я и не планировал и вряд ли когда выложу боевого робота в свободный доступ + покажу как его запрограммировать. Надеюсь вы меня правильно поймете.
Цель вебинара была другой - постараться донести до трейдеров мысль, что каждую, любую торговую стратегию нужно проверять. Не верить никому на слово. Единственная объективная проверка, это её программирование и тестирование на истории. А для этого нужно уметь программировать. Часто стали в последнее время попадаться "трейдеры" которые верят на слово всяким гуру. И самое плохое, что уверены в том что ТС класная, рабочая, а дело в психологии, в них... и идут на следующие тренинги, по психологии, силе, духа и т.д. А проверить ТС на вшивость не догадываются. И когда им говоришь про это обижаются....
Я рад что хоть несколько человек, попытались что то запрограммировать. Это здорово, это их первый шаг.

Здравствуйте, Сергей! Дело в том, что в продемонстрированной стратегии в вэбе есть ошибки. Это видно по громадному кол-ву сделок для минутного таймфрейма. Там появляется бар, на котором совершается несколько тысяч сделок. Да и сделки открываются по цене открытия сигнальных баров, вместо цены открытия баров сразу после сигнального. И решить эту проблему у меня не получилось (да и похоже у других пользователей тоже). Может у Вас получится? Позаимствовав эту стратегию, я хотел посмотреть на что способен разворот дельты на минутном баре, есть ли в таком сигнале статистическое преимущество? Но наткнулся на ошибку....
 
Здравствуйте, Сергей! Дело в том, что в продемонстрированной стратегии в вэбе есть ошибки. Это видно по громадному кол-ву сделок для минутного таймфрейма. Там появляется бар, на котором совершается несколько тысяч сделок. Да и сделки открываются по цене открытия сигнальных баров, вместо цены открытия баров сразу после сигнального. И решить эту проблему у меня не получилось (да и похоже у других пользователей тоже). Может у Вас получится? Позаимствовав эту стратегию, я хотел посмотреть на что способен разворот дельты на минутном баре, есть ли в таком сигнале статистическое преимущество? Но наткнулся на ошибку....
Возьмите другой тип баров, не свечки, а дельту или ренко или вставьте проверку срабатывать только на первом тике бара. Жаль я не просмотрел на вебинаре внимательно всю историю, была прибыль и ладно (был бы убыток никого бы не заинтересовало). Главное что профит фактор больше 1, это важнее. На прибыль не смотрите, это ошибочный подход при программировании роботов. Все не расписать, нужно показывать, рассказывать, дальше идти, на форуме в 3-5 предложениях все не распишешь, клава сотрется :-))
if(IsFirstTickOfBar && ....
 
Возьмите другой тип баров, не свечки, а дельту или ренко или вставьте проверку срабатывать только на первом тике бара. Жаль я не просмотрел на вебинаре внимательно всю историю, была прибыль и ладно (был бы убыток никого бы не заинтересовало). Главное что профит фактор больше 1, это важнее. На прибыль не смотрите, это ошибочный подход при программировании роботов. Все не расписать, нужно показывать, рассказывать, дальше идти, на форуме в 3-5 предложениях все не распишешь, клава сотрется :-))
if(IsFirstTickOfBar && ....
Дело в том что что ошибку можно убрать и на свечках ( писал выше об этом )
, добавив еще одну переменную , и добавив в условие не равенство ,
столбы сделок больше не возникают ,
но тогда эта стратегия становится убыточной
прикладываю скрины чтоб наглядней было
часы показывают дату и время
первый скрин с ошибкой и результат :
exz.jpg
exzx.jpg

этот рис с убранной ошибкой
exz1.jpg

exz1x.jpg
заметно что трейдов стало намного меньше и убыток на лицо , чем в первом варианте .
и данный баг наблюдал и раньше , но когда заметил эти огромные столбы сделок бросил разбираться с этим .
Но так как это возникает у многих пользователей , то очевидна проблема ....
Наверное тут логику несколько надо усложнить , хотя может ошибаюсь .
 
Тут выложить ? все исправления сделаны в стратежи билдер , без ручной правки.
 
Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста. Как через построитель задать такие условия. К примеру, есть две пары МА на одном графике. Одна пара с большим периодом (например 50/100). Другая - с меньшим (например 5/10). Надо, чтобы ордера открывались при выполнении всех условий: например - медленная пара МА пересекается вниз, быстрая пара ма пересекается вниз - ордер открывается. Далее ордера открываются при каждом пересечении быстрых ма вниз до момента, пока медленные не пересекутся вверх. Вот как-то так. У меня ордера открываются только при одновременном совпадении пересечений обоих пар на одном баре. А надо, чтобы сигнал медленных ма был растянут во времени. Прочитала, что, вроде, параметр "look back period" отвечает за это. Но при изменении его ничего не происходит. Подскажите, плз, как это можно сделать
 
Если вы об стратежи билдер , задать исполнение после появления сигнала , скажем на 3-4 баре .
 
Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста. Как через построитель задать такие условия. К примеру, есть две пары МА на одном графике. Одна пара с большим периодом (например 50/100). Другая - с меньшим (например 5/10). Надо, чтобы ордера открывались при выполнении всех условий: например - медленная пара МА пересекается вниз, быстрая пара ма пересекается вниз - ордер открывается. Далее ордера открываются при каждом пересечении быстрых ма вниз до момента, пока медленные не пересекутся вверх. Вот как-то так. У меня ордера открываются только при одновременном совпадении пересечений обоих пар на одном баре. А надо, чтобы сигнал медленных ма был растянут во времени. Прочитала, что, вроде, параметр "look back period" отвечает за это. Но при изменении его ничего не происходит. Подскажите, плз, как это можно сделать
используйте функции CrossAbove и CrossBelow... они как раз проверяют условие на N баров назад
 
Если вы об стратежи билдер , задать исполнение после появления сигнала , скажем на 3-4 баре .
Так вот и вопрос КАК его задать, куда нажать-то?
используйте функции CrossAbove и CrossBelow... они как раз проверяют условие на N баров назад
Я использую эти условия (пересечения сверху, снизу), но ордера открываются только при одновременном пересечении обеих пар. А вот как задать расхождение во времени? На изменение значения "look back period" реакции никакой нет
 
Так вот и вопрос КАК его задать, куда нажать-то?
Ниже пример в рисунках ,как это будет при пересечении ценой ЕМА .
То же самое и для скользящих , задержку можно будет задать для одной пары , а другую оставить как есть , и получится разница входов .
exz1.jpg
 
Nikolaevich, спасибо. Пробовала сейчас поставить задержку. К сожалению, эти варианты (задержки) не работают, потому что невозможно заранее определить количество баров задержки, а оно всегда разное. И получается либо пропуск сигналов, либо сигналы перекрываются. Короче, я поняла, что такую задачу можно решить только методом, когда одна стратегия по сигналу медленных ма вызывает другую стратегию, которая работает по сигналам быстрых ма. Сейчас буду думать в этом направлении. Но через построитель такое сделать, по-моему не получится
 
Я использую эти условия (пересечения сверху, снизу), но ордера открываются только при одновременном пересечении обеих пар. А вот как задать расхождение во времени? На изменение значения "look back period" реакции никакой нет
Можете в билдере еще раз настроить стратегию и сгенерировать код? код сюда выложить, мы проанализируем.. мне кажется так проще будет, чем просить наделаьт скринов по каждому шагу билдера
 
Назад
Верх Низ